Currency crosses

El arbitraje de cobertura de equilibrio de divisas es un método de arbitraje de divisas común en el comercio cuantitativo original, pero el arbitraje de cobertura convencional no es fácil de lograr debido a los diferenciales, el deslizamiento, los swaps, los gastos de gestión y otras razones.

Para conseguir beneficios, hemos realizado optimizaciones en esta estrategia, rompiendo el concepto de arbitraje equilibrado, utilizando factores como el juicio de oportunidades de entrada, el tiempo de entrada escalonado, y aumentando o disminuyendo la posición de los pares de divisas, etc., para romper el equilibrio pero manteniendo una estabilidad relativa, y luego realizar el arbitraje indirecto desequilibrado, que ha sido probado durante muchos años y ha sido probado por el mercado.

Características de la estrategia:

1. Los pares de divisas objetivo de la estrategia son USDJPY, EURJPY y EURUSD, permitir la cobertura prioritaria lógica USDJPY y EURJPY, generar ganancias y salir del valor objetivo, de lo contrario, cuando hay una pérdida, calcular la fuerza de EUR y USD, y comenzar la moneda EURUSD para cubrir de nuevo.

2. Cuando el arbitraje no se puede lograr cuando se alcanza un cierto valor establecido, la proporción de las posiciones USDJPY y EURJPY se puede aumentar más (o disminuir).

3. En lugar de la cobertura sin cerebro, puede entrar en el mercado después de juzgar la dirección de acuerdo con el punto de inflexión de la tendencia de diferentes ciclos, lo que aumenta la posibilidad de arbitraje rápido después de entrar en el mercado

4. Cuando lo utilice, puede cargarlo en una divisa de EURUSD, seleccionar el período en el que desea operar y elegir el gráfico H1

5. Aunque no hay requisitos estrictos, los spreads bajos, las comisiones nocturnas bajas y los gastos de gestión bajos serán más favorables para la estrategia