¿Un accidente o un patrón no reconocido? - página 2
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Pero la parte principal de la historia es ajustarse a la historia o encontrar patrones.
Si se conservan los rendimientos de la estrategia en el futuro, entonces se encuentra un patrón, si no, entonces es sólo un ajuste a la historia.
Bien, gracias. Voy a probarlo. Me voy a familiarizar con los ajustes de la delantera)
Alexey, excelente artículo en línea con la tarea de búsqueda de patrones, especialmente la sobria conclusión sobre los beneficios insignificantes, que coincide con mis conclusiones. Busquemos así nuevas direcciones. Gracias por el enlace.
Gracias. Sería bastante sorprendente obtener un beneficio significativo en un caso tan simple y obvio) Sin embargo, los huecos resultaron ser adecuados para una simple demostración del enfoque.
Alexey. Gracias, ya lo he leído y estoy familiarizado con los resultados y métodos, así como con su artículo anterior con la estimación del riesgo.
Especialmente estoy cerca de su método descrito de paseo aleatorio del precio, como en mi pregunta (post) me refiero exactamente a esta característica. paseo aleatorio.
Pero para aplicar su método como una plantilla a la decisión del problema, no creo todavía cómo, y fundamentalmente y en la experiencia aplicada, no soy tan fuertemente conocedor como usted, que de forma fiable y rápida para resolver este problema.
Dígame, Alexey, si le proporciono un algoritmo que creo que crea un 50/50% de probabilidad de adivinar un evento, ¿evaluará su credibilidad o su falta de fiabilidad?
Mi algoritmo para encontrar un precio funciona según el principio de un teorema, pero garantiza la repetibilidad del resultado en toda la muestra de la historia, así como en algunas partes de ella.
Se ve así:
El algoritmo tiene sólo tres variables SL, TP y Punto de Entrada al Mercado.
Establecí un cierto rango de valores para cada una de estas variables para disolver/promover la influencia del ajuste.
SL de 40 a 70
TP de 40 a 70
Punto de entrada al mercado de 0 a 12.
Total de 12 493 variables.
Resultados de las pruebas sobre el historial de 10 años:
Tarea.
Identificar/probar: ¿Este resultado es puramente un ajuste o existe un algoritmo en el que la probabilidad de resultados aleatorios e independientes puede ser mayor que el 50/50?
Alexey. ¿Lo harás?
Soy escéptico a mis resultados, supongo que fueron causados por error en el código o condiciones lógicas, pero desde la semana completa no puedo encontrar ni uno ni otro.
Ayuda... Y el diamante de tu generosidad brillará en el marco de mi gratitud)
Desgraciadamente, no estoy preparado para asumir su tarea debido a mi propio ajetreo. Sólo puedo compartir algunas ideas generales en este hilo.
Tienes toda la razón en cuanto a las pruebas de avance en la sección que no se utilizó durante la optimización. Además, puedo sugerir que se realicen estas pruebas en varios sitios, de modo que no se obtenga una sola cifra (por ejemplo, el beneficio), sino una muestra de varios sitios. Esta muestra puede ser probada por los métodos matstat para la significación de su media.
Desgraciadamente, no estoy preparado para asumir su tarea debido a mis propias ocupaciones. Sólo puedo compartir algunas consideraciones generales en este hilo.
Usted ha escrito correctamente sobre las pruebas de avance en una parte no utilizada de la optimización. Además, puedo sugerir que se realicen estas pruebas en varios sitios, de modo que no se obtenga una sola cifra (por ejemplo, el beneficio), sino una muestra de varios sitios. Esta muestra puede ser probada por métodos de matstat sobre la significación de su positividad media.
Gracias Alexey, empecé a realizar los forwards, pero sólo en las áreas de historia incluidas en el examen general de 10 años, que ya ha sido superado.
Está claro que ese avance pasa la prueba con resultados comparables y aparentemente no tiene sentido.
Aquí se trata de un 1/2 hacia adelante por muestra.
Y no hay otra historia (cualitativa). De ahí la dificultad: ¿en qué avanzar?
¿Tal vez sea posible crear cotizaciones sintéticas con propiedades similares a las del símbolo probado?
Entonces podríamos usarlos.
Entonces una pregunta. ¿Podemos crear esas comillas que de alguna manera hereden las propiedades de las comillas del símbolo probado?
Puedo comprobar fácilmente el significado de la positividad. (Sumaré toda la varianza y obtendré la media, y la compararé con una distribución normal).
Si entendiera la metodología lógica de cómo distinguir lo aleatorio de lo regular, podría hacer los cálculos.
Todavía no puedo entender la metodología.
Gracias Alexey, he empezado a hacer forwards, pero sólo en las secciones de historia que entraron en el examen general de 10 años, que ya ha sido superado previamente.
Está claro que ese avance pasa la prueba con resultados comparables y aparentemente no tiene sentido.
Aquí se trata de un 1/2 hacia adelante por muestra.
Y no hay otra historia (cualitativa). De ahí que haya una dificultad: ¿en qué avanzar?
¿Tal vez sea posible crear cotizaciones sintéticas con propiedades similares a las del símbolo probado?
Entonces podríamos usarlos.
Entonces una pregunta. ¿Podemos crear tales comillas que de alguna manera hereden las propiedades de las comillas del símbolo probado?
Puedo comprobar fácilmente el significado de la positividad. (Sumaré toda la varianza y obtendré la media, y la compararé con una distribución normal).
Si entendiera la metodología lógica de cómo distinguir lo aleatorio de lo regular, podría hacer los cálculos.
Todavía no puedo entender la metodología.
Genere 100-500-1000-10000 series aleatorias y compruebe su ST en todas ellas - si en promedio los resultados son mejores o comparables a los de las series de precios, entonces la ST debe ser lanzada al horno.
Sólo todas las filas deben ser comparables en longitud a las series de precios.
Incluso es posible generar las series en Excel
Gracias Alexey, he empezado a hacer forwards, pero sólo en las secciones de historia que entraron en el examen general de 10 años, que ya ha sido superado previamente.
Está claro que ese avance pasa la prueba con resultados comparables y aparentemente no tiene sentido.
Aquí se trata de un 1/2 hacia adelante por muestra.
Y no hay otra historia (cualitativa). De ahí que haya una dificultad: ¿en qué avanzar?
¿Tal vez sea posible crear cotizaciones sintéticas con propiedades similares a las del símbolo probado?
Entonces podríamos usarlos.
Entonces una pregunta. ¿Podemos crear esas comillas que de alguna manera hereden las propiedades de las comillas del símbolo probado?
Puedo comprobar fácilmente el significado de la positividad. (Sumaré toda la varianza y obtendré la media, y la compararé con una distribución normal).
Si entendiera la metodología lógica de cómo distinguir lo aleatorio de lo regular, podría hacer los cálculos.
Todavía no puedo entender la metodología.
El objetivo de las pruebas a futuro es operar con una parte de la historia que no participó en la optimización. Por ejemplo, se optimiza un periodo hasta principios de enero de 2018, y luego se mira el comercio en enero de 2018. (utilizando parámetros optimizados) y así sucesivamente para cada uno de los meses. La muestra resultante de 12 beneficios le permitirá comprender cómo funciona su estrategia en el modo de operación de seguimiento óptimo.
Lo que dices (simulación de Montecarlo) en su forma deseada me parece que no es aplicable - no sabemos ni sabremos nunca las "propiedades" de las cotizaciones en el futuro. Sólo podemos hacer esta simulación comercial sobre las realizaciones del paseo aleatorio y comparar la muestra resultante con la obtenida por la prueba de avance (criterio de concordancia de la muestra)
Está todo vacío. Incluso si existen regularidades, es casi imposible encontrarlas mediante cualquier algoritmo.
Sí, tienes razón. La forma más fácil es negar la posibilidad de un determinado acontecimiento... Es tan natural: no hay que hacer nada, sólo decir inteligentemente "no existe, porque... ¡nunca puede ser!".
El objetivo de las pruebas a futuro es operar en una sección de la historia que no estuvo involucrada en la optimización. Por ejemplo, se optimiza un periodo hasta principios de enero de 2018, y luego se mira el comercio en enero de 2018. (utilizando parámetros optimizados) y así sucesivamente para cada uno de los meses. La muestra resultante de 12 beneficios le permitirá entender cómo funciona su estrategia en el modo de operación de seguimiento óptimo.
Lo que dices (simulación de Montecarlo) en su forma deseada me parece que no es aplicable - no sabemos ni sabremos nunca las "propiedades" de las cotizaciones en el futuro. Sólo podemos hacer esta simulación comercial sobre las realizaciones del paseo aleatorio y comparar la muestra resultante con la obtenida mediante la prueba de avance (criterio de bondad de ajuste)
Ajá, con las pruebas de avance entiendo... Sólo tengo que esperar a que llegue ese futuro periodo...
La vida es tan corta y el gusano tan largo)))
Cuando hablaba de las propiedades de las cotizaciones, no me refería a intentar predecir el futuro.
heredar algunas características únicas del instrumento, como la dispersión, el rango interno de fluctuaciones o algo más...
En realidad, no entiendo muy bien estas características y peculiaridades, pero veo por las pruebas que el EURUSD es cualitativamente diferente del USDCHF.
Para la misma configuración del algoritmo, obtengo patrones de dispersión característicamente diferentes para distintos símbolos.
Frank
Yen .
Lo que los hace diferentes... entre sí, lo que significa que tienen algunas propiedades/peculiaridades características.
Tengo curiosidad por saber cuáles, cómo identificarlas y cómo aplicarlas en la modelización a los sintéticos sin entrar en conflicto con lo que has dicho(Random Wandering).
Si no se tienen en cuenta estas características, no tiene sentido hacer pruebas en cotizaciones sintéticas, porque con el mismo éxito,
el algoritmo puede ser probado simplemente en otro par...
¿Se ha discutido/estudiado en algún lugar el tema de las diferencias específicas de las citas por símbolos?
Sería interesante leer...