VPEO Volume Statistics
- Indicadores
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Paolo Ruffini
Soy trader con más de 15 años de experiencia operativa en los mercados de Forex y materias primas, con un enfoque particular en la dinámica de liquidez, la presión volumétrica y la estructura del movimiento direccional del precio. - Versión: 1.20
«Estadísticas de volumen VPEO» es un indicador personalizable de análisis de volumen para MetaTrader 5. VPEO son las siglas de «Volume Pressure and Efficiency Oscillator» (oscilador de presión y eficiencia del volumen). El indicador combina la presión direccional del volumen, un análisis estadístico de la participación alcista o bajista en el mercado, las condiciones de eficiencia del volumen, marcadores opcionales de COMPRA y VENTA, y un panel de control compacto, todo ello en una única interfaz.
El indicador está diseñado para responder a tres preguntas distintas:
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¿La presión de volumen actual es principalmente positiva o negativa?
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¿La actividad bursátil general está aumentando, disminuyendo o se mantiene estable?
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¿La elevada actividad está generando un movimiento direccional de los precios, o los precios muestran una baja eficiencia en relación con el volumen?
Las estadísticas de volumen VPEO son un indicador analítico. No abre, modifica ni cierra operaciones. No incluye funciones de dimensionamiento de posiciones, stop-loss, take-profit ni gestión del capital. Todos los marcadores de entrada mostrados son condiciones técnicas destinadas al análisis de gráficos, a la realización de pruebas y a la integración en un proceso de negociación independiente.
Onda de presión VPEO
La onda VPEO principal mide la presión del volumen con signo en una escala de -100 a +100.
El cálculo combina la dirección del cuerpo de la vela con la ubicación del cierre dentro del rango de la vela. Esto ayuda a distinguir una vela que cierra con convicción direccional de una vela que presenta una actividad considerable pero que termina cerca del centro de su rango. El volumen se transforma logarítmicamente para reducir la influencia excesiva de valores extremos aislados.
El flujo direccional resultante se normaliza utilizando la mediana y la desviación absoluta mediana a lo largo de una ventana histórica configurable. Este enfoque robusto es menos sensible a los picos ocasionales de volumen que un cálculo estándar basado en la media y la desviación estándar.
Interpretación general:
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Los valores positivos de VPEO indican una presión direccional de volumen positiva.
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Los valores negativos de VPEO indican una presión direccional de volumen negativa.
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Los valores cercanos a cero indican una presión direccional limitada o una actividad equilibrada.
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El aumento de los valores absolutos indica que la presión direccional se está volviendo más inusual en comparación con el historial reciente.
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Un retorno hacia cero indica que la presión direccional se está normalizando o perdiendo intensidad.
La visualización predeterminada es una onda continua en color. Los usuarios pueden cambiar a un histograma de colores clásico desde la pestaña «Entradas». Los colores de tendencia alcista, bajista, neutral, de señal, de tendencia y de absorción se pueden configurar individualmente.
Línea de señal
A partir de la onda de presión VPEO se calcula una línea de señal suavizada. Su periodo es configurable y el valor por defecto es de 5 barras.
La línea de señal ayuda a identificar cambios en la presión a corto plazo. Los cruces entre la onda VPEO y su línea de señal se utilizan como uno de los componentes de la lógica opcional de marcadores de entrada. Un cruce por sí solo no se considera una decisión de mercado completa en el modo «Equilibrado» predeterminado. Se aplican condiciones adicionales de participación y de tendencia de precios antes de que se muestre un marcador.
Puntuación estadística de la tendencia de volumen
La puntuación de tendencia de volumen, o VTS, mide si el volumen está aumentando o disminuyendo estadísticamente durante el periodo de análisis seleccionado.
El indicador aplica una regresión lineal al volumen logarítmico. La pendiente de la regresión se evalúa en relación con su variabilidad estimada y se transforma en una puntuación limitada entre -100 y +100. A continuación, la línea del VTS se suaviza para mejorar su legibilidad.
El VTS mide la dirección de la participación en el mercado, no la dirección del precio:
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Un VTS positivo indica que el volumen está aumentando en general.
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Un VTS negativo indica que el volumen está disminuyendo en general.
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Un VTS cercano a cero indica un comportamiento del volumen estable o estadísticamente poco claro.
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Los valores por encima de los niveles positivos moderados o fuertes indican una expansión del volumen cada vez más consistente.
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Los valores por debajo de los niveles negativos correspondientes indican una contracción del volumen cada vez más constante.
El panel de control también muestra el porcentaje medio estimado de variación del volumen por barra. Este valor se deriva de la pendiente de la regresión y ofrece una descripción más intuitiva de la tendencia actual de participación.
La regularidad de la regresión se clasifica como BAJA, MEDIA o ALTA. Esta clasificación se basa en el valor R cuadrado de la regresión. Un valor alto significa que la tendencia reciente del volumen es relativamente constante. Un valor bajo significa que el volumen es irregular, incluso si la pendiente actual es positiva o negativa.
Absorción y actividad de baja eficiencia
El indicador puede señalar posibles condiciones de absorción.
Un marcador de absorción requiere dos elementos:
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un volumen inusualmente alto en relación con su sólida distribución reciente;
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un movimiento limitado del cuerpo de la vela en relación con el rango completo entre el máximo y el mínimo.
Esta combinación indica que se produjo una actividad considerable mientras que la vela mostraba un avance direccional limitado. Puede representar absorción, negociación en ambos sentidos, indecisión o una fase de agotamiento. El indicador no determina por sí solo si la tendencia es alcista o bajista y debe interpretarse junto con la estructura de precios, la presión VPEO y la puntuación de tendencia del volumen.
El periodo de retrospectiva de la absorción, la puntuación z de volumen mínimo, la eficiencia máxima del precio, el color del indicador y la posición del indicador son parámetros configurables.
Marcadores opcionales de COMPRA y VENTA
Los marcadores de COMPRA se muestran como puntos verdes debajo de las barras de precios. Los marcadores de VENTA se muestran como puntos rojos encima de las barras de precios. Se pueden modificar sus colores, su tamaño, la distancia respecto al precio basada en el ATR y el rango de visualización histórico.
Hay tres modos de señal disponibles.
Solo cruces
Este es el modo menos restrictivo. Utiliza un evento de cruce de la línea de señal VPEO o de umbral de presión junto con el requisito de presión mínima. Genera más señales, pero no requiere confirmación por parte de la tendencia estadística de volumen ni de la tendencia de precios.
Equilibrado
El modo «Equilibrado» es el modo predeterminado. Requiere:
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un evento VPEO de cruce o de umbral de presión que cumpla los requisitos;
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el valor mínimo de presión direccional configurado;
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una puntuación de tendencia de volumen superior al mínimo configurado;
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la alineación del precio con la media móvil exponencial (EMA) interna cuando el filtro de tendencia de precios está activado;
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ausencia de condición de absorción en la misma barra cuando el bloqueo de absorción está activado;
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el cumplimiento del número mínimo de barras entre señales consecutivas;
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cumplimiento del filtro opcional de diferencial máximo.
Para un marcador de COMPRA, la presión debe ser positiva y el precio debe estar por encima de la EMA interna cuando el filtro de tendencia está activado. Para un marcador de VENTA, la presión debe ser negativa y el precio debe estar por debajo de la EMA. La condición mínima de VTS sigue siendo positiva para ambas direcciones, ya que el VTS mide la expansión de la participación en lugar de la dirección alcista o bajista.
Estrictas
El modo estricto aplica todas las condiciones «Equilibrado» y añade:
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una anomalía de volumen positiva mínima;
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un valor mínimo de R cuadrado de regresión.
Este modo está pensado para usuarios que prefieren un menor número de condiciones con una mayor expansión del volumen y estadísticas de tendencia de volumen más consistentes.
Comportamiento de las barras cerradas
El cálculo de señales de barra cerrada está activado por defecto. Los marcadores de entrada se evalúan una vez que la vela correspondiente ha cerrado y no utilizan datos de precios futuros.
La onda VPEO y el panel de control pueden seguir actualizándose en la vela activa cuando la actualización de la barra actual está activada. Por lo tanto, es de esperar que la vela abierta cambie a medida que lleguen nuevos ticks. Los usuarios que necesiten una visualización completamente estática pueden desactivar la actualización de la barra actual.
El indicador también incluye una configuración opcional de «alerta al añadir». Está desactivada por defecto para evitar que se genere una alerta inmediatamente por una señal que ya existía antes de que se añadiera el indicador al gráfico.
Selección de la fuente de volumen
Hay tres modos de fuente de volumen disponibles:
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Volumen automático: utiliza el volumen real de operaciones cuando la fuente de datos proporciona un valor positivo y, en caso contrario, recurre al volumen de ticks.
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Volumen por tick: utiliza siempre el número de actualizaciones de precios registradas para cada barra.
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Volumen real: utiliza el volumen de operaciones notificado, con la opción de recurrir al volumen de ticks cuando el volumen real no esté disponible.
En el mercado Forex descentralizado y en muchos símbolos de CFD, el volumen por tick puede ser la única fuente de volumen disponible. Los instrumentos negociados en bolsa pueden proporcionar el volumen real de operaciones. Los datos de volumen pueden variar entre brókers, servidores y fuentes de liquidez. Por lo tanto, los usuarios deben validar el indicador con la misma fuente de datos que tengan previsto utilizar en la práctica.
La fuente activa se muestra en el panel de control como REAL, TICK o REAL N/A.
Panel de control
El panel de control opcional muestra un resumen estadístico conciso:
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puntuación actual de la tendencia de volumen;
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estado del volumen: en fuerte subida, en subida, estable, en bajada o en fuerte bajada;
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variación porcentual estimada del volumen por barra;
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regularidad de la regresión;
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fuente de volumen activa.
La visibilidad del panel de control, la esquina, el desplazamiento horizontal y vertical, el color del texto, el color de fondo y el color del borde se pueden personalizar.
Niveles de referencia
El oscilador utiliza cinco niveles de referencia:
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nivel positivo fuerte;
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nivel positivo moderado;
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línea cero;
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nivel negativo moderado;
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nivel negativo fuerte.
El nivel moderado por defecto es 25 y el nivel fuerte por defecto es 60. Estos niveles ayudan a describir la intensidad de la tendencia en cuanto a presión y volumen. Se trata de referencias analíticas, más que de niveles automáticos de sobrecompra o sobreventa.
Alertas
El indicador admite las siguientes opciones:
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alertas emergentes en el terminal;
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notificaciones push en el móvil;
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alertas por correo electrónico;
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alertas sonoras.
Todos los canales de alerta están desactivados por defecto. Las alertas utilizan el modo de señal seleccionado y las mismas condiciones que los marcadores del gráfico. El archivo de sonido se puede cambiar en la pestaña «Entradas».
Configuración predeterminada
La configuración por defecto es un punto de partida equilibrado para los instrumentos líquidos, especialmente en los gráficos de M15 a H1:
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Fuente de volumen automática con volumen por tick como alternativa;
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3.000 barras calculadas;
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período de normalización VPEO de 64 barras;
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peso del cuerpo de la vela de 0,60;
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Escala de presión robusta de 2,00;
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Período de la línea de señal de 5 barras;
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Zona neutral de 5 puntos;
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período de tendencia de volumen estadístico de 50 barras;
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Suavizado VTS de 3 barras;
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niveles de referencia moderados y fuertes en 25 y 60;
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período de análisis de absorción de 50 barras;
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puntuación z del volumen de absorción de 2,0;
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eficiencia máxima del precio de absorción de 0,20;
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modo de señal equilibrada;
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presión mínima de entrada de 10;
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puntuación mínima de tendencia de volumen de 15;
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Filtro de tendencia de precios EMA 50;
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Distancia mínima de 5 barras entre señales;
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Posicionamiento del punto de entrada en el ATR 14 con un desplazamiento de 0,25 ATR;
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señales de barra cerrada activadas;
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Visualización continua de la onda de presión;
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panel de control activado;
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alertas desactivadas.
Estos parámetros son valores iniciales, no ajustes universales. Los marcos temporales más cortos pueden requerir una normalización más prolongada, umbrales más estrictos o un periodo de reposo más largo para reducir el ruido. Los marcos temporales más largos pueden utilizar periodos más cortos cuando los usuarios deseen una visualización más sensible. Los cambios en los parámetros deben evaluarse en periodos de calibración y fuera de la muestra independientes, en lugar de optimizarse únicamente en un intervalo histórico.
Interpretación de condiciones comunes
El aumento del precio, un VPEO positivo y un VTS al alza indican que la presión direccional positiva va acompañada de una participación cada vez mayor.
Una subida del precio acompañada de una caída del VTS indica que el avance se produce con una participación cada vez menor. Esto no es una señal automática de reversión, pero refleja una confirmación más débil por parte del volumen.
La caída del precio, un VPEO negativo y un VTS al alza indican una participación creciente en un movimiento direccional negativo.
Una caída del precio acompañada de un descenso del VTS indica que el descenso se produce con una actividad cada vez menor. Esto puede ser coherente con un retroceso de baja participación, pero hay que tener en cuenta la estructura del mercado.
Un VTS al alza con un VPEO cercano a cero indica una actividad creciente sin una eficiencia direccional clara. Cuando también está presente un indicador de absorción, el mercado está procesando una alta actividad con un avance limitado del cuerpo de la vela.
Un valor elevado de VPEO combinado con un VTS débil o negativo significa que la barra direccional actual es notable en relación con el flujo reciente, pero que la participación general no se está ampliando de forma constante.
Integración con los Expert Advisors
El indicador expone búferes de datos a los que se puede acceder a través de iCustom:
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Búfer 0: presión VPEO;
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Búfer 1: índice de color VPEO;
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Búfer 2: línea de señal;
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Búfer 3: puntuación de tendencia de volumen;
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Buffer 4: línea cero;
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Buffer 5: condición de absorción;
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Buffer 6: señal de COMPRA, valor 1,0 en una barra que cumpla los requisitos;
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Buffer 7: señal de VENTA, valor 1,0 en una barra que cumpla los requisitos.
Para el funcionamiento con barras cerradas, un asesor experto debería leer normalmente los buffers de COMPRA y VENTA en el turno 1. EMPTY_VALUE indica que no hay ninguna señal en la barra seleccionada.
VPEO Volume Statistics no incluye un motor de negociación. Cualquier asesor experto que utilice sus buffers debe implementar por separado la validación de órdenes, el cálculo del tamaño de la posición, la gestión de stops, los controles de spread y deslizamiento, la gestión del modo de cuenta y los límites de riesgo.
Flujo de trabajo recomendado
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Selecciona la fuente de volumen deseada o mantén activada la opción «Volumen automático».
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Empieza con el modo «Equilibrado» predeterminado.
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Comprueba que el panel de control muestre la fuente de volumen esperada.
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Observa la relación entre el precio, la presión VPEO y la puntuación de tendencia de volumen.
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Analice los indicadores de absorción en el contexto de los niveles cercanos de soporte, resistencia o consolidación.
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Ajusta los parámetros de normalización y umbral solo después de haber recopilado suficientes observaciones.
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Prueba la configuración seleccionada en diferentes condiciones de mercado.
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Incluya el spread, la comisión, el deslizamiento y las reglas de gestión de riesgos en cualquier evaluación de la estrategia.
Información importante
Las estadísticas de volumen de VPEO están destinadas al análisis técnico y estadístico del mercado. No predicen precios futuros ni garantizan resultados de negociación. Los puntos de «COMPRAR» y «VENDER» son marcadores condicionales en los gráficos, no constituyen asesoramiento de inversión personalizado ni instrucciones completas de negociación.
Los resultados dependen de las características del valor, el marco temporal, el régimen de mercado, los datos del bróker y la fuente de volumen seleccionada. Es posible que el comportamiento histórico no se repita en condiciones futuras. Los usuarios son responsables de evaluar el indicador, definir los controles de riesgo y decidir si cualquier condición mostrada es adecuada para su propio proceso de negociación.
