Zhang Historical Volatility Indicator
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- Versión: 1.1
- Actualizado: 22 enero 2020
- Activaciones: 5
En finanzas, la volatilidad (símbolo σ) es el grado de variación de una serie de precios de negociación a lo largo del tiempo, medido por ladesviación típica de los rendimientos logarítmicos.
La volatilidad histórica mide una serie temporal de precios de mercado pasados. La volatilidad implícita mira hacia adelante en el tiempo, ya que se deriva del precio de mercado de un derivado negociado en el mercado (en particular, una opción).
En 2000, Yang-Zhang creó una medida de volatilidad que tiene en cuenta tanto los saltos de apertura como la deriva. Es la suma de la volatilidad a un día (volatilidad de cierre a apertura) y una media ponderada de la volatilidad Rogers-Satchell y la volatilidad de apertura a cierre. La suposición de precios continuos significa que la medida tiende a subestimar ligeramente la volatilidad -https://www.jstor.org/stable/10.1086/209650?seq=1#metadata_info_tab_contents
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