MQL5 Articles de programmation
Étudiez le langage MQL5 pour la programmation de stratégies de trading dans de nombreux articles publiés, écrits essentiellement par vous, les membres de la communauté. Les articles sont regroupés en catégories pour vous aider à trouver plus rapidement des réponses à toutes les questions relatives à la programmation : Intégration, Tester, stratégies de trading, etc.
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Nouvelles opportunités avec MetaTrader 5
MetaTrader 4 a gagné en popularité auprès des traders du monde entier, et il semblait que rien de plus ne pouvait être souhaité. Avec sa vitesse de traitement élevée, sa stabilité, son large éventail de possibilités d'écriture d'indicateurs, d'Expert Advisors et de systèmes de trading informatifs, et la possibilité de choisir parmi plus d'une centaine de courtiers différents, le terminal s'est grandement distingué des autres. Mais le temps ne s'arrête pas et nous nous trouvons face à un choix de MetaTrade 4 ou MetaTrade 5. Dans cet article, nous décrirons les principales différences du terminal de 5ème génération par rapport à notre actuel favori.
Filtrage des Signaux en Fonction des Données Statistiques de la Corrélation des Prix.
Existe-t-il une corrélation entre le comportement passé des prix et ses tendances futures ? Pourquoi le prix répète-t-il aujourd'hui le caractère de son mouvement de la veille ? Les statistiques peuvent-elles être utilisées pour prévoir la dynamique des prix ? Il y a une réponse, et elle est positive. En cas de doute, cet article est fait pour vous. Je vais vous expliquer comment créer un filtre fonctionnel pour un système de trading dans MQL5, révélant une tendance intéressante dans les fluctuations de prix.
Trading algorithmique sans tâches routinières : analyse rapide des opérations dans MetaTrader 5 avec SQLite
Cet article présente un socle minimal opérationnel pour la tenue d'un journal de trading en MQL5 en utilisant SQLite : un schéma des tables pour les transactions, les signaux et les événements, des index, des requêtes préparées et des transactions, ainsi que des requêtes SQL d’analyse standard. L'intégration avec le tableau de bord statistique de MetaTrader 5 et l'utilisation de la base de données via MetaEditor sont démontrées. Cette approche permet d'automatiser le journal, d'accélérer les calculs et d'effectuer des analyses sans complexifier le code de l’EA.
Optimisation de portefeuille sur le Forex : Intégration de la VaR et de la théorie de Markowitz
Comment fonctionne le trading de portefeuille sur le Forex ? Comment peut-on intégrer la théorie du portefeuille de Markowitz pour l'optimisation de l’allocation du portefeuille et le modèle VaR pour l'optimisation du risque de portefeuille ? Nous créons un code basé sur la théorie du portefeuille, visant, d'une part, à maintenir un risque faible et, d'autre part, à obtenir une rentabilité acceptable à long terme.
Du CPU au GPU en MQL5 : un framework OpenCL pratique pour accélérer la recherche, l’optimisation et la détection de motifs
Découvrez comment construire une approche pratique de migration des calculs du processeur (CPU) vers le processeur graphique (GPU) en MQL5 en utilisant OpenCL. Nous nous concentrerons sur l'initialisation du contexte, l'organisation des buffers, le traitement par lots de grande taille, le lancement du noyau et la minimisation des échanges de données. Les erreurs courantes et les moyens de les éliminer seront également examinés. Un exemple utilisant des figures de chandeliers japonais illustre l'intérêt pratique de cette approche.