¿Dónde está la línea que separa los patrones de ajuste y los reales? - página 29
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¿Alguien ha buscado un patrón en qué dirección sopla el viento? ¿Cuántas veces has adivinado por dónde va a soplar mañana? ¿O en la próxima hora, hora y media, 15, 5, 1 minuto?
Y la veleta sabe... Siempre...
El viento siempre tiene una veleta en la parte trasera.
Por eso la veleta sabe algo. (información privilegiada)
Gracias. Me preguntaba por qué no usas GA en tu muestra. Pues bien, en MT5 puedes hacer que cualquiera de tus parámetros sea un parámetro optimizado y utilizar GA. Así, podemos resolver el problema de la velocidad.
Se utiliza el AG.
Pero en el modo de pre-optimización, en el caso de análisis de MTS de otras personas, es decir, cuando usted no entiende lo que la lógica se establece en él en general.
Te voy a contar un secreto (en caso de sistema robusto) que OOS no siempre puede ser rentable para la mejor muestra de venta al por mayor
Es decir, al obtener un resultado deficitario de OOS intentamos ir más allá y reformar los filtros para los supuestos tiempos de pérdida, revisar casi por completo el propio ST, etc.
Así es, más cálido ))
Como mínimo, hay que saber (probar) algo para revelar el secreto.
¿Puede usted, al menos veladamente, anunciar los resultados de sus pruebas?
joo: применимы ли такие подходы (разделение на Sample, OOS и др.) ко всем ТС без исключения? Если применимы не ко всем, то к каким не применимы?
Los profesionales, por supuesto, aconsejan prescindir del OOS: cuanto más OOS, más rápido se queda obsoleto el CT. Pero cómo hacerlo en la vida real - no puedo averiguar.....
Cualquier TS tiene derecho a la vida y cualquiera de sus (TS) modificaciones racionales, obtenidas mediante la adición de filtros a través de varios años de observación funcionará en las manos del creador-operador, si no es codicioso y dar al mercado un alce caliente))
1) resultados óptimos (la selección de los parámetros es un arte individual del observador-operador)
2) real (rentabilidad dentro del 5-15% del tiempo de la muestra)
3) futuro inevitable.
Usar OOS en el comercio real = perder beneficios.
El comportamiento del precio después de la apertura de una posición(en mi ejemplo Vender) es imprevisible pero limitado por las probabilidades de 4 eventos. Las probabilidades se calculan en la muestra.
Los profesionales aconsejan, sin duda, prescindir del OOS: cuanto más OOS, más rápido se queda obsoleto el CT. Pero cómo hacerlo en la vida real - no sé.....
Y podría decirle a Reshetov en un mensaje privado que tiene razón.
Estoy hablando de los extra-regalados....... ;-))
El comportamiento del precio después de la apertura de una posición (en mi ejemplo Vender) es impredecible pero limitado por las probabilidades de 4 eventos. Las probabilidades se calculan en la muestra.
Es un placer hacer negocios con ustedes.... )
Francamente, pensé que habías abierto el tema por accidente, en un apuro....
Lo confieso. Me equivoqué.
1) resultados óptimos (la selección de los parámetros es un arte individual del observador-operador)
2) real (rentabilidad dentro del 5-15% del tiempo de la muestra)
3) futuro inevitable.
Usar OOS en el comercio real = perder beneficios.
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Y, por favor, no seas pesimista.
La parcela #3 puede ser diferente.....