Anchored Periodic VWAP with Deviation Bands
- Indicadores
- Versión: 1.20
VWAP periódico anclado con bandas de desviación
Un indicador VWAP ligero e interactivo que se reinicia cada día, semana o mes, con un panel de control integrado en el gráfico.
Descripción general
El VWAP periódico anclado traza el precio medio ponderado por volumen y se reinicia automáticamente al inicio de cada período diario, semanal o mensual. Alrededor del VWAP dibuja dos pares de bandas de desviación estándar, lo que permite ver de un vistazo dónde se cotiza el precio en relación con el «valor razonable» del período.
Puede cambiar el periodo de referencia y mostrar u ocultar el indicador desde un panel compacto en el gráfico. No es necesario abrir la ventana de configuración.
Características principales
- Tres períodos de referencia: diario, semanal (a partir del lunes) y mensual, que se pueden cambiar con un solo clic.
- 5 líneas: el VWAP más la banda superior/inferior 1 y la banda superior/inferior 2 (por defecto, ±1 y ±2 desviaciones estándar).
- Panel de control en el gráfico: botones DIARIO / SEMANAL / MENSUAL y un conmutador OCULTAR / MOSTRAR INDICADOR.
- Desviación estándar ponderada por el volumen: las bandas se calculan a partir de la varianza ponderada por el volumen, no de una simple desviación del precio.
- Fuente de precios flexible: Típica (HLC/3), Cierre, OHLC/4 o Mediana (HL/2).
- Fuente de volumen: volumen por tick o volumen real. Si el volumen real no está disponible, se recurre automáticamente al volumen por tick.
- Totalmente personalizable: multiplicadores de bandas, colores de las líneas, esquina del panel, posición, tamaño de los botones, tamaño de la fuente y colores del panel.
- Recuerda tu elección: el periodo y la visibilidad seleccionados se mantienen cuando cambias el marco temporal o el símbolo.
Rendimiento
El indicador está diseñado para consumir pocos recursos:
- Solo se recalcula la última barra con cada nuevo tick, utilizando las sumas acumuladas almacenadas.
- La profundidad del historial está limitada por el valor introducido en «Max Bars» (por defecto, 5000; 0 = todas las barras).
- Mientras el indicador está oculto, deja de calcular por completo para ahorrar CPU. Las líneas se vuelven a trazar al hacer clic en «Mostrar».
- Los periodos de referencia se detectan mediante operaciones matemáticas rápidas con números enteros, sin estructuras de fechas pesadas.
Cómo utilizarlo
- Añade el indicador a cualquier gráfico.
- Haz clic en «DIARIO», «SEMANAL» o «MENSUAL» en el panel para cambiar el periodo de referencia.
- Haz clic en «OCULTAR INDICADOR» para ocultar todas las líneas, y en «MOSTRAR INDICADOR» para volver a mostrarlas.
- Ajusta los colores, las bandas, el tipo de precio y la disposición del panel en la pestaña «Entradas ».
Parámetros de entrada
| Grupo | Parámetro | Descripción |
|---|---|---|
| Configuración de VWAP | Período de referencia predeterminado | Diario, semanal o mensual al iniciar la sesión |
| Tipo de precio | Típico, de cierre, OHLC/4 o mediana | |
| Tipo de volumen | Volumen por tick o volumen real | |
| Multiplicador de la banda 1 / banda 2 | Multiplicadores de desviación estándar (por defecto 1,0 / 2,0) | |
| Rendimiento | Número máximo de barras para el cálculo | Profundidad del historial de límites (0 = todo) |
| Colores de las líneas | VWAP, superior/inferior 1 y 2 | Color de cada línea |
| Posición y tamaño del panel | Esquina, desplazamiento X/Y, tamaño de los botones, tamaño de la fuente | Diseño del panel |
| Colores del panel | Fondo, borde, botones, texto | Aspecto del panel |
Ideas de negociación
- Reversión a la media: busca que el precio vuelva al VWAP después de alcanzar las bandas de ±2 DE.
- Tendencia: si el precio se mantiene por encima del VWAP, esto sugiere que los compradores tienen el control; si se sitúa por debajo del VWAP, sugiere que los vendedores tienen el control.
- Soporte/resistencia: el VWAP y sus bandas suelen actuar como niveles dinámicos intradía.
- Contexto multipériodo: alterna entre los gráficos diarios, semanales y mensuales para ver dónde se sitúa el precio a corto plazo en relación con el valor a más largo plazo.
Notas
- Funciona con todos los símbolos y marcos temporales. Dado que el VWAP se calcula a partir de las barras de cada período, resulta más informativo en marcos temporales inferiores al período de referencia seleccionado (por ejemplo, M1–H1 para el VWAP diario).
- Los símbolos de Forex y CFD suelen proporcionar únicamente el volumen por tick, por lo que el VWAP se basa en dicho volumen. Este es el enfoque estándar para estos mercados.
- Solo indicador: no abre, modifica ni cierra operaciones.
