Anchored Periodic VWAP with Deviation Bands
- Indikatoren
- Version: 1.20
Verankerter periodischer VWAP mit Abweichungsbändern
Ein schlanker, interaktiver VWAP-Indikator, der täglich, wöchentlich oder monatlich neu startet und über ein integriertes Bedienfeld direkt im Chart verfügt.
Übersicht
Der „Anchored Periodic VWAP“ stellt den volumengewichteten Durchschnittspreis dar und setzt ihn zu Beginn jedes Tages-, Wochen- oder Monatszeitraums automatisch zurück. Um den VWAP herum werden zwei Paare von Standardabweichungsbändern eingezeichnet, sodass Sie auf einen Blick erkennen können, wo sich der Kurs im Verhältnis zum „fairen Wert“ des Zeitraums befindet.
Über ein kompaktes Bedienfeld im Chart können Sie den Ankerzeitraum ändern und den Indikator ein- oder ausblenden. Es ist nicht erforderlich, das Einstellungsfenster zu öffnen.
Wichtigste Funktionen
- Drei Ankerzeiträume: täglich, wöchentlich (Beginn am Montag) und monatlich, mit einem Klick umschaltbar.
- 5 Linien: VWAP sowie oberes/unteres Band 1 und oberes/unteres Band 2 (Standardwert ±1 und ±2 Standardabweichungen).
- Bedienfeld im Chart: Schaltflächen „TÄGLICH“ / „WÖCHENTLICH“ / „MONATLICH“ sowie ein Umschalter „INDIKATOR AUSBLENDEN“ / „INDIKATOR ANZEIGEN“.
- Volumengewichtete Standardabweichung: Die Bänder werden aus der volumengewichteten Varianz berechnet, nicht aus einer einfachen Kursabweichung.
- Flexible Kursquelle: Typisch (HLC/3), Schlusskurs, OHLC/4 oder Median (HL/2).
- Volumenquelle: Tick-Volumen oder Echtvolumen. Ist das Echtvolumen nicht verfügbar, wird automatisch auf das Tick-Volumen zurückgegriffen.
- Vollständig anpassbar: Bandmultiplikatoren, Linienfarben, Panel-Ecke, Position, Schaltflächengröße, Schriftgröße und Panel-Farben.
- Speichert Ihre Auswahl: Der ausgewählte Zeitraum und die Sichtbarkeit bleiben erhalten, wenn Sie den Zeitrahmen oder das Symbol ändern.
Leistung
Der Indikator ist ressourcenschonend ausgelegt:
- Bei jedem neuen Tick wird nur der aktuellste Balken neu berechnet, wobei gespeicherte Laufsummen verwendet werden.
- Die Historie-Tiefe wird durch die Eingabe „Max Bars“ begrenzt (Standardwert 5000, 0 = alle Balken).
- Solange der Indikator ausgeblendet ist, wird die Berechnung vollständig angehalten, um CPU-Leistung zu sparen. Die Linien werden neu berechnet, wenn Sie auf „SHOW“ klicken.
- Ankerzeiträume werden mit schneller Ganzzahlberechnung ermittelt, ohne aufwendige Datumsstrukturen.
Verwendung
- Fügen Sie den Indikator einem beliebigen Chart hinzu.
- Klicken Sie im Bedienfeld auf „DAILY“, „WEEKLY“ oder „MONTHLY“, um den Ankerzeitraum zu ändern.
- Klicken Sie auf „INDIKATOR AUSBLENDEN“, um alle Linien auszublenden, und auf „INDIKATOR ANZEIGEN“, um sie wieder einzublenden.
- Passen Sie die Farben, Bänder, den Kurstyp und das Layout des Bedienfelds auf der Registerkarte „Inputs“ an.
Eingabeparameter
| Gruppe | Parameter | Beschreibung |
|---|---|---|
| VWAP-Einstellungen | Standard-Ankerzeitraum | Täglich, wöchentlich oder monatlich beim Start |
| Kurstyp | Typisch, Schlusskurs, OHLC/4 oder Median | |
| Volumentyp | Tick- oder Echtvolumen | |
| Band 1 / Band 2-Multiplikator | Standardabweichungsmultiplikatoren (Standard 1,0 / 2,0) | |
| Performance | Maximale Anzahl der zu berechnenden Balken | Begrenzt die Tiefe des Verlaufs (0 = alle) |
| Linienfarben | VWAP, Ober-/Untergrenze 1 und 2 | Farbe der einzelnen Linien |
| Position und Größe des Fensters | Ecke, X/Y-Versatz, Schaltflächengröße, Schriftgröße | Layout des Bedienfelds |
| Farben des Panels | Hintergrund, Rahmen, Schaltflächen, Text | Darstellung des Panels |
Handelsideen
- Rückkehr zum Mittelwert: Achten Sie darauf, dass der Kurs zum VWAP zurückkehrt, nachdem er die ±2-SD-Bänder erreicht hat.
- Trendausrichtung: Ein Kurs, der sich über dem VWAP hält, deutet darauf hin, dass die Käufer die Oberhand haben, während ein Kurs unter dem VWAP auf Verkäufer hindeutet.
- Unterstützung/Widerstand: Der VWAP und seine Bänder fungieren oft als dynamische Intraday-Niveaus.
- Mehrzeitraumbetrachtung: Wechseln Sie zwischen Tages-, Wochen- und Monatscharts, um zu erkennen, wo sich der kurzfristige Kurs im Verhältnis zum längerfristigen Wert befindet.
Hinweise
- Funktioniert bei allen Symbolen und Zeitrahmen. Da der VWAP aus den Kerzen jedes Zeitraums berechnet wird, liefert er die aussagekräftigsten Informationen in Zeitrahmen unterhalb des ausgewählten Referenzzeitraums (z. B. M1–H1 für den täglichen VWAP).
- Devisen- und CFD-Symbole liefern in der Regel nur das Tick-Volumen, daher basiert der VWAP dort auf dem Tick-Volumen. Dies ist der Standardansatz für diese Märkte.
- Nur Indikator: Er eröffnet, ändert oder schließt keine Trades.
