Minty Triangle

Ein MT5-Expert Advisor, der aufDreiecksarbitrage abzielt – kurze Momente, in denen die Wechselkurse dreier Währungen nicht miteinander übereinstimmen.

Bitte lesen Sie dies zuerst

Viele Broker verbieten Arbitrage. Sie können Trades stornieren, Gewinne Wochen später zurückfordern oder stillschweigend eine Verzögerung in Ihrem Konto einbauen, die die Strategie zunichte macht, während alles noch in Ordnung zu sein scheint. Prüfen Sie die Geschäftsbedingungen Ihres Brokers schriftlich.

Die meisten Privatkunden-Verbindungen sind zu langsam. Diese Diskrepanzen dauern nur Millisekunden. Eine typische Verbindung benötigt 30–200 ms. Profis, die dies betreiben, sitzen im selben Gebäude wie die Börse.

Ein guter Backtest beweist hier nur sehr wenig. Der MT5-Tester füllt alle drei Teile im selben Augenblick aus. In der Realität ist das nicht der Fall. Der Tester kann das eine Element nicht simulieren, das darüber entscheidet, ob dies rentabel ist.

Bevor Sie Geld riskieren, sollten Sie den Shadow- Modus nutzen. Dieser misst alle oben genannten Faktoren, ohne einen einzigen Trade zu platzieren.

Die Idee

Beginnen Sie mit Gold, tauschen Sie es in Dollar um, diese Dollar in Euro und diese Euro wieder zurück in Gold.

Wenn die Kurse konsistent sind, landet man wieder dort, wo man angefangen hat. Aber die drei Kurse stammen aus unterschiedlichen Quellen und werden nicht im selben Moment aktualisiert – daher bleibt einem nach dem Hin- und Rückgang gelegentlich etwas mehr, als man zu Beginn hatte.

Dieser Überschuss ist das Ziel. Er ist in der Regelkleiner als der Spread einer einzelnen Position und verschwindet typischerweiseinnerhalb von Millisekunden.

Man tauscht dabei kein Geld um. Der EA eröffnet drei Positionen, die sich in etwa gegenseitig aufheben, sodass nur die Kursdifferenz übrig bleibt.

So funktioniert es

Einrichtung: Du gibst eine Währungsliste wie XAU , USD, EUR ein. Das Programm ermittelt die Symbolnamen deines Brokers (unter Berücksichtigung von Suffixen wie. raw oder m ) und bildet dann jedes Dreieck. Eine Schleife, die an einer anderen Ecke beginnt, ist derselbe Handel, daher werden diese nur einmal gezählt – aber dieentgegengesetzte Richtung ist anders und erhält einen eigenen Eintrag. Bei drei Währungen erhält man 2 Dreiecke; bei vier sind es 8.

Bei jeder Kursaktualisierung, pro Dreieck:

1. Berechne die Handelsgrößen anhand des „RiskFactor“ und der verfügbaren Margin.
2. Führe einen fiktiven Betrag zu Live-Kursen um das Dreieck herum. Kommt mehr zurück, als eingezahlt wurde? Das ist der potenzielle Gewinn.
3. Ziehe die Provision (verdoppelt – du zahlst sie bei Eröffnung und Schließung) und die erwartete Slippage ab. Die Slippage wird nicht geschätzt: Der EA misst deine tatsächlichen Ausführungen und plant eine schlechte Ausführung ein (standardmäßig das 90. Perzentil), da etwa die Hälfte aller Ausführungen schlechter als der Durchschnitt ist.
4. Was übrig bleibt, muss den „ProfitThreshold“ überschreiten – standardmäßig mindestens die Gesamtkosten noch einmal.
5. Prüfen Sie, ob alle drei Kurseaktuell sind. Ein 400 ms alter Kurs bedeutet, dass die Kurslücke anhand eines Kurses berechnet wurde, den der Markt bereits hinter sich gelassen hat – er ist nicht real. Dadurch werden viele falsche Signale herausgefiltert.

Aufträge platzieren: Neueste Kurse abrufen → Aktualität erneut prüfen →neu berechnen und stornieren, wenn die Gelegenheit verpasst ist → alle drei Stop-Loss-Werte im Voraus berechnen → alle drei Aufträge nacheinander senden, wobei der risikoreichste Teil zuerst kommt.

Dieser Schritt „Stornieren, wenn die Gelegenheit verpasst ist“ ist entscheidend. Die Kurse bewegen sich in den Millisekunden zwischen dem Erkennen einer Gelegenheit und dem Handeln darauf, und das Senden der Orders trotz verpasster Gelegenheit ist genau der Grund, warum aus einem guten Signal ein echter Verlust wird.

Verwaltung der Position: Das Gewinnzielschrumpft mit der Zeit. Eine Arbitrage, die sich nicht schnell ausgezahlt hat, ist keine mehr – es sind drei Positionen, für die Swap-Gebühren anfallen. Nach Ablauf der BreakEvenAge ( Standard: 5 Min.) schließt der EA zum Break-even, nur um aus der Position herauszukommen.

Er schließt, wenn das Ziel erreicht ist, wenn ein Markt kurz vor dem Schluss steht, bei einem schweren Verlust oder wenn ein Schenkel fehlt. Letzteres ist entscheidend:Ein Dreieck mit einem fehlenden Schenkel ist nicht abgesichert – es ist eine zufällige Richtungswette, daher steigt der EA aus, anstatt zu versuchen, das Problem zu beheben.

Filter: Nachrichten mit hoher Auswirkung (±30 Min.), Volatilitätsspitzen, Marktöffnungs- und -schließungsfenster sowie eine einstündige Abkühlphase nach einem ungünstigen Ausstieg.

Shadow-Modus

Die nützlichste Funktion hier. Setze ShadowMode = true und der EA führt alle Schritte wie gewohnt aus,platziert jedoch niemals einen Trade.

Wenn er eine Gelegenheit erkennt, zeichnet er sie auf und überprüft nach einer realistischen Verzögerung (ShadowLatencyMs, Standard 150 ms) erneut, was diese Gelegenheit tatsächlich wert war. Beide Werte werden in die Datei _MintyTriangleShadowLog .csv geschrieben:

So wird es verwendet: Sortieren Sie nach sig_net und finden Sie heraus, wo survived zuverlässig den Wert 1 annimmt . Das ist der tatsächliche Mindestgewinn, den Sie beiIhrem Broker mitIhrer Verbindung benötigen – ein gemessener Wert, der weitaus vertrauenswürdiger ist als ein optimierter Backtest. Legen Sie ProfitThreshold darauf basierend fest.

Wenn edge_decay durchweg größer ist als sig_net , ist jede Gelegenheit bereits verpasst, bevor Sie den Broker erreichen können. Das bedeutet, dass die Strategie auf Ihrer Konfiguration nicht funktioniert und keine Einstellung das Problem beheben kann. Besser, das kostenlos zu erfahren.

Lassen Sie das Programm mindestens eine Woche lang über verschiedene Handelssitzungen hinweg laufen.

Die drei Risiken im Detail

Brokergenehmigung

Arbitrage ist bei vielen Privatkunden-Brokern ausdrücklich verboten. In solchen Fällen behalten sie sich in der Regel das Recht vor, Trades zu stornieren und Gewinne rückgängig zu machen (manchmal erst Wochen später), das Konto einzuschränken oder zu schließen, Ausführungsverzögerungen einzuführen, Ihre Spreads zu erweitern oder Orders abzulehnen.

Die eigentliche Gefahr besteht nicht nur darin, dass die Strategie nicht mehr funktioniert – sondern darin, dass sie scheinbar funktioniert , einen Gewinn erzielt und dieser Gewinn dann wieder rückgängig gemacht wird. Ausgezahltes Geld ist nicht unbedingt Geld, das man behält.

Am häufigsten bei Market-Maker-Brokern, aber diese Klauseln gibt es auch bei ECN-/STP-Brokern. Fragen Sie schriftlich nach und bewahren Sie die Antwort auf.

Geschwindigkeit

Folgen: Die Kurslücke ist in der Regel bereits geschlossen, bevor Ihre Order ausgeführt wird; Ihre drei Orders sind nicht atomar, sodass eine ausgeführt werden kann, während eine andere abgelehnt wird; Teilausführungen stören das Gleichgewicht; und der Slippage wirkt strukturell zu Ihrem Nachteil – Sie erhalten eine schnelle Ausführung, wenn sich der Kurs zu Ihren Ungunsten bewegt, und eine verzögerte, wenn er sich zu Ihren Gunsten bewegt.

Ein VPS in der Nähe Ihres Brokers hilft und ist nahezu unverzichtbar, aber er verringert die Lücke lediglich, anstatt sie zu schließen.

Backtests

Der Tester führt alle drei Legs gleichzeitig aus, sodass die gesamte Frage –übersteht der Vorteil den Round-Trip? – außer Acht gelassen wird.

Zudem: Das Tick-Timing für mehrere Symbole im Tester istnur annähernd, und da diese Strategie vollständig auf dem Timing zwischen verschiedenen Symbolen basiert, wirkt sich diese Annäherung direkt auf Ihr Signal aus. Ein Großteil der „Arbitrage“ im Backtest ist eher ein Artefakt des Testers als etwas, das tatsächlich existiert hat. Die Spreads sind vereinfacht. Es gibt keine Requotes, Ablehnungen oder Teilausführungen. Der Nachrichtenfilter funktioniert im Tester möglicherweise überhaupt nicht – wenn dies der Fall ist, handeln Ihr Backtest und Ihr Live-Konto mit unterschiedlichen Chancen.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Nutzen Sie den Backtest, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert; nutzen Sie den Shadow-Modus und ein kleines Live-Volumen, um herauszufinden, ob damit Gewinne erzielt werden können.

Weitere wissenswerte Punkte

Ein „Locked Triangle“ ist nicht risikofrei. Die Lotgrößen werden auf die Schrittweiten Ihres Brokers gerundet, sodass sich der Kreis nie perfekt schließt – es bleibt immer eine kleine Richtungsposition bestehen. Auf allen drei Positionen fallen Swap-Gebühren an, die über Nacht den Gewinn übersteigen können. Die Positionen können unabhängig voneinander durch einen Stop oder einen Margin Call geschlossen werden. Alle drei Positionen beanspruchen Margin.

Einstellungen

Erstellte Dateien ( in MQL5 \Files ): _MintyTriangleSlippageLog .csv ( Verlaufsdaten, werden in das Kostenmodell eingespeist) und _MintyTriangleShadowLog .csv ( Ergebnisse des Shadow-Modus).

Empfohlene Vorgehensweise

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Broker Arbitrage zulässt – schriftlich.
2. Führen Sie einen Backtest durch, um zu überprüfen, ob das Programm läuft und die erwarteten Dreiecke bildet. Dabei geht es nicht darum, die Rentabilität zu beurteilen.
3. Führen Sie den Shadow-Modus eine Woche oder länger live aus.
4. Überprüfen Sie edge_decay . Wenn der Edge Ihre Latenz nicht übersteht, brechen Sie ab – das ist eine echte Antwort.
5. Wenn ja, legen Sie den „ProfitThreshold“ anhand der Shadow-Daten fest, nicht anhand der Backtest-Optimierung.
6. Handeln Sie mit minimalem Volumen, bis das tatsächliche Slippage mit den Shadow-Prognosen übereinstimmt.
7. Steigern Sie das Handelsvolumen langsam und überprüfen Sie die Situation regelmäßig – sowohl Broker als auch Märkte ändern sich.