Olvídate de las citas al azar - página 61
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Bueno, es una cita. De hecho, he adjuntado las cotizaciones del trigo y la soja en el archivo. También adjunto el oro y el euro aquí (marco temporal semanal). Eso debería ser suficiente por ahora.
p.d. Alex, ¿qué sentido tiene discutir aquí algún tipo de patrón sobre la historia y los tamaños de los topes? todo lo que hay de las páginas 57 a 60 es un offtopic para este hilo. Por favor, cíñase al contexto.
p.s.s Sugiero que se cree una rama especializada para estos temas.
Pollos, huevos, prueba causal de Granger o ¿quién fue el primero?
la prueba de Granger... ¿qué conclusión se puede sacar de esta prueba? ;)))
¿y por qué tiene dos sumas delante de los factores en el artículo? ¿en qué se basa la suma, k?
Utilizo un indicador que mira al pasado y encuentra patrones de movimiento de precios similares.
Quiero estar de acuerdo con C-4 en que los patrones son off-topic para este hilo, sin embargo quiero aclarar por qué.
Comparemos cualquier patrón, incluido el tuyo, con las manzanas del huerto.
Llegas a principios de junio y ves manzanas entre la hierba, la tierra, los árboles, las ramitas, las hojas, el sol, la lluvia, la noche y el día y enseñas a tu programa a reconocer esas manzanas entre todas esas circunstancias. Pruebas tu programa (TC) en una muestra de prueba y obtienes un resultado maravilloso (como en tu post). Como nos enseña la "ciencia" en AT, haces una prueba de avance en julio y todo va bien - el programa reconoce un patrón (manzanas), ahí está el grial y te tiemblan las rodillas, en agosto te confirman el grial en la demo y en septiembre pones tu grial en el real. Al principio parece ir bien, pero luego va empeorando y en noviembre perdemos dinero. Este es un patrón típico de los patrones.
La razón por la que los TC se desvanecen en los patrones es la falta de articulación de una descripción general del mercado en el que puede existir un patrón - en el ejemplo es verano, principios de otoño. No hay manzanas en el resto del año.
Esta rama trata de discutir estos atributos generales del mercado sobre los que se pueden formular patrones.
Yo sostengo en este hilo que el mercado está siendo manipulado, yo sostengo que el mercado está siendo impulsado por la inversión, C-4 tiene su propia idea. Todos nosotros, en el siguiente paso, intentamos aprender a distinguir entre los cambios de estas condiciones subyacentes, en mi ejemplo anterior: las estaciones. Pero sin plantear estos supuestos básicos, todas las CT son una basura, independientemente del aparato utilizado.
Necesito los nombres de los pares de variables de las tablas.
La elección de las parejas depende de usted. Puede haber muchas combinaciones. Por ejemplo, está el precio de cierre de la semana. Este es siempre el primer elemento del par. El segundo elemento del par puede ser, por ejemplo, Operadores Netos u Operadores Cortos o Porcentaje Largo No Comercial en OI. Es decir, examinamos las correlaciones entre el precio y varios grupos de participantes. Es algo así.
Es usted quien debe elegir sus propias parejas. Puede haber muchas combinaciones. Por ejemplo, está el precio de cierre de la semana. Este es siempre el primer elemento del par. El segundo elemento del par puede ser, por ejemplo, Operadores Netos u Operadores Cortos o Porcentaje Largo No Comercial en OI. Es decir, examinamos las correlaciones entre el precio y varios grupos de participantes. Algo así.
Considera la autocorrelación y la correlación.
Yi = μi + ∑αkYi-k + ∑βkXi-k + εi - sumas ¿por qué aguantar? ∑ - suma por qué atributo, por k? ¿qué tiene que ver....?
Yi = μi + ∑αkYi-k + ∑βkXi-k + εi - sumas ¿por qué aguantar? ∑ - resumir según qué, k? ¿Qué tiene que ver....?
Tenemos que ver el propio trabajo de Granger. k - desplazamientos de lag para averiguar el poder predictivo de una variable para otra.
¿Los signos ∑ están bien o mal? ¿Por qué están ahí? No me digas para qué sirven, yo entiendo para qué sirven los cambios de retardo....
Este no es un trabajo de escalada.
OK, si digo que tome la columna #6 de ZW_CONT10080.csv y la columna #16 de Meta COT Report COT - WHEAT - CHICAGO BOARD OF TRADE .csv, las sincronice por tiempo y calcule la prueba de Granger, ¿le facilitaría esto?
OK, si digo que tome la columna #6 de ZW_CONT10080.csv y la columna #16 de Meta COT Report COT - WHEAT - CHICAGO BOARD OF TRADE .csv, las sincronice por tiempo y calcule la prueba de Granger, ¿le facilitaría esto?
Le echaré un vistazo ahora.