SQN Calculation
- Utilidades
- Szabo Bence
- Versión: 1.0
Este script calcula el valor SQN (System Quality Number) de su cuenta dentro de un intervalo de tiempo que usted establecerá.
Tenga en cuenta que las operaciones sin valor de stoploss inicial no se calcularán debido a la naturaleza del sistema.
Los cálculos se harán sobre su cuenta actual.¿Qué es SQN?
Van K. Tharp propuso una fórmula para el Número de Calidad del Sistema (SQN) que medía el rendimiento de la estrategia y podía utilizarse como un objetivo personalizado para optimizar los parámetros de la estrategia.
La fórmula se presentó en su libro The Definitive Guide To Position Sizing, publicado en agosto de 2008.
Fórmula:
SQN = SquareRoot(TotalTrades) * ((WinProb * MEAN(R-multiple)) - (LossProb * MEAN(R-multiple))) / Desviación estándar de múltiplos R
Parámetros de entrada:
- StartPeriod: Establece la fecha de inicio del cálculo
- PeriodoFinal: Establezca la fecha final del cálculo
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