Olvídate de las citas al azar - página 56
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¿Puede decirme algo más sobre:
1. Filtro Hedrick-Prescott: según tengo entendido, la función de aproximación es este filtro en particular. En la imagen, parece ser una línea roja marcada como "Tendencia". Es muy similar a una media móvil. Toma la diferencia con respecto a ella y analiza el residuo resultante: la línea verde discontinua de abajo, que es también la línea azul del gráfico siguiente. Es estacionario, pero también parece ser heterocedético (la aplitud de las oscilaciones es diferente) - no está muy claro, ¿no son propiedades mutuamente excluyentes?
2. sobre la prueba de causalidad de Granger. - Cómo se calcula, al menos en términos generales, y qué significa.
1. Filtro Hedrick-Prescott: según tengo entendido, es la función de aproximación. En la imagen aparece una línea roja marcada como "Tendencia". Es muy similar a una media móvil.
Considerémosla como una media móvil, sólo que de muy alta calidad. Destaca el componente determinista de su variable (azul), es decir, que no es igual a la de abajo. El de abajo es la diferencia entre el cotier y el filtro.
Leeré lo que he escrito y continuaré.
¿Puede decirme algo más sobre:
1. Filtro Hedrick-Prescott: según tengo entendido, la función de aproximación es este filtro en particular. En la imagen, parece ser una línea roja marcada como "Tendencia". Es muy similar a una media móvil. Toma la diferencia con respecto a ella y analiza el residuo resultante: la línea verde discontinua de abajo, que es también la línea azul del gráfico siguiente. Es estacionario, pero también parece ser heterocedético (la aplitud de las oscilaciones es diferente) - no está muy claro, ¿no son propiedades mutuamente excluyentes?
2. sobre la prueba de causalidad de Granger. - Cómo se calcula, al menos en términos generales, y cuál es su significado.
Es estacionario, pero también heteroscedático (la aplitud de las oscilaciones es diferente) - no está muy claro, ¿no son propiedades mutuamente excluyentes?
Sobre la prueba de raíz unitaria. Hay un 2% de probabilidad de que la serie no sea estacionaria. Pero para ser precisos, no se deduce que la serie sea estacionaria y usted hace una buena observación. Ese 2% sólo dice lo que dice y si queremos estar seguros de que la serie es estacionaria, tenemos que seguir haciendo pruebas. A continuación, el ojo puede ver que el sko está flotando. Esto tampoco es del todo sencillo en este caso. ¿Qué tamaño de muestra utilizamos para tomar nuestra decisión? Existen algoritmos automáticos para calcular el tamaño de la muestra. Normalmente son 10 observaciones, pero no cientos. Pero cuanto más pequeña es la muestra, menos significativa estadísticamente es, cuanto más grande es, más se acerca a la temperatura media del hospital. No hay una solución perfecta.
En cualquier caso, sus series no están mal en términos de estacionariedad. Los pares de divisas después de la reducción de la tendencia tienen características mucho peores. Muy a menudo, debido al efecto de la memoria larga (fractalidad), no se puede obtener un residuo estacionario en absoluto.
2. sobre la prueba de causalidad de Granger. - Cómo se calcula, al menos en términos generales, y cuál es su significado.
Tengo miedo de torcer el cálculo. Búsquelo en Google: es una prueba muy utilizada.
El significado es similar al de la correlación, pero más preciso. Empezando por el nombre. Indica que una variable es la causa de otra. Si se observa el cálculo, indica la probabilidad de que una variable sea la causa de otra. Si te fijas, verás que estas probabilidades dependen de la dirección. Las cifras de probabilidad son diferentes allí. Es decir, esta prueba es direccional.
Tengo miedo de torcerlo sobre el cálculo. Búsquelo en Google: es una prueba muy utilizada.
El significado es similar al de la correlación, pero más preciso. Empezando por el nombre. Indica que una variable es la causa de otra. Si se observa el cálculo, indica la probabilidad de que una variable sea la causa de otra. Si te fijas, verás que estas probabilidades dependen de la dirección. Las cifras de probabilidad son diferentes allí. Es decir, esta prueba es direccional.
Aquí es más interesante realizar esta prueba comparando el precio del propio instrumento con las posiciones de los operadores. El mensaje es: si el nivel de precios es la causa de las posiciones actuales de los operadores, o viceversa, el nivel de posiciones de los operadores es la causa de un precio bajo. Es importante. Es necesario asegurarse de que la cola no menea al perro, como ocurre con muchos indicadores técnicos.
Aquí es más interesante realizar esta prueba comparando el precio del propio instrumento con las posiciones de los operadores. El mensaje es: ¿es el nivel de precios la causa de las posiciones actuales de los operadores, o viceversa, es el nivel de las posiciones de los operadores la causa del precio bajo? Es importante. Es necesario asegurarse de que la cola no mueva al perro, como ocurre con muchos indicadores técnicos.
Utilizo un indicador que mira al pasado y encuentra patrones de movimiento de precios similares. No lo he puesto en la base de datos, ya que es sólo mi idea y el trabajo fue encargado. Ahora el indicador funciona junto con mi Asesor Experto mientras lo pruebo. Este es uno de los resultados positivos que, por cierto, aparecen con una consistencia envidiable:
Una operación en el mercado, la parada es igual a tomar = 70 (0,007) puntos. El resultado durante 6 años. Reitero que los datos están tomados del pasado, concretamente de los 6 años siguientes (de ahí que la foto sea del año 2000, y las operaciones empiecen a partir de 2006). Así, la aleatoriedad pasa a un segundo plano.... Los patrones se repiten. No al 100%, por supuesto, y el enfoque de su selección aún se está perfeccionando, pero el hecho está en el informe.
Utilizo un indicador que mira al pasado y encuentra patrones de movimiento de precios similares. No lo he puesto en la base de datos, ya que es sólo mi idea y el trabajo fue encargado. Ahora el indicador funciona junto con mi Asesor Experto mientras lo pruebo. Este es uno de los resultados positivos que, por cierto, aparecen con una consistencia envidiable:
Una operación en el mercado, la parada es igual a tomar = 70 (0,007) puntos. El resultado durante 6 años. Reitero que los datos están tomados del pasado, concretamente de los 5 años siguientes (de ahí que la foto sea del año 2000 y las operaciones empiecen a partir de 2006). Así que el azar retrocede al fondo.... Los patrones se repiten. No al 100%, por supuesto, y el enfoque de su selección aún se está perfeccionando, pero el hecho está en el informe.
Eso apesta... Varios años con pérdidas.
No es así como negocio. Es una estimación, operaciones con igual toma y parada. Estadísticas.
Pero, no dudo que puedas tener uno mejor, pero no lo mostrarás. )
No es así como negocio. Es una estimación, operaciones con igual toma y parada. Estadísticas.
Pero, no dudo que puedas tener uno mejor, pero no lo mostrarás. )
¿Un probador, entonces? Lo que hay que mostrar. Una línea recta con un ángulo de 40 grados.