MTF Data Core
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Abdelhakim Kouachi
Most EAs and indicators are built on mathematical illusions: hidden martingale grids destined to purge accounts, over-fitted backtests crafted for sales screenshots, encrypted DLLs hiding vulnerabilities, and developers who vanish the moment live slippage hits. kouaAlgo exists because serious - Versión: 1.0
Deja de entrenar tus modelos con datos futuros.
Todo desarrollador cuantitativo conoce esta pesadilla: una backtest perfecta, pero luego las operaciones en vivo se van al traste. El principal «asesino silencioso» es el sesgo de anticipación: leer una barra de un marco temporal superior que aún no se ha cerrado, o etiquetar filas con información del futuro. Un solo desplazamiento erróneo de una barra y todo tu conjunto de datos queda viciado, y nunca lo verás en la prueba retrospectiva.
MTF Data Core es el motor de datos multiperíodo que hay detrás de las herramientas de datos de kouaAlgo —ahora gratuito para los desarrolladores de MQL5—. Una inclusión, una estructura de configuración, una llamada: datos de mercado limpios y alineados con una garantía firme de ausencia de sesgo de anticipación.
Verificado con datos en tiempo real: 75 columnas por fila — símbolo, OHLCV, 7 indicadores (MA20, RSI14, MACD, ATR14, bandas de Bollinger, estocástico, ADX) en 3 marcos temporales, 14 características diseñadas (rentabilidades logarítmicas, ratios de mechas, régimen de volatilidad, sesiones, indicadores de noticias, spread...), además de etiquetas post hoc y un indicador de división entre entrenamiento y prueba.
Las garantías que importan:
- Solo barras cerradas. Cada lectura del mercado hace referencia a barras completadas. Los valores de los marcos temporales superiores siempre proceden de la última barra HTF completada en el momento de la barra base o antes —nunca de la barra en formación—.
- Etiquetas honestas. Las etiquetas se calculan a posteriori; las filas cercanas al borde derecho contienen etiquetas vacías en lugar de valores inventados. Sin certezas falsas, nunca.
- Falla de forma evidente. Si los datos no están listos, la llamada devuelve «false»; nunca una fila errónea que parezca plausible. Ingeniería centrada en el riesgo, de kouaAlgo.
Diseñado para:
- Desarrolladores de EA e indicadores que necesitan confirmación en múltiples marcos temporales sin tener que escribir código de sincronización de barras
- Profesionales del aprendizaje automático que crean conjuntos de datos dentro de MetaTrader 5
- Cualquiera que haya sufrido los efectos de los errores de anticipación y no quiera volver a pasarlo nunca más
Gratis. Sin DLL, sin llamadas de red, sin operaciones. La misma disciplina de motor que hay detrás de nuestras herramientas de datos de pago — a disposición de todos los desarrolladores
