Martingala de cobertura. - página 13

 
artemiusgreat:
Por ejemplo, puede utilizar el ATR semanal, dividirlo por el número de lotes, lo que le permite asignar su depósito sin perderlo, y obtiene la distancia en pips, calculada en el robot, a través de la cual puede financiar.

Hay otro "truco" como este de dickhead, que "quería ayudar" - el cálculo de la rentabilidad máxima durante un período de tiempo. Pero al final, si lo utilizas, es decir, si lo divides en canales desde los que rellenar y promediar, los beneficios son demasiado modestos... :-)

Puede buscar en Google: Cálculo del rebote máximo site:mql4.com

¡Ahí está! ¡Te tengo! El primer enlace que escupió.:-)

расчет максимального безоткатного движения. - MQL4 форум
  • www.mql5.com
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artemiusgreat:

No, mi punto es este - mira tu última respuesta y piensa en esto - digamos que tenemos un indicador muy malo o entramos arbitrariamente, en una moneda, entonces todas nuestras entradas serán contra el precio, ¿cuál de los EAs anteriores se venderá más rápido?

si lo desea, puede utilizar un ejemplo más realista - digamos que tiene 3 operaciones de 1 lote cada una en EURUSD y 3 de los Asesores mencionados, usted opera 10 veces en EURUSD, pero todas las operaciones no tienen éxito, sabemos que el valor de 1 pip en este par es de 1 USD, por lo que 1 pip de pérdida es menos 1 USD, calcule

el primero perderá en 10 pasos.

el segundo, casi inmediatamente.

El tercero nunca perderá - y volvemos a la martingala de cobertura.

El tercero nunca lo hará: volvemos a la martingala de cobertura.

 
gip:

Esto se llama "mi historia de éxito". Ahora tienes que hacer una docena de entrevistas a "comerciantes de éxito". Entonces pierde tranquilamente y no se lo cuentes a nadie.

Martin siempre pierde. No, por supuesto que el martin en sí no pierde dinero y no gana dinero, pero si trabaja en un martin, significa que el comerciante simplemente no entiende lo que está haciendo. Y luego la suerte y los diferenciales hacen su trabajo y crean una historia de altibajos.

Si eres un trader y no eres consciente de ello, la suerte y el spread hacen lo que hacen y crean una historia de subidas y bajadas.
 
transcendreamer:

No sé qué es peor - una reversión o un martín de media, el primero mata en un plano, y el segundo - en una tendencia.

Por ejemplo, el yen-dólar - 10 cifras sin una inversión significativa - ¿cómo volver?

Transcendreamer:
Intentaré probar esta lógica con estos parámetros, sólo que no está claro cómo se cierra el lote total por separado

Llevo mucho tiempo tratando con ambos, los resultados son mejores con la herramienta de promediación. Para la entrada se utiliza el indicador, que también desempeña su papel.Significa que el lote total de órdenes de compra se cierra al alcanzar un determinado beneficio, lo mismo para la venta. A diferencia de la variante en la que todas las órdenes de compra y venta se cierran en beneficio al mismo tiempo.

 
R0MAN:

Hay otro "truco" como este de dickhead, que "quería ayudar" - el cálculo de la máxima no-repago durante un período de tiempo. Pero al final, si lo utilizas, es decir, si lo divides en canales desde los que rellenar y promediar, el beneficio es demasiado modesto... :-)

Puedes buscar en Google: Cálculo del máximo de seguridad sitio:mql4.com

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Gracias, un script muy útil
 
khorosh:

Tras haber jugado con ambos, los resultados son mejores con el promedio. Para introducir una orden se utiliza el indicador, que también juega su papel, es decir, ellote acumulado de la orden de compra se cierra con algún beneficio, lo mismo para la venta. Esto es contrario a la variante en la que todas las órdenes de compra y venta se cierran simultáneamente con beneficios.

sí, quizás el promedio sea mejor (si no llegamos a la megatendencia)

es confuso que mientras un lado está ganando impulso geométrico el otro está mostrando un crecimiento lineal de los beneficios

 
transcendreamer:

Sí, quizás el promedio sea mejor (si no cae en una megatendencia)

Lo confuso es que mientras un lado está ganando impulso geométrico el otro muestra un crecimiento lineal de los beneficios

Debido al hecho de que este crecimiento lineal no es comparable a la "geometría" - he abandonado la presencia simultánea de la compra y la venta, es decir, negociado sólo en una dirección antes de entrar en el beneficio.
 
R0MAN:
Debido al hecho de que este crecimiento lineal no es comparable a la "geometría" - he renunciado a la presencia simultánea de compra y venta, es decir, las operaciones sólo en una dirección antes de entrar en el beneficio.

¿entonces no tiene sentido tratar de equilibrar los lados de la martingala?

 
Si unes estehttp://cmillion.ru/new-razrulivanie-slozhnoj-situacii-s-pomoshhyu-usredneniya/ a un robot de Fibonacci, obtienes un pequeño Grial.
 
transcendreamer:

¿entonces no tiene sentido tratar de equilibrar los lados de la martingala?

No lo sé. Tengo que especular. Hay opciones aquí... con bloqueo, desbloqueo - no han funcionado...

Por ejemplo, promediando algún tipo de sintético... que se encuentra principalmente en el canal... también hay IMHO donde cavar.

Razón de la queja: