Understudy
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Understudy te muestra en qué régimen de mercado te encuentras y te indica cuándo su propio sistema de aprendizaje automático
no es lo suficientemente fiable como para confiar en él.
La mayoría de los indicadores basados en el aprendizaje automático te piden que confíes ciegamente en el modelo. Este, en cambio, se evalúa a sí mismo
con respecto a una referencia estructural fija en cada barra cerrada y publica el veredicto en el gráfico. Te
te indicará, por escrito, cuándo está fallando.
CÓMO FUNCIONA
Dos modelos de predicción funcionan en paralelo.
El «Principal» es un modelo estructural fijo. Sus ponderaciones nunca cambian, por lo que se mantiene estable y
previsible en cualquier mercado.
El «suplente» es una red neuronal compacta, con siete entradas a seis neuronas ocultas y una salida, que
se entrena directamente en tu gráfico a medida que se cierran las barras. Solo aprende de resultados que
ya se han resuelto: en cualquier barra, puede entrenarse a partir de un vector de características anterior cuyo resultado ya se conoce,
nunca en la barra que tiene delante.
Ambos modelos leen las mismas siete entradas normalizadas:
La pendiente de la regresión lineal medida en unidades ATR
Distancia respecto a la media, medida en desviaciones estándar
Eficiencia direccional de la oscilación reciente
Régimen de volatilidad frente a su propia media a largo plazo
Dominancia del cuerpo de la vela suavizada
Participación frente al volumen mediano
Alineación con marcos temporales superiores
Cada variable se normaliza mediante el ATR, la desviación estándar o su propia mediana, de modo que una configuración se comporta
de forma coherente en un par de divisas, en el oro y en un índice sin necesidad de reajustes.
LA AUTOUDITORÍA
El indicador lleva un registro de error acumulado para la red y para la línea de referencia, y los compara. El
panel muestra uno de estos tres veredictos:
APRENDIZAJE: aún no hay suficientes muestras resueltas; la influencia de la red sigue siendo limitada
AVANZADO: la red supera en precisión a la línea de base; su influencia se incrementa
RETRASADA: la red ofrece peores resultados que la línea de base; su influencia se reduce al mínimo
Puedes ver cómo el modelo pierde. Eso es deliberado. Un indicador que siempre informe únicamente de que está
acierta no está informando de nada.
CAPA DE ESTRÉS INDEPENDIENTE
Un motor independiente lee el precio directamente, sin aportaciones de ninguno de los modelos: velocidad de caída,
caída desde el máximo reciente, la expansión de la volatilidad y la estructura a largo plazo. Puede forzar la
estado defensivo por sí mismo, por lo que un colapso no tiene por qué esperar a que el modelo de aprendizaje dé su visto bueno.
Sus umbrales se ajustan a la volatilidad propia de cada instrumento, por lo que los mismos parámetros significan lo mismo
en un par de divisas tranquilo y en el oro.
LO QUE SE VE
Una nube de color marca el régimen de posiciones comprometidas. Cuando el modelo no mantiene ninguna posición, no hay ninguna nube
, solo la línea del eje, porque un gráfico vacío es la imagen fiel de no tener nada.
La línea del eje refleja el estado más detallado, incluida la cautela, que se da cuando el régimen aún está intacto,
pero los indicios están cambiando. Tanto los estados del régimen como el estado de precaución deben confirmarse a lo largo de
varias barras cerradas antes de que cambien, para que el gráfico no parpadee.
Las flechas grandes marcan los cambios de régimen confirmados. Estos son contexto y, por diseño, llegan tarde.
Las flechas pequeñas marcan entradas de rebote dentro de un régimen ya confirmado: el precio retrocede
una distancia real a través del eje y, a continuación, vuelve a cerrar en el lado del régimen. Estas operaciones se realizan en el
tendencia confirmada, nunca en contra de ella, y un periodo de enfriamiento limita un retroceso irregular a una sola flecha en lugar de
seis.
SIN REPINTADO
Cada característica, cada paso de entrenamiento y cada cambio de estado se ejecuta únicamente en barras cerradas. La barra en formación
muestra el último estado confirmado y nunca alimenta el modelo.
La ventana de reproducción está anclada a un tiempo de barra fijo, en lugar de medirse hacia atrás desde la barra más reciente. Una
ventana deslizante reiniciaría al modelo de aprendizaje una barra más tarde con cada nueva barra, cambiaría su trayectoria de entrenamiento
y modificaría silenciosamente los estados que ya había confirmado. Esta, en cambio, crece en lugar de deslizarse, por lo que un
estado confirmado permanece tal y como estaba.
No hay lecturas anticipadas de marcos temporales superiores: el marco temporal principal solo se lee en una barra que
ya se haya cerrado allí.
COMPARACIÓN INTEGRADA
El panel muestra una comparación retrasada entre «largo/plano» y «comprar y mantener» en una ventana que tú elijas,
aplicando el coste de transición elegido en cada cambio y contabilizando una reversión cuando las dos
operaciones que realmente son.
Se trata de un diagnóstico para evaluar el comportamiento del modelo en el instrumento que tiene ante sí, no de una
backtest de una estrategia ni una proyección. Excluye el spread, el deslizamiento, el swap, la comisión, los impuestos y
restricciones de ejecución, y le mostrará los periodos en los que el modelo va por detrás del mercado.
PARA DESARROLLADORES DE EA
Se publican cinco búferes legibles por máquina para iCustom:
Buffer 12: código de estado: 2 alcista, 1 precaución, 0 plano o efectivo, -1 precaución bajista, -2 bajista
Buffer 13: puntuación alcista, de 0 a 1
Buffer 14: riesgo, de 0 a 1
Búfer 15: habilidad de auditoría; un valor positivo significa que la red está superando la línea de referencia
Buffer 16: señal de rebote: 1 (posición larga), -1 (posición corta), 0 (ninguna)
AJUSTES
El modo selecciona «Asignación», que es en largo o en efectivo y nunca en corto, o «Señal», que añade un
estado bajista. La opción «Auto» selecciona según el tipo de valor.
«Respuesta» controla la velocidad de adaptación y el número de barras cerradas que debe superar un cambio. «Equilibrado» es el
punto de partida; «Rápido» reacciona antes; «Suave» prioriza la estabilidad.
«Selectividad» controla cuánta evidencia se requiere antes de que se confirme un régimen.
El grupo «Rebote» controla la profundidad del retroceso en ATR, el número de barras que puede durar el retroceso, el periodo de espera
entre flechas y si se suprimen los rebotes mientras el régimen se encuentra en estado de precaución.
El panel se puede arrastrar a cualquier lugar del gráfico y minimizarse hasta su barra de título. Su posición se
se recuerda al cambiar de marco temporal.
COMPATIBILIDAD
Todos los símbolos y todos los marcos temporales. Se necesitan unas 250 barras de historial antes de que se imprima el primer estado
; el panel lo indica claramente cuando no hay datos suficientes.
Sin DLL, sin archivo ONNX, sin archivo de modelo externo, sin acceso a Internet, sin archivos de datos. Todo se ejecuta en
el indicador. Compilado para X64 Regular.
Alertas mediante ventana emergente, notificación push y correo electrónico. El correo electrónico requiere una configuración previa en MT5 en
Herramientas, Opciones, Correo electrónico. Las ventanas emergentes y las notificaciones push no requieren configuración.
LIMITACIONES IMPORTANTES
La puntuación alcista es una puntuación interna normalizada, no una probabilidad calibrada de beneficio. El modelo
puede retrasarse, puede generar señales falsas en mercados laterales y no puede eliminar el riesgo de brechas.
El aprendizaje en línea no implica resultados futuros.
Este indicador proporciona contexto de mercado. No constituye asesoramiento financiero y no garantiza ningún
resultado.
ASISTENCIA
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el sistema de mensajería de MQL5.
