¿Dónde está la línea que separa los patrones de ajuste y los reales? - página 38
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el probador no revela ningún patrón, y cualquier resultado de optimización que sea agradable a la vista, es un ajuste.
el probador no revela ningún patrón, y cualquier resultado de optimización que sea agradable a la vista, es un ajuste.
1. ¿Tienes algo con qué clavarlo? Además de un foco en la oscuridad total).
2. Nuestro ST tiene un aparato matemático infernal capaz de encontrar y reconocer cualquier tipo de patrón. Y nuestro trabajo consiste en enseñarle cómo hacerlo. Eso es lo que estamos tratando.
1. Puedo hacer hongos.
2. Uh... ¿me he perdido algo? "nuestro TC..." - No estoy al tanto, ¿dónde está este milagro? :)
Ya respondiste a este post mío en la última página destacando la misma Muestra y OOS, pero sin el "¡25 otra vez!" y gritando rojo) ¿Estoy teniendo un deja vu? Relájate)
Sólo quería decir que los acrónimos bOOS y fOOS no son lo más obvio, mi cerebro estuvo cociéndose a fuego lento durante unos segundos por su desciframiento)
Y la "masa" la hará nuestro TS, al que entrenaremos en la Muestra, seleccionaremos los resultados necesarios probablemente usando OOS, y luego le daremos los datos, que en nuestra opinión deberá hacer la masa. Pero aún no hemos llegado a ese punto, en aras de la pureza del experimento estos datos aún no se han producido...
У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у!
¡¡¡Qué complicadas son las cosas contigo!!!
Y yo que pensaba que tenías un modelo de cómo funcionan las cosas en la vida real:
1) Muestra - optimización, análisis de los resultados al final, selección de un conjunto de conjuntos.
2) OSS - comprobación de las series seleccionadas.
3) TEST - gama de datos históricos, sobre los que aplicando el conjunto de FN finalmente seleccionado simulamos el comportamiento en la vida real (momento de la verdad), comprobando si hemos ganado pasta virtual o no.
4) Y ejecutando TC-ku varios de esos ciclos consecutivos, por ejemplo, (Muestra-6meses --> OOS-1meses --> PRUEBA-1meses) * 12 ciclos (con turno-1mes),
y luego sumar los resultados de los periodos TEST --> nos indica si debemos continuar o no en el mundo real.
.........................
Esperaba que tuvieras algo como esto......... ((
¿Es el de los purés?
Tomamos, por ejemplo, un 100. y un 20.
Y por encima de 100 compramos un rebote desde 20.
Puedes limitarte a una mashka y ver el rebote de la cuenta.
Tal vez no sea relevante, me perdí algo sobre los 2 tipos en discusión, no hay tiempo para buscarlo, pero he implementado un algoritmo similar aquí. Una estrategia sencilla con sus desventajas (acumular volumen de posiciones)
https://www.mql5.com/ru/code/218
Puede comprar y vender + trailing. el principio de la estrategia completa se muestra en el diagrama.
https://www.mql5.com/ru/forum/2777/page2#comment_38484
Pregunta para un rompecabezas: ¿cómo se puede saber si un patrón es un patrón?
Aplica mi lema en mi avatar.
debe ser tan "evidente" para su propietario como invisible para los demás.
La respuesta es errónea.
Esperaba que tuvieras algo como esto......... ((
Sí, todo es exactamente así, y estamos hablando de lo mismo, sólo que tú tienes algunas especificidades: ciclos consecutivos de entrenamiento, por alguna razón son 12, turnos y estrictamente en 1 mes, etc. No descarto que todo esté vinculado a su ST, y también valoramos estas observaciones prácticas como una experiencia inestimable. No hemos "madurado" lo suficiente en este tema. No queremos enseñar su ST específicamente, ¿verdad?
Y la muestra de la prueba, por supuesto, estará allí, sólo mirar hacia atrás en el proceso de aprendizaje no es correcto. La formación en sí no se ha tratado ni un ápice...
Lea con más atención lo que se le dice. Comprueba si existe.
La segunda pregunta es: ¿cómo se puede hacer sin un historial?