Range compression percentile - indicador para MetaTrader 5

La idea que hay detrás

La forma habitual de evaluar si «hoy es un día tranquilo o agitado» es el porcentaje del rango medio diario: el rango de hoy dividido por la media de los últimos N días. Esto es útil, pero solo compara con la media, lo que oculta la forma de la distribución: un mercado que se mantiene mayoritariamente tranquilo, con algún que otro día de fuertes subidas, tendrá una media inflada que hace que los días normales, con menor volatilidad, parezcan menos extremos de lo que realmente son. Este indicador responde, en cambio, a una pregunta más precisa: de los últimos N períodos completados, ¿qué porcentaje tuvo un rango menor que el de hoy hasta el momento? Se trata de un auténtico rango percentil, calculado directamente a partir de la distribución empírica de los rangos históricos en lugar de una simple cifra media —la misma idea que se utiliza en estadística para describir dónde se sitúa una observación dentro de su propia distribución, aplicada aquí a la volatilidad—.

Una compresión estadística estrecha (un percentil bajo) suele preceder a la expansión del rango, por lo que los valores de compresión se siguen de cerca antes de las configuraciones de ruptura; por el contrario, un percentil muy alto señala un día que ya se ha movido más que casi todos sus homólogos históricos, lo que cambia el margen realista que puede quedar.

Cómo interpretarlo

• Valor del percentil: el porcentaje de los últimos InpLookbackPeriods períodos completados cuyo rango total fue menor que el rango del período actual hasta el momento. Un 12 % significa que el rango de hoy hasta el momento es menor que el de el 88 % de los últimos 100 días.
• COMPRIMIDO (por defecto, azul): percentil igual o inferior a InpCompressionPercentile; el período actual es inusualmente tranquilo en comparación con su propio historial.
• EXPANDIDO (por defecto, rojo): percentil igual o superior a InpExpansionPercentile; el período actual ya ha avanzado más que la mayoría de sus homólogos históricos.
• NORMAL (por defecto, plateado): en cualquier punto entre los dos umbrales; un rango normal y sin particularidades hasta el momento.
• La barra indicadora: una sencilla escala visual de 0 a 100; la posición del marcador a lo largo de la escala representa el propio percentil, por lo que la compresión y la expansión se aprecian de un vistazo sin necesidad de leer la cifra exacta.

Variables externas (entradas)

Uso recomendado

Funciona con cualquier símbolo; el percentil se calcula exclusivamente a partir de la distribución histórica del rango de ese símbolo, por lo que se calibra automáticamente según el régimen de volatilidad en el que se encuentre el instrumento en ese momento, sin necesidad de recalibración manual. No es necesario que InpRangePeriod coincida con el marco temporal del gráfico: se puede leer un percentil de rango diario en un gráfico M15 con la misma facilidad que en un gráfico D1, ya que el cálculo extrae sus propios datos directamente a través de CopyRates().

Un percentil es una descripción de dónde se sitúa la jornada actual en relación con su propio historial, no una predicción: una lectura «COMPRIMIDA» aumenta las probabilidades de expansión, pero no la garantiza, y una lectura «EXPANDIDA» no significa que el movimiento haya terminado. Este indicador solo lee datos de precios y nunca coloca, modifica ni cierra ninguna orden, por lo que es seguro utilizarlo en cualquier tipo de cuenta.

Este indicador solo dibuja a través de sus propios objetos de panel y no satura el gráfico por barra, por lo que es seguro ejecutarlo junto con cualquier número de otras superposiciones. Todos los objetos del gráfico se crean bajo un único prefijo de nombre interno y se eliminan por completo mediante ObjectsDeleteAll() en OnDeinit() cuando se desvincula el indicador, por lo que no deja ningún rastro en el gráfico