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2026.10.16
2026.10.16
Publicado el artículo "Guía de aprendizaje automático para MetaTrader 5 (Parte 2): Etiquetado de datos financieros para modelos de aprendizaje automático".
En esta segunda entrega de la serie «Guía de aprendizaje automático para MetaTrader 5», descubrirás por qué unas etiquetas sencillas pueden llevar a tus modelos por mal camino, y cómo aplicar técnicas avanzadas, como los métodos de «triple barrera» y «métodos de análisis de tendencias», para definir etiquetas objetivo robustas y ajustadas al riesgo. Repleta de ejemplos prácticos en Python que optimizan estas técnicas computacionalmente intensivas, esta guía práctica te muestra cómo transformar datos de mercado con mucho ruido en etiquetas fiables que reflejen las condiciones reales de mercado.
2026.10.16
Publicado el artículo "MetaTrader se une a Google Sheets con Pythonanywhere: guía para un flujo de datos seguro".
Este artículo muestra una forma segura de exportar datos de MetaTrader a Google Sheets. Google Sheets es la solución más valiosa, ya que está basada en la nube y se puede acceder a los datos guardados en ella en cualquier momento y desde cualquier lugar. De este modo, los traders pueden acceder a los datos de operaciones y a otros datos relacionados exportados a una hoja de cálculo de Google, y realizar análisis adicionales para futuras operaciones en cualquier momento y desde cualquier lugar en el que se encuentren.
2026.10.16
En el Market ha aparecido 13 nuevos productos:
2026.10.16
Superventas en el Market:
2026.10.16
En el Market ha aparecido 11 nuevos productos:
2026.10.15
Superventas en el Market:
2026.10.15
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2026.10.15
Nuevas publicaciones en CodeBase
- GDS Renko Replay Trainer GDS Renko Replay Trainer es una herramienta educativa gratuita para practicar la toma de decisiones manuales en gráficos Renko históricos en MetaTrader 5. Carga un intervalo histórico, reproduce la evolución hacia adelante y realiza operaciones virtuales de COMPRA o VENTA. Puedes pausar, avanzar un tick o pasar al siguiente bloque Renko completado. Cada posición virtual tiene un stop loss y un take profit, y el entrenador registra los resultados de tu sesión. La herramienta crea bloques Renko de tamaño fijo a partir de ticks históricos de compra/venta, con una inversión clásica de dos bloques. Los ticks futuros no se utilizan para trazar el gráfico visible ni para ejecutar operaciones virtuales. Las operaciones de compra utilizan el precio de venta (Ask) para la entrada y el precio de compra (Bid) para la salida; las operaciones de venta utilizan los lados opuestos. Las órdenes introducidas en el panel esperan al siguiente tick válido reproducido. Los stop y los objetivos se comprueban en cada tick, incluidas las brechas de precios.
- PropFirm Defense Una biblioteca de 24 clases MQL5 que supervisa el cumplimiento de las normas de una empresa de inversión —recaída, pérdida diaria, consistencia en los pagos, número mínimo de días de negociación, periodo de restricción de noticias— en cualquier cuenta, y cierra todas las posiciones en caso de incumplimiento sin abrir nunca una posición propia.
- Range compression percentile Clasifica el rango registrado hasta el momento en el período actual en relación con la distribución histórica completa de los rangos anteriores —un percentil real, no solo una comparación con la media como en el caso del ADR%— y señala la compresión o expansión estadística en un panel compacto en tiempo real con un indicador de percentiles.
- MT5 Symbol Changer Profit Display EMTOrdersUtility es una herramienta de seguimiento de operaciones en tiempo real y cambio de símbolos diseñada para operadores activos que necesitan una visión en tiempo real de sus posiciones abiertas en múltiples instrumentos financieros.
- PulseStrike Scalper - Statistical Burst Detection EA PulseStrike Scalper - EA de detección estadística de ráfagas
- Escáner de tendencias Un análisis rápido del mercado para detectar tendencias sólidas. El script analiza en un segundo todos los símbolos del «Resumen del mercado» e identifica los instrumentos con el movimiento más claro y marcado mediante la regresión lineal R² y el indicador ADX.
2026.10.15
Publicado el artículo "Creación de un sistema de trading (parte 3): Determinación de los niveles mínimos de riesgo para objetivos de beneficio realistas".
El objetivo último de todo trader es la rentabilidad, por lo que muchos fijan objetivos de beneficio específicos que desean alcanzar en un periodo de trading definido. En este artículo, utilizaremos simulaciones de Monte Carlo para determinar el porcentaje óptimo de riesgo por operación necesario para alcanzar los objetivos de trading. Los resultados ayudarán a los traders a evaluar si sus objetivos de beneficio son realistas o demasiado ambiciosos. Por último, analizaremos qué parámetros se pueden ajustar para establecer un porcentaje práctico de riesgo por operación que esté alineado con los objetivos de trading.
2026.10.15
En el Market ha aparecido 47 nuevos productos:
2026.10.15
Nuevas publicaciones en CodeBase
- EA AurumNeuro Vanguard AurumNeuro Vanguard es un asesor experto (EA) inteligente diseñado específicamente para la negociación del XAUUSD (oro), que combina una arquitectura híbrida de riesgo neuronal con el motor de dinámica de mercado unificado (UMDE).
- ZetaBurst Scalper EA Sistema de scalping basado en ticks que solo opera con movimientos de precios que constituyen auténticos valores atípicos estadísticos, con un tamaño de posición y una protección diseñados para hacer frente a los retrasos reales en la ejecución por parte del bróker. A continuación se incluyen los resultados de las pruebas retrospectivas.
- GDS Renko Dual MA Demo EA El EA de demostración «GDS Renko Dual MA» es un pequeño asesor experto educativo para MetaTrader 5. Muestra una forma sencilla de combinar los bloques Renko clásicos de tamaño fijo con dos medias móviles simples calculadas directamente a partir de los cierres de los bloques Renko completados.
- Velocidad media según el AIS El indicador muestra la velocidad media de rango del precio
- Prop-Firm Equity Guard - daily and max drawdown protection (FTMO-style) Herramienta de gestión de riesgos rigurosa diseñada para los retos de las empresas de trading por cuenta propia. Supervisa automáticamente toda tu cuenta para evitar incumplimientos en los límites de caída diaria y máxima. Actúa como un colchón de seguridad frente a los picos en los spreads y las operaciones impulsivas, cerrando al instante todas las posiciones y órdenes pendientes antes de que finalice tu evaluación.
- Risk Guard: tamaño de lote basado en el riesgo, límite de pérdidas diario, número máximo de posiciones, recorte de operaciones de gran volumen, stop-loss obligatorio Aplica tus propias reglas de riesgo a cada posición, tanto si se abre manualmente como si lo hace otro EA: muestra el tamaño del lote que se ajusta a tu nivel de riesgo, bloquea la cuenta durante el resto del día tras alcanzar una pérdida determinada, limita las posiciones abiertas, recorta las posiciones que supongan un riesgo superior al permitido y añade un stop-loss a cualquier posición abierta que carezca de él.
2026.10.15
Publicado el artículo "Evaluación de la calidad de la operativa con spreads en función de los factores de estacionalidad en el mercado Forex en el terminal MetaTrader 5".
En este artículo se analiza la evaluación de la calidad del enfoque de trading estacional en el marco temporal diario, tanto para símbolos individuales como para spreads. Se presta especial atención a la identificación de ciclos mensuales recurrentes y a las posibilidades de aplicarlos en el trading durante el año en curso.
2026.10.15
Superventas en el Market:
2026.10.15
Publicado el artículo "Características del Wizard MQL5 que debe conocer (Parte 79): Uso de los osciladores Gator y Acumulación/Distribución con aprendizaje supervisado".
En el último apartado, concluimos nuestro análisis del emparejamiento del oscilador caimán y el oscilador de acumulación/distribución cuando se utilizan en su configuración típica de las señales brutas que generan. Estos dos indicadores son complementarios, ya que funcionan como indicadores de tendencia y volumen, respectivamente. A continuación, damos seguimiento a ese artículo examinando el efecto que el aprendizaje supervisado puede tener en la mejora de algunos de los patrones de características que habíamos revisado. Nuestro enfoque de aprendizaje supervisado es una CNN que utiliza regresión por kernels y similitud de producto escalar para dimensionar sus núcleos y canales. Como siempre, lo hacemos en un archivo de clase de señal personalizado que funciona con el asistente MQL5 para ensamblar un Asesor Experto.
2026.10.15
Publicado el artículo "Estrategia del águila — Eagle Strategy (ES)".
Eagle Strategy es un algoritmo que imita la estrategia de caza en dos fases del águila: la búsqueda global mediante vuelos de Lévy según el método de Mantegna se alterna con una explotación local intensiva del algoritmo de las luciérnagas (Firefly), un enfoque matemáticamente fundamentado para lograr el equilibrio entre la exploración y la explotación, así como un concepto bioinspirado que aúna dos fenómenos naturales en un único método computacional.
2026.10.15
En el Market ha aparecido 12 nuevos productos:
2026.10.15
Superventas en el Market:
2026.10.15
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2026.10.14
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2026.10.14
En el Market ha aparecido 17 nuevos productos:
2026.10.14
Superventas en el Market:
2026.10.14
En el Market ha aparecido 15 nuevos productos:
2026.10.14
Publicado el artículo "Aprendiendo MQL5 de principiante a profesional (Parte VII): Principios de depuración de aplicaciones MQL".
La corrección de errores es una parte indispensable del ciclo de programación. En este artículo se analizan las técnicas habituales para corregir errores (depuración) en cualquier aplicación que se ejecute en el entorno de MetaTrader 5.
2026.10.14
Más de 2,630 artículos disponibles en el sitio web
2026.10.14
Publicado el artículo "Desarrollo de un kit de herramientas para el análisis de la acción del precio (Parte 36): Cómo habilitar el acceso directo desde Python a los flujos de mercado de MetaTrader 5".
Aproveche todo el potencial de su terminal de MetaTrader 5 utilizando el ecosistema de ciencia de datos de Python y la biblioteca cliente oficial de MetaTrader 5. En este artículo se explica cómo autenticarse y transmitir datos en tiempo real de ticks y de barras de un minuto directamente al almacenamiento Parquet, aplicar técnicas sofisticadas de ingeniería de características con Ta y Prophet, y entrenar un modelo de Gradient Boosting sensible al tiempo. A continuación, implementamos un servicio ligero basado en Flask para proporcionar señales de trading en tiempo real. Tanto si está desarrollando un framework cuantitativo híbrido como si está mejorando su EA con aprendizaje automático, obtendrá un proceso sólido e integral para el trading algorítmico basado en datos.
2026.10.14
Nuevas publicaciones en CodeBase
- GDS Renko Canvas GDS Renko Canvas es un indicador educativo compacto que muestra cómo se puede representar un gráfico Renko clásico de tamaño fijo directamente en MetaTrader 5 utilizando la clase estándar CCanvas. El indicador crea bloques Renko a partir de los ticks de BID entrantes y muestra únicamente los bloques completados. La continuación requiere un bloque, mientras que una reversión sigue la regla clásica de dos bloques. A diferencia de las superposiciones Renko basadas en objetos, el gráfico visible se dibuja en una única capa de mapa de bits de Canvas. Esto mantiene reducida la lista de objetos del gráfico y facilita el redibujado al cambiar el tamaño.
- GDS Renko ADX Demo EA Un pequeño asesor experto (EA) educativo que muestra cómo se pueden calcular el ADX de Wilder y el movimiento direccional directamente a partir de bloques Renko clásicos completados. El EA genera internamente bloques Renko de tamaño fijo a partir de los ticks de la cotización de compra (BID). No se necesitan gráficos sin conexión, símbolos personalizados, DLL ni indicadores externos. Los valores de +DI, -DI y ADX solo se actualizan una vez que se ha completado un bloque Renko.
2026.10.14
Superventas en el Market:
2026.10.14
En el Market ha aparecido 10 nuevos productos:
2026.10.14
Publicado el artículo "Reimaginando las estrategias clásicas (Parte 15): Estrategia de ruptura diaria".
Los traders humanos llevaban mucho tiempo participando en los mercados financieros antes del auge de los ordenadores, desarrollando reglas prácticas que guiaban sus decisiones. En este artículo, retomamos una estrategia de ruptura bien conocida para comprobar si dicha lógica de mercado, aprendida a través de la experiencia, puede competir de tú a tú con los métodos sistemáticos. Nuestros resultados muestran que, aunque la estrategia original ofrecía una alta tasa de acierto, adolecía de inestabilidad y de un control deficiente del riesgo. Al perfeccionar este enfoque, demostramos cómo los conocimientos discrecionales pueden adaptarse a estrategias de trading algorítmico más sólidas.
2026.10.14
En el Market ha aparecido 14 nuevos productos:
2026.10.14
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