Recordando a los veteranos: Box y Jenkins - página 4
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faa, por favor, explica en términos sencillos los términos de la tabla que diste en la primera página del hilo. Qué es el estadístico t, Akaike, Schwarz, etc.
Algunos los entienden, pero son desconocidos para la mayoría. La popularización desde el principio. La ocasión acaba de llegar: el boxeo y Jenkins. El cartel:
No te precipites. Está bien si explicas un término a la vez en un post.
La pregunta que hay que responder es: ¿cuál debería ser el objetivo?
faa1947: Доверять тестированию и форвард тесту можно только в том случае, если остаток = котир - ТС стационарен! т.е проходит тест единичного корня.
faa, por favor, explica en términos sencillos los términos de la tabla que diste en la primera página del hilo. Qué son los estadísticos t, Akaike, Schwarz, etc.
Algunos los entienden, pero son desconocidos para la mayoría. Popularizarlo desde el principio. La ocasión acaba de llegar: el boxeo y Jenkins. Una placa:
Sí, por favor. De arriba a abajo.
La variable dependiente EURUSD es una función. En la parte inferior de la tabla están los argumentos de esa función.
C es una constante, un desplazamiento. Coincide con la cita, es decir, se desplaza hacia el eje.
@TREND - línea recta inclinada en 45 grados.
AR(1) - EURUSD (-1)
MA(1) - un error de barra, que creo que es la diferencia entre el kotir y el AR
Tabla. Columnas.
Coef - estimación de los coeficientes de los argumentos (regresores, variables independientes) de la ecuación.
Error estándar - error estándar del valor del coeficiente. Para nosotros la conclusión más interesante es que el coeficiente de la columna anterior no es una constante sino una variable aleatoria con un rango y su ley de distribución es normal.
t-estadística - No voy a entrar en la teoría, pero = coeficiente/Error estándar. Si divide el 100% por este valor obtendrá el error en porcentaje.
Prob - aproximadamente es la probabilidad de que el coeficiente sea igual a cero.
Además, algunos valores de la parte inferior de la tabla.
R-cuadrado: refleja el grado de ajuste de la cotización. Para nosotros es el 98%.
S.E. de la regresión - error estándar del ajuste de la ecuación al precio cotizado
Criterio de información de Akaike, criterio de Schwarz - los llamados criterios de información. Se utilizan para comparar dos ecuaciones diferentes. cuanto más pequeñas, mejor
Estadística de Durbin-Watson: estadística que dice lo cerca que está el residuo de la ley normal. Si es igual a 2, entonces es una ley normal. Las desviaciones indican la presencia de colas. En la práctica se considera una ley normal si está entre 1,7 y 2,3.
Las dos últimas líneas.
Las llamadas raíces. Cuanto más cerca de 1, peor. Habla de la estabilidad de la ecuación. Si => 1, el error de ajuste crecerá indefinidamente.
Todas las definiciones exactas se pueden encontrar. específicamente, en sus propias palabras, pensando que es más claro así.
El punto debe estar en el quid.
¿Cómo puedo hacer una prueba de raíz unitaria de datos futuros? Por ejemplo, los datos anteriores pasan la prueba de raíz unitaria. ¿Cómo puedo estar seguro de que los datos futuros también pasarán la prueba de raíz unitaria?
Otra idea. Toma el TR y calcula la diferencia entre el TR y el cociente. Si este PA pasa la prueba de raíz unitaria, entonces puede estar seguro de que en el futuro el residuo de la TS utilizada también será estacionario, porque esta TS ha vencido una vez la no estacionariedad del cociente. Tiene esta propiedad. Se puede hacer la vista gorda, no hacer la prueba de raíz unitaria y confiar en la prueba de avance.
faa1947: Другая идея. Берем ТС и вычисляем разницу между ТС и котиром. Если этот ВР проходит тест единичного корня, то появляется уверенность, что в будущем остаток от используемой ТС будет также стационарен, так как эта ТС один раз поборола нестационарность котира. Она таким свойством обладает. Можно закрыть на это глаза, не заниматься тестом единичного корня, и верить форвард тесту.
No estoy tan seguro. Si la ST venció una vez a una no estacionalidad, ¿cómo podemos estar seguros de que también vencerá a otra no estacionalidad en otras condiciones (futuras)? Y hay que entender que la no estacionariedad que ha vencido no será similar a la estacionariedad que tendrá que vencer.
No se puede estar seguro de nada en el mercado.
Estoy considerando situaciones.
(1) Prueba, prueba de avance y sobre el real. Esta es la forma habitual. Santa fe en la prueba de avance. Ninguna prueba de avance resuelve ningún problema.
(2) Creamos una CT. Calcule el resto y compruebe la existencia de una raíz unitaria. Si el residuo no es estacionario, creamos una nueva TS, porque nuestra TS actual no tiene remedio y no importan las pruebas positivas, incluida la prueba de avance. Seguramente fracasará.
(3) Crear TS. La balanza está inmóvil. Lo probamos incluyendo una prueba de avance. Tenemos la creencia razonable de que así será en el futuro. Especialmente si no es un residuo estacionario obtenido al azar, sino el resultado de una modelización intencionada, como GARCH. Todavía no he podido crear un TS en el que se garantice un residuo estacionario. Pero la prueba de residualidad de estacionariedad al menos le permite esperar fuera del mercado si el TS no contiene los medios para simular un área de cociente particular.
Esta es la cuestión. No es necesario predecir las cotizaciones en cada barra - no es necesario para el comercio. Es importante predecir esos momentos (barras concretas) en los que hay que abrir (y/o cerrar) una posición a tiempo - es necesario para operar.
Estamos hablando del pasado. Se necesita un cierto número de barras para las pruebas.
Lo que comentas es una táctica de cada TS, cuestión de gustos quizás.