El camino hacia el grial: el análisis contra la gestión de la movilidad - página 5

 
lexandros:


Pues no te pongas en plan "illans":)

Te aseguro que hay sistemas más inteligentes para gestionar los fondos :)

ZS: Corrección. Ilan - tiene derecho a existir, si no fuera tan primitivo...

Aquí - actualizado, mezclado con osMA. Preparándose para la realidad.

Actualmente opero en micro-real con la versión inversa de ProfitUnity de Bill Williams. Todos los promedios son limitadores según su TS (inversa).

ММ en principio de Ilan (el optimizador ha aparecido en él, junto con otras variantes), el filtro de la limitación de comercio por el tiempo se ha desactivado. La salida cuando se logra el beneficio de las órdenes opuestas, sólo las series de órdenes de compra o venta (stacks) pueden estar presentes en el mercado simultáneamente.

El USDJPY es un lote constante:



El tema es interesante...

 
Demi:


TS = idea comercial (TA, FA, etc.) + MM.

Está claro que cualquier TS se basa en la MM, pero la idea de negociación, si no es TA, ¿qué es?

No se puede construir un ST sólo a partir de una unidad de gestión del dinero, ¿cuál es la idea de negociación? ¿En qué se basa?

Bocetos "artísticos" SOLO en FA según el artículo al final de esta página y la siguiente. Sin MM (lote mínimo constante = 0,1).

Ahora les estoy dando vueltas al AT... La pregunta es: ¿debería hacerlo? :-)

 

lexandros:

Además, cada vez estoy más convencido de que un MM bien construido puede realmente ganar dinero, sin indicadores ni análisis técnico alguno. Por MM me refiero a un aumento inteligente de los volúmenes en el momento adecuado, un promedio inteligente, etc.

MM es una utopía y un engaño. El ST debe ser capaz de trabajar con un lote constante.
 

Se trata de la misma idea: una red de tres órdenes con tamaño de lote creciente. Después del tercer pedido, si hay pérdidas, te "limpias los mocos" y sigues adelante. Entrada no direccional - comparando los precios de cierre de dos barras anteriores a la actual. Una pequeña bonificación (en términos de MM) - no uso todo el depósito, sino una parte, en este caso una tercera parte. Eso con un riesgo aumentado (50%) da más posibilidades de "NO PERDER" el capital de riesgo. Una vez más, se trata de una idea que aún se está probando. Un sistema resistente debe ser un sistema flexible de contrapesos: se trata de permitir pérdidas si "no hay suerte"...

P.D. Además, no olvides que la parte IMPORTANTE de la gestión de la movilidad es la REINVERSIÓN (por lo menos, no olvides retirar el dinero que tanto te ha costado ganar). :)

 
jelizavettka:

En el mercado de divisas, este pellizcador lo habría echado todo a perder. el mercado de divisas es el más eficiente y los volúmenes de tic-tac no le ayudarán menos))


No hoo hoo. Su sistema sólo funciona en la liquidez como los futuros del euro y el snp. Y los futuros y el spot tienen una correlación del 100%.
 

TA, FA, MM, indicadores, sistemas, etc. - son sólo herramientas auxiliares. Es la comprensión de la estructura del mercado, las regularidades y los mecanismos de su funcionamiento lo que nos acerca al éxito. La presencia en la mente del comerciante de un "modelo de mercado", si se quiere. Si está ahí, entonces puede operar de forma rentable al menos en las piezas MA con parámetros constantes.

 
airbas:

TA, FA, MM, indicadores, sistemas, etc. - son sólo herramientas auxiliares. Es la comprensión de la estructura del mercado, las regularidades y los mecanismos de su funcionamiento lo que nos acerca al éxito. La presencia en la mente del comerciante de un "modelo de mercado", si se quiere. Si está ahí, entonces puede operar de forma rentable al menos en las piezas MA con parámetros constantes.

Creo que incluso una MA con parámetros constantes puede dar lugar a búhos rentables. Es mejor poder ver las entradas en el contexto de un indicador fijo, que ajustar el parámetro del indicador a los constantes cambios del mercado. ¿Cuál es su progreso?
 
Aleksander (NeKola) asegura que abriendo órdenes de compra y venta simultáneamente en un par de divisas sin TA y manipulando sólo añadiendo lotes en progresión aritmética (sumando o promediando) es capaz de obtener buenos beneficios durante un largo periodo de tiempo. Este es el problema que se propuso resolver para los demás, pero nunca he visto a nadie resolverlo. Probablemente utiliza este método en su casa de pasta, pero para la diversificación negocia varios pares de divisas, con el fin de reducir el drawdown.
 
khorosh:
...Probablemente también utiliza este método en su masa, sólo que para diversificar opera con varios pares de divisas para reducir el drawdown.
No es así. Utiliza el análisis de co-movimiento de los pares de divisas para entrar en el mercado en un (aunque no excluyo que varios (menos que los pares analizados)) par.
 
Roman.:
No es así. Utiliza el análisis de co-movimiento de los pares de divisas para entrar en el mercado en un (aunque no excluyo varios (menos de los pares analizados)) par.
Bueno, al menos creo que los principios de añadir lotes son los mismos que para un par de divisas. La diferencia es que allí se añaden lotes sobre un par de divisas. Pero en Bablokos se suman lotes en dos pares. Y todo se reduce a que el algoritmo de los lotes se sume al beneficio. Teniendo este algoritmo, no importa que se fije en un par de divisas o en dos.
Razón de la queja: