Minty Triangle

Un asesor experto para MT5 que buscaarbitrajes triangulares: breves momentos en los que los tipos de cambio de tres divisas no coinciden entre sí.

Lee esto primero

Muchos brókers prohíben el arbitraje. Pueden cancelar operaciones, reclamar la devolución de los beneficios semanas después o añadir discretamente un retraso a tu cuenta que acabe con la estrategia, aunque todo parezca ir bien. Consulta por escrito las condiciones de tu bróker.

La mayoría de las conexiones de particulares son demasiado lentas. Estas diferencias duran milisegundos. Una conexión típica tarda entre 30 y 200 ms. Los profesionales que se dedican a esto se encuentran en el mismo edificio que la bolsa.

Una buena prueba retrospectiva no sirve de mucho en este caso. El simulador de MT5 ejecuta las tres operaciones al mismo tiempo. En la vida real no es así. El simulador no puede reproducir el único factor que determina si la estrategia es rentable.

Antes de arriesgar dinero, utilizael «Modo Sombra». Este mide todo lo anterior sin realizar ni una sola operación.

La idea

Empieza con oro, cámbialo por dólares, esos dólares por euros y esos euros de nuevo por oro.

Si los precios son coherentes, acabas donde empezaste. Pero los tres precios proceden de lugares diferentes y no se actualizan al mismo tiempo, por lo que, en ocasiones, el recorrido de ida y vuelta te deja con algo más de lo que tenías al principio.

Ese excedente es el objetivo. Suele sermenor que el diferencial de una de las operaciones y , por lo general,desaparece en milisegundos.

En realidad, no se convierte dinero. El EA abre tres posiciones que, a grandes rasgos, se compensan entre sí, dejando solo la diferencia de precios.

Cómo funciona

Configuración. Le proporcionas una lista de divisas como XAU , USD, EUR. El sistema busca los símbolos de tu bróker (teniendo en cuenta sufijos como . raw o m ) y, a continuación, construye todos los triángulos. Recorrer un bucle empezando por una esquina diferente equivale a la misma operación, por lo que esas se cuentan una sola vez; sin embargo, recorrerlo en sentido contrario es diferente y se registra como una entrada independiente. Con tres divisas se obtienen 2 triángulos; con cuatro, 8.

Cada actualización de precios, por triángulo:

1. Calcula los tamaños de las operaciones a partir del «RiskFactor» y del margen disponible.
2. Mueve un importe teórico por el triángulo a precios en tiempo real. ¿Vuelve más de lo que se invirtió? Ese es el beneficio potencial.
3. Resta la comisión (duplicada, ya que se paga al abrir y al cerrar la operación) y el deslizamiento esperado. El deslizamiento no se calcula a ojo: el EA mide tus ejecuciones reales y prevé una ejecución desfavorable (percentil 90 por defecto), ya que aproximadamente la mitad de todas las ejecuciones son peores que la media.
4. Lo que quede debe superar el «ProfitThreshold» — por defecto, al menos el coste total otra vez — .
5. Comprueba que los tres precios seanrecientes. Un precio con 400 ms de antigüedad significa que la brecha se calculó con respecto a un precio que el mercado ya había dejado atrás; no es real. Esto filtra muchas señales falsas.

Realización de las órdenes: toma los precios más recientes → vuelve a comprobar su vigencia →vuelve a calcular y cancela si la oportunidad ha desaparecido → calcula los tres stop-loss por adelantado → envía las tres órdenes una tras otra, empezando por la más arriesgada.

Ese paso de «cancelar si ya no existe» es fundamental. Los precios se mueven en milisegundos entre el momento en que se detecta una oportunidad y se actúa en consecuencia, y enviar la orden de todos modos es precisamente lo que convierte una buena señal en una pérdida real.

Gestión de la posición: el objetivo de beneficiosse reduce con el tiempo. Un arbitraje que no ha dado frutos rápidamente ya no lo es: son tres posiciones que acumulan swap. Tras el BreakEvenAge ( por defecto, 5 min), el EA cerrará en el umbral de rentabilidad solo para salir de la operación.

Cierra cuando se alcanza el objetivo, cuando un mercado está a punto de cerrar, en caso de pérdidas graves o si falta un lado. Esto último es importante:un triángulo al que le falta un lado no está cubierto; es una apuesta direccional accidental, por lo que el EA sale en lugar de intentar repararlo.

Filtros: noticias de gran impacto (±30 min), picos de volatilidad, ventanas de apertura/cierre del mercado y un periodo de espera de una hora tras una salida desfavorable.

Modo Sombra

La función más útil de todas. Establece ShadowMode = true y el EA hará todo con normalidad, salvoque nunca realizará ninguna operación.

Cuando detecta una oportunidad, la registra y, tras un retraso realista (ShadowLatencyMs, por defecto 150 ms), vuelve a comprobar cuál era realmente el valor de esa oportunidad. Ambos valores se guardan en el archivo _MintyTriangleShadowLog .csv:

Cómo utilizarlo: ordena por sig_net y busca dónde survived se convierte de forma fiable en 1 . Ese es el beneficio mínimo real que necesitas entu bróker contu conexión : una cifra cuantificada, mucho más fiable que un backtest ajustado. Establece ProfitThreshold a partir de ahí.

Si edge_decay es sistemáticamente mayor que sig_net , todas las oportunidades se esfuman antes de que puedas llegar al bróker. Eso significa que la estrategia no funcionará en tu configuración, y ningún ajuste lo solucionará. Mejor aprenderlo así, sin coste alguno.

Ejecútala al menos una semana, en diferentes sesiones.

Los tres riesgos con más detalle

Permiso del corredor

Muchas plataformas de inversión para particulares prohíben expresamente el arbitraje. En los casos en que así sea, suelen reservarse el derecho a cancelar operaciones y revertir las ganancias (a veces semanas después), restringir o cerrar la cuenta, añadir retrasos en la ejecución, ampliar los spreads o rechazar órdenes.

El verdadero peligro no es solo que deje de funcionar, sino queparezca funcionar , genere beneficios y, a continuación, esos beneficios se anulen. El dinero retirado no es necesariamente dinero que se conserve.

Es más habitual en los brókers que actúan como creadores de mercado, pero estas cláusulas también existen en los brókers ECN/STP. Solicítalo por escrito y guarda la respuesta.

Rapidez

Consecuencias: la brecha suele desaparecer antes de que se ejecute tu orden; tus tres órdenes no son atómicas, por lo que una puede ejecutarse mientras otra es rechazada; las ejecuciones parciales rompen el equilibrio; y el deslizamiento te perjudica estructuralmente: se ejecutan rápidamente cuando el precio se mueve en tu contra, y se retrasan cuando se mueve a tu favor.

Un VPS cerca de tu bróker ayuda y es casi imprescindible, pero reduce la brecha en lugar de cerrarla.

Pruebas retrospectivas

El simulador completa las tres etapas en un solo instante, por lo que se pasa por alto por completo la cuestión fundamental: ¿se mantiene la ventaja tras el ciclo completo?

Además: la sincronización de los ticks de varios símbolos en el simulador esaproximada, y esta estrategia se basa íntegramente en la sincronización entre símbolos, por lo que esa aproximación afecta directamente a tu señal. Gran parte del «arbitraje» de las pruebas retrospectivas es un artefacto del simulador más que algo que haya existido realmente. Los diferenciales están simplificados. No hay recotizaciones, rechazos ni ejecuciones parciales. Es posible que el filtro de noticias no funcione en absoluto en el simulador; de ser así, tu backtest y tu cuenta real estarán operando con conjuntos de oportunidades diferentes.

Los resultados pasados no son indicativos de resultados futuros. Utiliza la simulación para comprobar que todo funciona correctamente; utiliza el «modo sombra» y un volumen reducido en la cuenta real para averiguar si genera beneficios.

Otras cosas que conviene saber

Un triángulo bloqueado no está exento de riesgo. Los tamaños de lote se redondean según los incrementos de tu bróker, por lo que el círculo nunca se cierra perfectamente: siempre queda una pequeña posición direccional. Se acumula swap en las tres posiciones y puede superar el beneficio durante la noche. Las posiciones pueden cerrarse de forma independiente mediante un stop o una llamada de margen. Las tres posiciones consumen margen.

Ajustes a reconsiderar: EnableStoploss ( si se activa el stop de una de las ramas, tu posición equilibrada se desequilibra); el nivel de drawdown de emergencia es muy alto por defecto; RiskFactor = 50 es agresivo: empieza con un valor más bajo. Comprueba también que tu bróker conserve los comentarios de las órdenes, ya que así es como el EA reconoce sus propias operaciones.

Configuración

Archivos creados ( en MQL5 \Files ): _MintyTriangleSlippageLog .csv ( historial de relleno, alimenta el modelo de costes) y _MintyTriangleShadowLog .csv ( resultados del modo sombra).

Enfoque recomendado

1. Confirma que tu bróker permite el arbitraje —por escrito—.
2. Realiza una prueba retrospectiva para comprobar que funciona y que crea los triángulos que esperas. No para evaluar la rentabilidad.
3. Ejecuta el «modo sombra» en condiciones reales durante una semana o más.
4. Comprueba el edge_decay . Si la ventaja no resiste tu latencia, detente: esa es la respuesta definitiva.
5. Si sí lo hace, configura ProfitThreshold a partir de los datos de Shadow, no del ajuste de la prueba retrospectiva.
6. Opera con un tamaño mínimo hasta que el deslizamiento real coincida con las predicciones de Shadow.
7. Aumenta el volumen poco a poco y vuelve a comprobarlo periódicamente: tanto los brókers como los mercados cambian.