¿Dónde está la línea que separa los patrones de ajuste y los reales? - página 35
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
-también es el primer tipo.
Voy a intervenir, si no te importa, Vitaly.
Por eso se escribió el libro de Pardo. Hay muchos criterios ahí, no es tan sencillo...
Pero el criterio más importante es conocido: FN debe estar en algún lugar dentro de alguna "zona de estabilidad", es decir, la zona en la que pequeños cambios en los parámetros no provocan un cambio drástico en el perfil del sistema.
Veo que el criterio principal tiene su propio precio: una fórmula gráfica bien ajustada también se ajustará al criterio. El criterio "Área de estabilidad" le permite elegir un ajuste que se comporte de forma estable en cierta área de parámetros, lo cual es intuitivamente aceptable. Para mí, el problema sigue siendo el mismo: ¿hemos conseguido que los parámetros se ajusten tanto al gráfico, o hemos encontrado los parámetros de un patrón real?
-También es el primer tipo.
¿Por qué necesitamos dos tipos de concejales? También tendremos que escribirlas. Creo que el resultado será el mismo, y dependerá de cómo lo preparemos.
En mi opinión, deberíamos utilizar algo basado en el "perseptron" de la IA (Yuri Reshetov). Es transparente y comprensible, y el Asesor Experto es capaz de clasificar patrones simples. Hay mucho espacio para "perseguir", ¿qué más necesitamos? "¿En qué está pensando la manada?
¿Por qué? Esperamos las mismas 5 velas y el cierre. ¿Es realmente necesario abrir a una hora determinada?
->
paukas:
De acuerdo.
5 velas. Si el último es mayor que los 4 anteriores, entonces por encima de su máximo es una compra, por debajo de su mínimo es una venta.
No hay un criterio de no salida (y el segundo tipo requiere una salida dentro de un tiempo determinado), la combinación inversa no puede volver a ocurrir, y no hay límite de tiempo en la operación.
paukas:
¿Y cuál es el rasgo distintivo de la segunda?
Para el segundo tipo, las ST tienen un tiempo limitado de comercio y saben claramente por adelantado el momento de la llegada de la próxima señal.
Es borrosa, pero no es el tipo de zona donde se puede dividir estrictamente todo en blanco y negro. La verdad es que entiendo la lógica de esa división en tipos, pero:
1. Todo esto es muy relativo y tirado de la oreja, la diversidad de CT y principios utilizados en ellos es mucho más amplia que su división en "buenos" y "malos" por tiempo de negociación.
2. Nosotros, para nuestros fines, por lo que entendí, no necesitamos esto. Sugiero que se deje al comerciante/desarrollador distinguir un ST "irremediablemente "conducido" de uno que es capaz de buscar patrones y utilizarlos. Con un poco de experiencia, es bastante fácil entender si el ST tiene sentido común o sólo estamos jugando con los números. Consideremos que nuestras TS ;) son capaces de descubrir regularidades cuando se utilizan correctamente. También se sugiere considerar que estos patrones existen realmente.
----
En el contexto de la rama veo nuestra tarea como algo puramente práctico: entender cómo encontrar con la mayor probabilidad un conjunto de parámetros, conjunto, FC o lo que sea, en el que la ST utilizará los patrones para los que está construida. Esto es relevante para mí. Aquí también hay dos puntos.
а. ¿Cómo entrenar? (¿Qué entrenar? ¿Cuánto entrenar? etc.)
б. ¿Cómo filtrar? (análisis de resultados).
----
Hasta ahora no hay acuerdo :) Aquí hay gente que piensa por ejemplo que el OOS roba beneficios, otros se han ingeniado para poner el OOS en la muestra de entrenamiento y como explicación dibujan tales esquemas, que medio litro de coñac no me ayudó a entender, cómo puede la muestra de control puede ser utilizado para la formación, que no perdería su significado. Algún exceso de disidencia lógica sin fundamento en nuestras filas)
1) Así se obtiene la respuesta sobre el tema, más aún el propio autor nos ha mostrado el conocimiento de la respuesta a su pregunta.
--------
2) ¿Quizás entonces volver a ese hilo? Al fin y al cabo fue creado para estos fines por usted y muchas cosas se han calmado desde entonces...
--------
3) La esencia es la misma. Lo principal es que cada periodo tenga un nombre claro.
No insisto en mi modelo. Y puedo aceptar fácilmente cualquiera que se adapte a todos.
Una de las variantes de la clasificación universal, por ejemplo,
es decir, sólo el pasado y el futuro (en cualquier disposición del "momento presente" de la historia), pero al mismo tiempo con muchas realizaciones.
Y el adorado OOS de todos sigue en su sitio.
...........................................
¿No está claro lo que TheXpert esconde en su manga izquierda?
¿Qué tal si introducimos un tipo y medio ) entonces? Un límite de tiempo, pero sin un punto de entrada claro.
A eso me refiero, no los dividen en línea recta en dos montones).
->
No existe un criterio de no salida (y el segundo tipo requiere que la salida se produzca en un tiempo determinado), la combinación inversa no puede repetirse y no hay límite de tiempo para la operación.
Para el segundo tipo, los CT tienen un límite de tiempo de negociación, y el momento de la llegada de la próxima señal se conoce de antemano.
A esto me refiero, no se dividen en línea recta en dos montones).
Es aún peor. Aun así, en la clasificación no se menciona en absoluto a los observadores de tendencias. Y esta es una clase completamente diferente.
¿O sólo estamos analizando un ejemplo limitado? ¿O estamos demostrando el mérito de 2 modelos?
¿Qué tal si introducimos un tipo y medio ) entonces? Un límite de tiempo, pero sin un punto de entrada claro.