¿Un accidente o un patrón no reconocido?
- Error en la toma de decisiones
- Reunir un equipo para desarrollar una OI (árbol/bosque de decisiones) en relación con las estrategias de tendencia
- Bernoulli, teorema de Moab-Laplace; criterio de Kolmogorov; esquema de Bernoulli; fórmula de Bayes; desigualdades de Chebyshev; ley de distribución de Poisson; teoremas de Fisher, Pearson, Student, Smirnov, etc., modelos, lenguaje sencillo, sin fórmulas.
Supongamos que vemos alguna característica interesante en el gráfico y suponemos que se trata de un patrón que puede ser utilizado para hacer un Asesor Experto rentable. Por lo tanto, si un Asesor Experto que utiliza este patrón esperado muestra beneficios sin ninguna optimización cuando se prueba en un marco de tiempo largo, podemos considerar que es un patrón real con una alta probabilidad.
En mi opinión, hay un espectro de regularidades que yo identificaría de alguna manera.
Supongamos que se tiene un historial de la intensidad del factor (llamémoslo F1), que provoca un cambio de precios bastante natural. Es necesario filtrar el historial de precios para que se correlacione claramente con el historial de ese factor después de filtrarlo (por el filtro que denotamos como C1). Entonces el precio que será filtrado por C1 le dará una imagen de su movimiento regular C1, asociado a la acción de F1.
Determina todos los demás factores importantes para la fijación de precios (Ф2, ..., Фn) y encuentra sus correspondientes filtros (С2, ..., Сn), lo que dará un espectro de movimientos regulares de precios (Ц1, ..., Цn).
Es una tontería buscar un patrón al azar. Toda regularidad debe basarse en una teoría, justificada por la lógica del curso de los procesos o en suposiciones basadas en el análisis de los resultados de la observación, o en un postulado plausible. Por lo tanto, cualquier regularidad tiene que ser buscada conscientemente, con la expectativa aproximada de cómo debe aparecer. En consecuencia, la búsqueda de un patrón es un trabajo minucioso y agotador y debe comenzar con la formulación de las posiciones mencionadas. Durante los últimos casi 8 años de búsqueda he conseguido formular sólo 3 supuestos en los que he logrado encontrar 3 regularidades que me han llevado a resultados positivos. Pero todos ellos confirmaron mi suposición de que en un mercado tan perfecto como el Forex es imposible conseguir resultados extraordinarios. Los beneficios fluctúan entre el 10 y el 15 por ciento anual, y eso cuando se componen a lo largo de 10-20 años. Ni siquiera es posible garantizar un beneficio dentro de estos límites para un año concreto, tomado al azar, de la historia. Conclusión - es imposible, en principio, obtener un beneficio estable y garantizado en el mercado, que es mucho mayor que el de un banco, porque Forex es, ante todo, un instrumento interbancario. Por otro lado, esta es mi opinión personal y de ninguna manera la estoy imponiendo a otros investigadores y ladrones del mercado. Les deseo suerte en la búsqueda de mejores resultados.
Y las propias 3 teorías que he desarrollado e investigado son conocidas por todos:
1. El modelo de regresión universal para predecir el precio del mercado https://www.mql5.com/ru/articles/250;
2. teoría del mercado https://www.mql5.com/ru/articles/1825;
3. análisis de la fuerza del toro y del oso https://www.mql5.com/ru/code/19139 ,https://www.mql5.com/ru/code/19142.
- www.mql5.com
En un artículo mío reciente se analiza la desviación del precio respecto a la deriva aleatoria después de los gaps.
En un artículo mío reciente se analiza la desviación del precio respecto a un paseo aleatorio después de los gaps.
Alexey, excelente artículo en línea con el problema de la búsqueda de patrones, especialmente la sobria conclusión sobre el beneficio insignificante, que coincide con mis conclusiones. Busquemos nuevas direcciones en este viaje. Gracias por el enlace.
En un artículo mío reciente se analiza la desviación del precio respecto a la deriva aleatoria después de los gaps.
Alexei. Gracias, ya lo he leído y me he familiarizado con los resultados y los métodos, al igual que su artículo anterior con la estimación del riesgo.
Especialmente estoy cerca de su método descrito de paseo aleatorio del precio, porque en mi pregunta (post) me refiero exactamente a esta característica.
Pero para aplicar su método como una plantilla a la decisión del problema, no creo, tanto en lo fundamental como en la experiencia aplicada, no soy tan fuertemente conocedor como usted, que de forma fiable y rápida para resolver este problema.
Dígame, Alexey, si le proporciono un algoritmo que creo que crea un 50/50% de probabilidad de adivinar un evento, ¿evaluará su credibilidad o su falta de fiabilidad?
Mi algoritmo para encontrar un precio funciona según el principio de un teorema, pero garantiza la repetibilidad del resultado en toda la muestra de la historia, así como en algunas partes de ella.
Se ve así:
El algoritmo tiene sólo tres variables SL, TP y Punto de Entrada al Mercado.
Establecí un cierto rango de valores para cada una de estas variables para disolver/promover la influencia del ajuste.
SL de 40 a 70
TP de 40 a 70
Punto de entrada al mercado de 0 a 12.
Total de 12 493 variables.
Resultados de las pruebas sobre el historial de 10 años:
Tarea.
Identificar/probar: ¿Este resultado es puramente un ajuste o existe un algoritmo en el que la probabilidad de resultados aleatorios e independientes puede ser mayor que el 50/50?
Alexey. ¿Lo harás?
Soy escéptico a mis resultados, supongo que fueron causados por error en el código o condiciones lógicas, pero desde la semana completa no puedo encontrar ni uno ni otro.
Ayuda... Y el diamante de tu generosidad brillará en el marco de mi gratitud)
Identificar/probar: ¿Es este resultado puramente un ajuste, o hay un algoritmo en el que la probabilidad de resultados aleatorios e independientes puede ser mayor que 50/50.
Para saber si es apto o no, compruebe en el delantero
Supongamos que vemos alguna característica interesante en un gráfico y asumimos que es una regularidad y que puede ser utilizada para hacer un Asesor Experto rentable. Por lo tanto, si un Asesor Experto que utiliza este patrón esperado muestra beneficios sin ninguna optimización cuando se prueba en un marco de tiempo largo, podemos considerar que es un patrón real con alta probabilidad.
Pues este método lo tengo claro, pero no lo demuestra de forma fehaciente, sólo crea prerrequisitos de probabilidad... más/menos.
Gracias de todos modos)
De repente me acordé de la definición de Platón de lo que es un ser humano:
En una ocasión se pidió a los discípulos del antiguo filósofo griego Platón que definieran al hombre, a lo que éste respondió:
"El hombre es un animal con dos patas y sin plumas". Sin embargo, después de que Diógenes de Sinop..,
Diógenes de Sinop llevó a la Academia un gallo desplumado y lo presentó como hombre de Platón,
Platón tuvo que añadir a su definición: "Y con las uñas planas".
)))
Para saber si es apto o no, compruebe en el delantero
Debería probarlo... Pero no entiendo muy bien la utilidad de Forward.
Si lo he entendido bien, el reenvío tomará una parte del historial y realizará una ejecución adicional sobre él...
Pero si ya estoy utilizando todo el historial (de calidad) en la prueba, ¿tiene sentido correr hacia adelante?
Debería probarlo... Pero no entiendo muy bien la utilidad de Forward.
Si lo he entendido bien, el reenvío tomará una parte del historial y realizará una ejecución adicional sobre él...
Pero si ya estoy en la prueba utilizando todo el historial (de calidad), ¿merece la pena avanzar?
Si la rentabilidad de la estrategia se mantiene en el avance, entonces hemos encontrado un patrón, si no, entonces sólo se ajusta a la historia.
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