Statistical Pair Arbitrage
- Asesores Expertos
- Versión: 1.0
Arbitraje estadístico por pares
El arbitraje estadístico por pares es un asesor experto (EA) totalmente automatizado y multisímbolo para MetaTrader 5.
El EA está diseñado para identificar desviaciones estadísticas temporales entre dos instrumentos financieros. En lugar de intentar predecir la dirección absoluta de un único mercado, la estrategia analiza la relación entre dos símbolos y busca situaciones en las que la relación entre sus precios se aleje significativamente de su media estadística reciente.
La configuración predeterminada utiliza el EURUSD y el GBPUSD en el marco temporal H1.
ESTRATEGIA BÁSICA
El Asesor Experto calcula un diferencial logarítmico de precios entre dos instrumentos:
Diferencial = Log(Precio del símbolo A) - Log(Precio del símbolo B)
A continuación, el EA calcula la media histórica y la desviación estándar de este diferencial a lo largo de un periodo de retrospectiva configurable.
A partir de estos valores, la desviación actual se expresa como una puntuación Z.
La puntuación Z indica en qué medida el diferencial actual se ha alejado de su media estadística reciente.
AJUSTES PREDETERMINADOS
Símbolo A: EURUSD
Símbolo B: GBPUSD
Marco temporal: H1
Período de retrospectiva: 100 barras
Puntuación Z de entrada: 2,00
Puntuación Z de salida: 0,50
LÓGICA DE ENTRADA
Cuando el diferencial se eleva significativamente por encima de su media histórica:
Puntuación Z >= +2,00
el EA interpreta que el spread es relativamente alto y puede abrir:
VENTA del símbolo A
COMPRA del símbolo B
Cuando el spread cae significativamente por debajo de su media histórica:
Puntuación Z <= -2,00
el EA interpreta que el spread es relativamente bajo y puede abrir:
COMPRAR el símbolo A
VENTA del símbolo B
El objetivo es aprovechar una posible normalización de la relación entre los dos instrumentos.
LÓGICA DE SALIDA
El EA recalcula continuamente la relación estadística mientras el par está abierto.
Por defecto, ambas posiciones se cierran cuando:
Puntuación Z absoluta <= 0,50
Esto significa que la estrategia intenta salir cuando el spread ha vuelto a situarse cerca de su media estadística reciente.
OPERACIONES CON VARIOS SÍMBOLOS
Este asesor experto opera simultáneamente con dos símbolos.
El par por defecto es:
EURUSD / GBPUSD
No obstante, el símbolo A y el símbolo B se pueden configurar desde los parámetros del Asesor Experto.
Ambos símbolos deben estar disponibles en el bróker del usuario y debe haber datos históricos suficientes para el marco temporal seleccionado.
PROTECCIÓN DE EJECUCIÓN DEL PAR
Una operación de arbitraje estadístico requiere dos posiciones.
Por lo tanto, el EA incluye protección contra la ejecución incompleta de la operación de par.
Si la primera parte se abre con éxito, pero no es posible abrir la segunda, el EA intenta cerrar la primera parte en lugar de dejar intencionadamente una posición direccional sin emparejar.
GESTIÓN DE POSICIONES
Cada parte del par utiliza un «número mágico» independiente derivado de la «base mágica» del EA.
Esto permite al Asesor Experto identificar y gestionar sus propias posiciones.
Por defecto, solo hay un par de arbitraje estadístico activo a la vez.
TAMAÑO DE POSICIÓN PREDETERMINADO
Lote predeterminado del símbolo A: 0,01
Lote predeterminado del símbolo B: 0,01
Lote máximo: 1,00
Los tamaños de lote para ambos símbolos se pueden configurar de forma independiente.
Dado que los distintos instrumentos pueden tener diferentes tamaños de contrato, valores de tick y características de volatilidad, los usuarios deben seleccionar los tamaños de posición adecuados para el par con el que pretenden operar.
PROTECCIÓN CONTRA PÉRDIDAS CONSECUTIVAS
El EA incluye protección adicional contra pérdidas.
Configuración predeterminada:
Límite de pérdidas consecutivas: 3
Período de pausa: 60 minutos
Cuando se alcanza el límite de pérdidas configurado, las nuevas operaciones se suspenden temporalmente durante 60 minutos.
COMPROBACIONES DE SEGURIDAD EN LAS OPERACIONES
Antes de realizar operaciones, el asesor experto comprueba condiciones importantes de negociación, entre las que se incluyen:
- Conexión al terminal
- Permiso para operar de forma automatizada
- Permiso de negociación de la cuenta
- Disponibilidad de negociación del símbolo
- Sesiones de negociación del bróker
- Límites de spread
- Margen disponible
- Requisitos de volumen por símbolo
- Posiciones existentes en pares
PROTECCIÓN DEL SPREAD
Los límites máximos de spread se pueden configurar por separado para el símbolo A y el símbolo B.
Esto ayuda a evitar que el EA abra intencionadamente nuevos pares cuando los costes de transacción superen los límites configurados.
CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRATEGIA
- Operaciones estadísticas con pares
- Entradas basadas en la puntuación Z
- Enfoque de reversión a la media
- Ejecución con dos símbolos
- Pares de operaciones configurables
- Periodo de análisis configurable
- Umbrales de entrada y salida configurables
- Números mágicos independientes para ambas posiciones
- Protección contra pares incompletos
- Protección contra pérdidas consecutivas
- Sin estrategia Martingala
- Sin sistema de rejilla
- Sin sistema de recuperación mediante multiplicación de lotes
INFORMACIÓN IMPORTANTE
No se garantiza que las relaciones estadísticas se mantengan estables.
Dos instrumentos que históricamente se han movido al unísono pueden divergir durante largos periodos o cambiar de forma permanente su relación debido a las condiciones del mercado, acontecimientos económicos, volatilidad o cambios estructurales.
Este EA no ofrece un arbitraje libre de riesgo ni garantizado. Aplica una estrategia estadística de reversión a la media basada en la relación histórica entre dos instrumentos.
La calidad de la ejecución también es importante, ya que no se puede garantizar que las dos operaciones se ejecuten exactamente al mismo tiempo o a los precios esperados.
Los spreads de los brókers, las comisiones, los swaps, el deslizamiento, la liquidez, las especificaciones de los contratos y las sesiones de negociación pueden afectar al rendimiento.
Antes de utilizar un par de símbolos diferente, los usuarios deben probar y ajustar los parámetros para dichos instrumentos.
ADVERTENCIA SOBRE RIESGOS
Operar en los mercados financieros conlleva riesgos y es posible sufrir pérdidas.
El arbitraje estadístico no garantiza beneficios. Las correlaciones históricas y las relaciones estadísticas pueden cambiar sin previo aviso.
Los resultados de las pruebas retrospectivas y el rendimiento histórico no garantizan resultados futuros.
Los usuarios deben probar el Asesor Experto con su propio bróker, símbolos, tipo de cuenta y condiciones de negociación antes de utilizarlo para operar en vivo.
So far seems good.
Trades very rarely.... but low DD and usually profitable exit.
I will update.