¿Dónde está la línea que separa los patrones de ajuste y los reales? - página 42
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Si es posible estimar el grado de correspondencia de un fenómeno con otro (depende del conjunto de eventos que se elija como fenómeno en la TS), por correlación por ejemplo, entonces es posible expresar este grado de correspondencia en % de proporción (esta es la opción que presenté). Si no es posible (o hay un fenómeno de respuesta, o no), entonces sólo queda contar cuántas correspondencias hubo en la Muestra.
Ya veo.
¿Y en el ejemplo anterior podemos decir que 26.01.2011 k(Q:A)=50%?
¿Y quién sería el arquitecto general del TC?
Ya veo.
1) ¿Y en el ejemplo anterior podemos decir que 26.01.2011 k(Q:A)=50%?
2) ¿Y quién sería el Arquitecto General del TC?
1) No lo sé. Se trata de una aplicación práctica. Hay que comprobarlo, si funciona, es posible (las definiciones, al menos, parecen estar en orden ahora).
2) Tú. El arquitecto de la CT que acaba de construir. :)
No veo tantos frecuentadores de Matemáticas Puras, Física, Química, etc.: problemas para el entrenamiento del cerebro, no relacionados con el trading, ¿puede ser que alguno de ellos comparta sus ideas? Me gustaría conocer los puntos débiles del planteamiento de dividir todas las CT en dos tipos, al menos sólo a nivel de inferencias.
No sé si soy uno de los habituales de este hilo, pero diré algo por si acaso.
Sobre la división en categorías en general (cualquiera) - la idea es razonable. Permite clasificar las similitudes y diferencias características de las categorías destacadas. Para luego ya aplicar/no aplicar teniendo en cuenta las propiedades identificadas. No escribo mis clasificaciones de forma explícita, aunque hace tiempo que quiero hacerlo; me doy cuenta del beneficio esencial que supone hacerlo. Y el "documento" obtenido -la propia tabla de clasificación- puede ser útil para muchas cosas (no las voy a enumerar).
Sobre la división en, específicamente, "ilimitado-en-tiempo"/"limitado-en-tiempo" - probablemente también sea razonable hasta cierto punto. Pero según mi clasificación más amplia, ambos entran en la subcategoría 2 .2) sistemas con topes fijos predeterminados. // Véase el extracto de la clasificación a continuación.
. 1) los sistemas con predicción continua // siempre tienen una predicción
. 2) sistemas con previsión de impulsos // a veces (en momentos discretos) tienen una previsión .
. . 2.1) sistemas con seguimiento de posición // la posición se cierra mediante una señal de cierre, calculada en el transcurso de la jugada cuando la posición ya está abierta .
. . 2.2) sistemas con paradas fijas predeterminadas // de cualquier naturaleza (real/virtual, espacial/temporal)
. . . . 2.2.1) sistemas con topes de espacio fijo predeterminados // SL, TP, o topes/límites pendientes con un volumen de apertura diferente .
. . . 2.2.2) sistemas con paradas de tiempo predeterminadas // sin comentarios, ya que está claro por el nombre
. . . 2.2.3) una combinación de 2.2.1 y 2.2.2
...............................
La desventaja de ambos es la pretensión de conocer las mejores condiciones de cierre ya en el momento de la apertura. La ventaja es la sencillez del sistema de negociación.
Algo así.
Vaya, así que no soy el único idiota así. La maldita noosfera... Y añado un poco: en el sistema cuyo esquema estoy tratando de dibujar ahora, la previsión debería ser muy rara, "casi nunca". Y el sistema se basa en la pseudociencia, es decir, en la estadística, y nada más.
2 joo: Para ser sincero, todavía no he comprendido la validez de una división como la tuya. Creo.
http://forum.alpari.ru/showthread.php?t=38804&page=2
Ну, а если серьезно - в любом учебнике по трейдингу сказано, что главное - не вход, а выход. И это воистину так. Доля случайности в рыночных процессах настолько велика, что ТОЧНО настроенные индикаторы не дают никакого выигрыша в деньгах по сравнению с НЕТОЧНО настроенными Наоборот, излишняя фильтрация приводит к снижению общего количества сделок, то есть - к уменьшению прибыли, нисколько не увеличивая при этом профит-фактор.
otras 40 páginas de pensamientos sin utilidad práctica ;)
En cuanto al tema - tratar de optimizar no los parámetros de entrada / salida y SL / TR, pero el tiempo de acuerdo, no fijo, pero entre los momentos de estrechamiento de la volatilidad - el pensamiento ha sido durante mucho tiempo en mi cabeza, pero no sé lo que estoy haciendo todo el tiempo ))))))
http://forum.alpari.ru/showthread.php?t=38804&page=2
otras 40 páginas de pensamientos sin utilidad práctica ;)
En cuanto al tema - tratar de optimizar no los parámetros de entrada / salida y SL / TR, pero el tiempo de acuerdo, no fijo, pero entre los momentos de estrechamiento de la volatilidad - el pensamiento ha sido durante mucho tiempo en mi cabeza, pero no sé lo que estoy haciendo todo el tiempo ))))))
Igor, estás engañando... Ya has hecho un estrechamiento del canal de volatilidad y ha funcionado bastante bien... :)
...¡Ya!
con todas estas búsquedas no puedes recordar lo que has encontrado y por qué más tienes que buscar - lo siento, pero entonces para el punto: ¡el foro es malo!
)))
SZS: Artem, gracias por un poco de estímulo intelectual, ahora no tengo tiempo para cantar tus alabanzas (en casa la vanidad tradicional temprana))) ), pero para no olvidarlo, ¡he dibujado tu halo en tu avatar con un rotulador! )))))))))))))))))))))))
http://forum.alpari.ru/showthread.php?t=38804&page=2
otras 40 páginas de pensamientos sin utilidad práctica ;)
En cuanto al tema - tratar de optimizar no los parámetros de entrada / salida y SL / TR, pero el tiempo de acuerdo, no fijo, pero entre los momentos de estrechamiento de la volatilidad - el pensamiento ha sido durante mucho tiempo en mi cabeza, pero no sé lo que estoy haciendo todo el tiempo ))))))
No sé si soy uno de los habituales de este hilo, pero diré algo por si acaso.
Sobre la división en categorías en general (en cualquier categoría) - la idea es sensata. Permite clasificar las similitudes y diferencias específicas de las categorías destacadas. Para luego ya aplicar/no aplicar teniendo en cuenta las propiedades identificadas. No escribo mis clasificaciones explícitamente, aunque hace tiempo que quiero hacerlo; soy consciente de la utilidad de esta actividad. Y el "documento" obtenido -la propia tabla de clasificación- puede ser útil para muchas cosas (no las voy a enumerar).
Sobre la división en, específicamente, "ilimitado-en-tiempo"/"limitado-en-tiempo" - probablemente también sea razonable hasta cierto punto. Pero según mi clasificación más amplia, ambos entran en la subcategoría 2 .2) sistemas con topes fijos predeterminados. // Véase el extracto de la clasificación a continuación.
. 1) los sistemas con predicción continua // siempre tienen una predicción
. 2) sistemas con previsión de impulsos // a veces (en momentos discretos) tienen una previsión .
. . 2.1) sistemas con seguimiento de posición // la posición se cierra mediante una señal de cierre, calculada en el transcurso de la jugada cuando la posición ya está abierta .
. . 2.2) sistemas con paradas fijas predeterminadas // de cualquier naturaleza (real/virtual, espacial/temporal)
. . . . 2.2.1) sistemas con topes de espacio fijo predeterminados // SL, TP, o topes/límites pendientes con un volumen de apertura diferente .
. . . 2.2.2) sistemas con paradas de tiempo predeterminadas // sin comentarios, ya que está claro por el nombre
. . . 2.2.3) una combinación de 2.2.1 y 2.2.2
...............................
La desventaja de ambos es la pretensión de conocer las mejores condiciones de cierre ya en el momento de la apertura. La ventaja es la sencillez del sistema de negociación.
Algo así.
Ya veo. Sería interesante saber hasta qué punto este tipo de ST, en su opinión, son propensos a encajar.
....
2 joo: Sinceramente, todavía no he comprendido la validez de una división como la suya. Creo.
No voy a dar mis cálculos para corroborarlo claramente: no los poseo. No voy a dar cálculos matemáticos que lo demuestren claramente - no los tengo. En cuanto a mi tema - he tratado de entender cómo se puede encontrar el límite entre el ajuste y la optimización (no se ha hecho hasta ahora), de qué puede depender este límite, qué CTs están inclinados a ajustar y cuáles no. Es un intento de entender qué es una "Regularidad" y cómo buscarla y utilizarla.
Resumiendo, quiero decir que durante estos últimos días hemos trabajado mucho en la comprensión de los procesos del mercado, quizás más que en los dos años anteriores. Queda mucho por contar, pero no porque me dé pena compartirlo, sino porque está en el nivel de los sentimientos y decir lo que sería comprensible para otros es imposible. Pero, inequívocamente, el camino es el correcto, al menos ahora está claro qué camino tomar (y luego la primavera mostrará, dónde cagar...).