Understudy
- Indikatoren
- Version: 1.11
- Aktivierungen: 5
„Understudy“ zeigt an, in welchem Marktregime Sie sich befinden, und teilt Ihnen mit, wann sein eigenes maschinelles Lernen
nicht gut genug ist, um ihm zu vertrauen.
Bei den meisten Indikatoren auf Basis maschinellen Lernens muss man dem Modell einfach blind vertrauen. Dieser hier vergleicht sich
bei jedem geschlossenen Balken an einer festen strukturellen Basislinie und zeigt das Ergebnis im Chart an. Es
teilt Ihnen schriftlich mit, wann es auf dem Verlustkurs ist.
SO FUNKTIONIERT ES
Zwei Prognosemodelle laufen parallel.
Das Hauptmodell ist ein festes Strukturmodell. Seine Gewichtungen ändern sich nie, sodass es stabil und
in jedem Markt vorhersehbar.
Der „Understudy“ ist ein kompaktes neuronales Netzwerk – mit sieben Eingaben, sechs versteckten Neuronen und einer Ausgabe –, das
sich direkt anhand Ihres Charts trainiert, sobald die Kerzen schließen. Es lernt ausschließlich aus Ergebnissen, die
bereits abgeschlossen sind: Bei jedem Balken kann es anhand eines früheren Merkmalsvektors trainieren, dessen Ergebnis nun bekannt ist,
niemals auf dem unmittelbar vorhergehenden Balken.
Beide Modelle lesen dieselben sieben normalisierten Eingaben aus:
Steigung der linearen Regression, gemessen in ATR-Einheiten
Abstand vom Mittelwert, gemessen in Standardabweichungen
Richtungs-Effizienz der jüngsten Kursschwankung
Volatilitätsregime im Vergleich zu seinem eigenen Langzeitdurchschnitt
Geglättete Dominanz des Kerzenkörpers
Beteiligung im Vergleich zum Medianvolumen
Ausrichtung auf höhere Zeitrahmen
Jede Eingangsgröße wird durch ATR, durch die Standardabweichung oder durch ihren eigenen Median normalisiert, sodass sich ein Modell
bei einem Währungspaar, bei Gold und bei einem Index konsistent, ohne dass eine Neuanpassung erforderlich ist.
DIE SELBSTPRÜFUNG
Der Indikator erfasst den laufenden Fehler für das Netzwerk und für die Basislinie und vergleicht diese miteinander. Der
Panel meldet eines von drei Ergebnissen:
LEARNING – noch nicht genügend ausgewertete Datenpunkte, der Einfluss des Netzwerks bleibt gering begrenzt
LEADING – Das Netzwerk liefert bessere Vorhersagen als die Basislinie, sein Einfluss wird erhöht
TRAILING – Das Netzwerk schneidet schlechter ab als die Basislinie, sein Einfluss wird auf ein Mindestmaß begrenzt
Sie können beobachten, wie das Modell an Leistung verliert. Das ist beabsichtigt. Ein Indikator, der stets nur meldet, dass er
richtig ist, liefert keine Informationen.
UNABHÄNGIGE STRESS-EBENE
Eine separate Engine liest den Kurs direkt aus, ohne Input von einem der beiden Modelle: Geschwindigkeit des Rückgangs,
Drawdown gegenüber dem jüngsten Hoch, die Zunahme der Volatilität und die langfristige Struktur. Sie kann den
selbstständig in einen defensiven Modus versetzen, sodass ein Ausstieg nicht darauf warten muss, dass der Lernalgorithmus zustimmt.
Seine Schwellenwerte skalieren mit der jeweiligen Volatilität des Instruments, sodass dieselben Einstellungen bei einem ruhigen Währungspaar und bei Gold dasselbe
bei einem ruhigen Währungspaar wie auch bei Gold.
WAS SIE SEHEN
Eine farbige Wolke markiert den „committed“-Zustand. Wenn das Modell keine Position hält, ist
, nur die Achsenlinie, denn ein leeres Diagramm ist das ehrliche Abbild des Nichtbesitzes.
Die Achsenlinie zeigt den detaillierteren Zustand an, einschließlich der Vorsicht, die dann gilt, wenn das Regime noch intakt ist
, sich die Anzeichen jedoch bereits ändern. Sowohl die Regimezustände als auch der Vorsichtsstatus müssen über
mehrere geschlossene Balken bestätigt werden, bevor sie sich ändern, damit das Diagramm nicht flackert.
Große Pfeile markieren bestätigte Regimewechsel. Diese dienen als Kontext und treten bewusst erst spät auf.
Kleine Pfeile markieren Einstiegsmöglichkeiten bei Kursrückgängen innerhalb eines bereits bestätigten Regimes: Der Kurs zieht sich
um eine deutliche Strecke durch die Achse zurück und schließt dann wieder auf der Seite des Regimes. Diese Trades erfolgen im Einklang mit dem
etablierten Trend, niemals gegen ihn, und eine Abkühlphase begrenzt einen unruhigen Rückzug auf einen Pfeil statt
sechs.
KEIN REPainting
Jedes Merkmal, jeder Trainingsschritt und jeder Zustandswechsel wird ausschließlich auf geschlossenen Kerzen durchgeführt. Die sich bildende Kerze
zeigt den zuletzt bestätigten Zustand an und wird niemals in das Modell eingespeist.
Das Wiedergabefenster ist an eine feste Kerzenzeit gebunden und wird nicht vom neuesten Kerzenchart aus rückwärts berechnet. Ein
gleitendes Fenster würde den Lerner bei jedem neuen Takt einen Takt später neu starten, seinen Trainingspfad ändern
und würde bereits bestätigte Zustände unbemerkt verändern. Dieses Fenster wächst stattdessen, anstatt zu gleiten, sodass ein
bestätigter Zustand so bleibt, wie er war.
Es gibt keine Vorausschau-Werte aus höheren Zeitrahmen: Der übergeordnete Zeitrahmen wird immer nur bei einem Balken ausgelesen, der
dort bereits geschlossen wurde.
INTEGRIERTER VERGLEICH
Das Panel führt einen verzögerten Long-/Flat-Vergleich mit der „Buy-and-Hold“-Strategie über ein von Ihnen gewähltes Zeitfenster durch,
wobei bei jedem Wechsel die von Ihnen gewählten Umstellungskosten angewendet werden und bei einer Umkehrung eine Gebühr erhoben wird, da es sich tatsächlich um zwei
Transaktionen, um die es sich tatsächlich handelt.
Dies ist eine Diagnose zur Beurteilung des Verhaltens des Modells bei dem vor Ihnen liegenden Finanzinstrument, kein
Strategie-Backtest und keine Prognose. Spread, Slippage, Swap, Provisionen, Steuern und
Ausführungsbeschränkungen und zeigt Ihnen die Zeiträume, in denen das Modell hinter dem Markt zurückbleibt.
FÜR EA-ENTWICKLER
Für iCustom werden fünf maschinenlesbare Puffer veröffentlicht:
Puffer 12 – Statuscode: 2 „Bull“, 1 „Vorsicht“, 0 „Flat“ oder „Cash“, -1 „Bear-Vorsicht“, -2 „Bear“
Puffer 13 – Bull-Score, 0 bis 1
Puffer 14 – Risiko, 0 bis 1
Puffer 15 – Audit-Fähigkeit, positiv bedeutet, dass das Netzwerk die Basislinie übertrifft
Puffer 16 – Erholungssignal: 1 Long, -1 Short, 0 keines
EINSTELLUNGEN
Der Modus wählt entweder „Allokation“ (Long-Positionen oder Bargeld, niemals Short-Positionen) oder „Signal“ (mit einem bestätigten
Bären-Zustand hinzufügt. „Auto“ wählt nach Symboltyp aus.
„Response“ steuert die Anpassungsgeschwindigkeit und die Anzahl der geschlossenen Kerzen, die eine Änderung überstehen muss. „Balanced“ ist der
Ausgangspunkt; „Fast“ reagiert früher; „Smooth“ priorisiert Stabilität.
„Selectivity“ steuert, wie viele Anzeichen erforderlich sind, bevor ein Regime bestätigt wird.
Die „Rebound“-Gruppe steuert die Tiefe des Rückgangs in ATR, die Anzahl der Balken, die der Rückgang dauern darf, die Abkühlphase
zwischen den Pfeilen sowie darüber, ob Rebounds unterdrückt werden, solange sich das Regime im „Caution“-Modus befindet.
Das Bedienfeld kann an eine beliebige Stelle im Chart gezogen und auf seine Titelleiste minimiert werden. Seine Position
wird auch bei einem Wechsel des Zeitrahmens beibehalten.
KOMPATIBILITÄT
Alle Symbole und alle Zeitrahmen. Es werden etwa 250 Balken an historischen Daten benötigt, bevor der erste Zustand
ausgegeben werden; das Panel weist deutlich darauf hin, wenn nicht genügend Daten vorhanden sind.
Keine DLL, keine ONNX-Datei, keine externe Modelldatei, kein Internetzugang, keine Datendateien. Alles läuft im
dem Indikator. Kompiliert für X64 Regular.
Benachrichtigungen per Popup, Push-Benachrichtigung und E-Mail. Für E-Mails ist eine vorherige Konfiguration in MT5 unter
„Extras“, „Optionen“, „E-Mail“. Popups und Push-Benachrichtigungen erfordern keine Einrichtung.
WICHTIGE EINSCHRÄNKUNGEN
Der „Bull Score“ ist ein interner, normalisierter Wert und keine kalibrierte Gewinnwahrscheinlichkeit. Das Modell
kann verzögert reagieren, in Seitwärtsmärkten falsche Signale erzeugen und das Gap-Risiko nicht ausschließen.
Die bisherigen Ergebnisse lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu.
Dieser Indikator liefert Marktkontext. Er stellt keine Finanzberatung dar und garantiert keinerlei
Ergebnis.
SUPPORT
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das MQL5-Nachrichtensystem.
