FX Strategy Lab Backtester and Replay Trainer

Repetición de barras y un sencillo simulador de operaciones basado en reglas, todo en una sola herramienta de MT5: practica tu trading manual barra a barra en un gráfico normal y, a continuación, prueba una regla creada a partir de las mismas condiciones integradas en el historial disponible en tu terminal.

Ejemplo: «tendencia alcista + cruz dorada del MACD + cruce del RSI por encima de 50»: marca las casillas, ejecútalo y obtén la tasa de aciertos, el factor de beneficio, la expectativa y la caída del saldo al cierre.

La reproducción por sí sola muestra cómo operas, pero comprobar manualmente una regla a lo largo de años de historial lleva mucho tiempo. Reproducción + verificación automática (esta herramienta): practica barra a barra y, a continuación, prueba la regla con datos históricos utilizando las condiciones integradas.

PRUÉBALO PRIMERO: La demo gratuita te permite ejecutar la «Verificación de Métodos» en el Probador de Estrategias de inmediato. ¿Quieres probar también la reproducción barra a barra? El alquiler de un mes te ofrece todas las funciones en tus propios gráficos durante un mes. (La reproducción, el diario de operaciones, las estadísticas y el análisis de puntos débiles requieren un gráfico normal, por lo que no están incluidos en la demo).

La mayoría de los operadores realizan un backtest de un método que parece perfecto en un gráfico ya completado, para luego ver cómo se desmorona en el momento en que lo aplican en vivo. El problema rara vez es la estrategia; es que leer un gráfico A POSTERIORI es una habilidad completamente diferente a leerlo barra a barra, en tiempo real, sin saber qué va a pasar a continuación.

FX Strategy Lab es una herramienta de formación y verificación que recrea esa experiencia en tiempo real dentro de MT5 y, a continuación, mide automáticamente resultados como la tasa de aciertos, el factor de beneficio, la expectativa y la caída del saldo al cierre, desglosados por tendencia, sesión, volatilidad y mucho más.

La mayoría de las herramientas de backtesting se limitan a una única curva de capital. La mayoría de los diarios de operaciones solo registran estadísticas sobre las operaciones que ya has realizado. FX Strategy Lab combina ambas funciones en un único EA: practicas la ejecución barra a barra y, a continuación, verificas automáticamente cualquier combinación de las mismas condiciones en el intervalo de fechas que establezcas (hasta el historial disponible en tu terminal). La reproducción manual y la verificación automatizada ofrecen los mismos ajustes de gestión de riesgos (TP/SL, punto de equilibrio, trailing stop, TP dividido); los costes de negociación y los precios de ejecución se gestionan de forma diferente (véanse los límites de simulación más abajo).

CÓMO FUNCIONA

1. Asigna el EA a un gráfico, elige un símbolo, un marco temporal y un intervalo de fechas.

2. Recorre ese historial barra a barra (o salta a cualquier fecha) y opera como en tiempo real con «Comprar/Vender», tus propios SL/TP/lotes y una etiqueta que indique el motivo de la entrada.

3. Revisa el diario, las estadísticas, los filtros de condiciones y el análisis de puntos débiles de lo que acabas de operar.

4. O sáltate la práctica manual y ejecuta la «Verificación del método»: elige cualquier combinación de condiciones integradas, establece TP/SL/lotes y obtén las posiciones cerradas, la tasa de acierto (ganancias / pérdidas / operaciones sin pérdidas ni ganancias), el factor de beneficio, la expectativa, las ganancias y pérdidas realizadas y la caída del saldo cerrado durante el intervalo de fechas establecido en las entradas 004/005 —todo ello guardado en un archivo CSV para que puedas comparar las ejecuciones—.

REPRODUCE EL MERCADO, BARRA A BARRA

Recorre cualquier periodo histórico una vela a la vez (o salta directamente a una fecha) y retrocede una vela a la vez siempre que quieras volver a mirar. La función de retroceso también funciona mientras una posición está abierta: la posición vuelve al estado en el que se encontraba en esa vela (SL, lotes restantes, progreso del TP dividido). Realiza órdenes de compra/venta con tu propio SL, TP y tamaño de lote, exactamente como lo harías en condiciones reales, sin información a posteriori.

ETIQUETA CADA ENTRADA CON TU PROPIO RAZONAMIENTO

Añade etiquetas con el motivo de la entrada (tendencia, retroceso, ruptura, soporte/resistencia, patrón, señal de indicador y más) a cada operación, y añade un comentario de texto libre. Cada entrada, salida y motivo se guarda en un diario de operaciones en el que se pueden realizar búsquedas.

VEA SUS DEBILIDADES EN CIFRAS, NO EN SUPOSICIONES

Filtra todo tu historial de operaciones por dirección de la tendencia, sesión de negociación, el estado de las bandas de Bollinger, el estado de volatilidad del ATR y más, y deja que el análisis de debilidades integrado enumere los «candidatos a debilidades» —condiciones como el día de la semana, la sesión o la tendencia en las que tu tasa de aciertos es notablemente inferior a tu tasa de aciertos global— y los «candidatos a fortalezas», en los que es superior. Los «candidatos a puntos débiles» y «candidatos a puntos fuertes» se extraen mediante una comprobación basada en reglas que compara el recuento mínimo de operaciones y la diferencia en la tasa de acierto establecidos en los parámetros de entrada. No garantizan una significación estadística.

PRUEBA AUTOMÁTICAMENTE TUS REGLAS CON DATOS HISTÓRICOS

Selecciona entre una amplia biblioteca de indicadores integrados: medias móviles, MACD, RSI, bandas de Bollinger, estocástico, Ichimoku, estructura de mercado (BOS/CHoCH), rupturas de soporte/resistencia, patrones de velas japonesas y divergencias (regulares y ocultas) entre múltiples indicadores—; combina cualquiera de ellos con la lógica «Y» (las operaciones de compra y venta se evalúan por separado; las condiciones de proximidad a S/R y ATR solo sirven para filtrar), establece tus reglas de TP/SL/lotes y ejecuta una prueba retrospectiva automatizada en el intervalo de fechas que definas (parámetros 004/005; hasta el historial disponible en tu terminal). Cada ejecución se registra en un archivo CSV para que puedas comparar los métodos entre sí a lo largo del tiempo.

BIBLIOTECA DE ANÁLISIS INTEGRADA

- Detección de tendencias: elección entre el método de media móvil (SMA o EMA, codificado por colores: rápida/lenta) o el método de estructura de oscilaciones, con un resumen de tendencias en múltiples marcos temporales

- MACD: cruce dorado/muerto, cruce de la línea cero, divergencia regular y oculta

- RSI: sobrecompra/sobreventa, cruce de la línea 50, divergencia regular y oculta

- Estocástico: sobrecompra/sobreventa, cruce de la línea 50, cruce «golden cross»/«dead cross» de %K/%D, divergencia regular y oculta

- Bandas de Bollinger: tres bandas a la vez (1 sigma / 2 sigmas / 3 sigmas, codificadas por colores individualmente): toques de banda, detección de compresión, desplazamiento de banda, rebote en la línea media y ruptura

- Ichimoku Kinko Hyo: cruce de Tenkan-sen/Kijun-sen, ruptura de la nube (Kumo), giro de la nube, cruce de Chikou Span

- Soporte/resistencia: niveles de S/R de grupos de oscilaciones, señales de ruptura con cierre confirmado, puntos de pivote del día anterior, máximos y mínimos del día/semana anterior, máximos y mínimos del mes anterior, niveles de números redondos, rango de la sesión asiática

- Roturas de la estructura del mercado: «Break of Structure» (BOS) y «Change of Character» (CHoCH), tanto alcistas como bajistas

- Estado de volatilidad del ATR (alto / bajo / al alza / a la baja), mostrado en tiempo real en el panel, con cálculo opcional de SL/TP basado en múltiplos del ATR

- Reconocimiento de patrones de velas japonesas (detección automática de múltiples patrones clásicos de reversión y continuación)

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE RIESGO

Pips fijos, TP basado en la relación RR o SL/TP basados en múltiplos del ATR; un máximo o mínimo reciente del swing como referencia para el SL; paso al punto de equilibrio una vez que el precio alcance tu nivel de activación; trailing stop; TP1/TP2/TP3 divididos con cierre parcial automático: todo ello disponible tanto en la simulación de operaciones en tiempo real como en la verificación automatizada del método.

DIARIO DE OPERACIONES Y ESTADÍSTICAS

- Diario de operaciones completo con precio de entrada/salida, P/L en dinero y pips, múltiplo R, y tus propias etiquetas y comentarios sobre los motivos de entrada

- Estadísticas generales: tasa de aciertos, factor de beneficio, expectativa (R), ganancia/pérdida máxima, rachas de ganancias/pérdidas, drawdown del saldo cerrado —desglosadas por estado de la tendencia y sesión de trading—

- Estadísticas por condición: filtra tu historial por tendencia, sesión, estado de Bollinger y estado de ATR (selección múltiple) para ver el rendimiento bajo cualquier combinación específica

- Análisis de puntos débiles: enumera los posibles puntos débiles y fuertes (p. ej., días laborables, sesiones, tendencias) a partir de tu propio historial de operaciones. Estos se extraen mediante una comprobación basada en reglas que tiene en cuenta el número mínimo de operaciones y la diferencia en la tasa de ganancias establecida en los parámetros de entrada. No garantizan una significación estadística.

- Gráfico de la curva de capital

- Guarda y carga sesiones de reproducción (operaciones cerradas y la barra en la que te detuviste) para retomar una serie más tarde. Las posiciones abiertas no se guardan, así que ciérralas antes de guardar

- Exporta el historial de operaciones y los resultados de la verificación de métodos a CSV

ALERTAS DE CONFIGURACIÓN

Recibe una alerta emergente y sonora en el momento en que se forme una configuración: elige el desencadenante (patrón, divergencia, cruce de MACD/MACD-cero, nivel o cruce de RSI/estocástico, señal de Bollinger, ruptura de S/R, ruptura de estructura, señal de Ichimoku y más) y, si lo deseas, filtراً para que solo se active durante una tendencia alcista o bajista o cerca de un soporte o resistencia.

FUNCIONA CON CUALQUIER SÍMBOLO Y MARCO TEMPORAL para el que tu bróker proporcione datos históricos. Todos los análisis se realizan sobre los datos históricos ya disponibles en tu terminal; no se requiere ninguna fuente de datos externa.

Una nota sobre el backtesting: las cifras generadas por la reproducción y la «Verificación de métodos» son resultados de simulaciones históricas, no una promesa de rendimiento futuro. La «Verificación de Métodos» es una simulación simplificada para comparar de forma mecánica las reglas de negociación sobre datos de precios. El spread puede incluirse como una aproximación fija para todo el periodo (no como el spread histórico); no se incluyen comisiones, swaps ni deslizamientos. No reproduce las condiciones reales de ejecución ni los resultados de negociación en tiempo real.

LÍMITES DE LA SIMULACIÓN

- Verificación de Métodos: el spread es una aproximación fija introducida en el cuadro de diálogo; no se incluyen comisiones, swaps ni deslizamientos. Si el campo del spread está vacío (por ejemplo, durante el fin de semana, cuando la última cotización es antigua), introduce un valor para ejecutarlo (0 = sin spread).

- Las ganancias y pérdidas (P/L) realizadas y la caída del saldo (DD) al cierre utilizan todas las operaciones de salida realizadas (incluidos los cierres parciales de una posición aún abierta); no se incluyen las ganancias y pérdidas (P/L) flotantes.

- Tamaño de lote fijo; no se simulan el margen ni el stop-out.

- Los valores monetarios utilizan el valor del tick obtenido al ejecutar la verificación, aplicado a todo el periodo de prueba.

- Se desconoce el orden de los máximos y mínimos dentro de una barra, por lo que se aplica un SL desplazado por el breakeven o el trailing a partir de la siguiente barra (aproximación a nivel de barra). Si se alcanzan tanto el SL como el TP en la misma barra, se da por supuesto que el SL tiene prioridad. Solo se mantiene una posición a la vez.

- Con el TP dividido, la tasa de aciertos, el factor de beneficio y la esperanza matemática se calculan por posición; las posiciones que siguen abiertas al final quedan excluidas de estos cálculos.

- La verificación del método divide los resultados en ganancias, pérdidas y operaciones sin pérdidas ni ganancias (P/L cercano a cero); las operaciones sin pérdidas ni ganancias se incluyen en el denominador de la tasa de acierto.

- Las estadísticas de reproducción (Estadísticas, Estadísticas por condición, Análisis de debilidades) contabilizan como una pérdida una operación cerrada con un P/L exactamente igual a cero.

- Repetición: el spread fijo establecido en el panel se aplica a las entradas y salidas manuales, pero no en su totalidad a los cierres automáticos de SL/TP.

- La reproducción no incluye comisiones, swaps ni deslizamientos, y no es una simulación completa de la ejecución.

CAPTURAS DE PANTALLA

1. Panel de reproducción y lista de condiciones en una sola herramienta

2. Repetición barra a barra con tus propios SL/TP

3. Puntos fuertes y débiles detectados en operaciones de práctica

4. Panel de control: compra/venta/cierre, SL/TP, spread, estadísticas, análisis de puntos débiles

5. Pasa el cursor por una señal para ver cuándo se confirmó

6. Cada ejecución de verificación se registra en un archivo CSV

7-9. Resultados de la verificación con datos de muestra. Estas reglas generaron pérdidas (factor de beneficio inferior a 1). Esa es la clave: la herramienta te muestra cuándo una regla no ha dado buenos resultados con datos históricos, antes de que arriesgues dinero real con ella.

Todas las capturas de pantalla utilizan datos sintéticos de precios de muestra para demostrar las funciones (no se trata de un mercado real).

Utiliza esta herramienta para desarrollar disciplina y evaluar ideas, no como garantía de beneficios.