Equilibrio entre CALIDAD y CANTIDAD - página 7
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Pues bien, si la señal de salida se traduce en la inclusión de un arrastre con un pequeño stop en el precio, ¿no es la mejor solución?
puede. entonces permítame darle una recomendación para mejorar aún más su mfc. busque la señal de parada de rastro, señal de parada de rastro = entrada de lote inteligente
Si quiere aumentar la posición con un depósito muy grande, puede aumentar el volumen con mucho más que los lotes negociados.
Puedo. entonces permítanme hacer una recomendación para mejorar aún más el TS mediante la búsqueda de una señal de cancelación de arrastre, señal de cancelación de arrastre = añadir a la posición con un lote inteligente
¿Y el punto 3? Estoy totalmente de acuerdo con la recarga
Prival:
.................
Por cierto, una vez pedí un informe de probador en puntos. Estos dolares. % solo estorban.
..............También me gustaría añadir algo más.
Digamos que TS ha mostrado 5000 puntos de beneficio en un gráfico histórico, y en el otro, de la misma duración, ha mostrado 2000 puntos de beneficio con el mismo número de operaciones y otros índices iguales. ¿Significa que el ST funciona peor en la segunda historia? No, por supuesto que no, la volatilidad simplemente ha disminuido.
Por lo tanto, sería razonable tener en cuenta la vola en la sección de historial probado al calcular el beneficio en puntos, por ejemplo: Vola/Profit.
Richie ha escrito el segundo consejero de su vida. Ponga una marca en él.
¿Y su punto 3? Completamente de acuerdo con la recarga
TP (Fixed Take Profit) y encontrarlo en el probador, e incluyendo un arrastre en la señal, son cosas un poco diferentes.
La base del ts debe ser un indicador, y si es correcto, no debe depender de ts, mm, etc.
Quiero decir que las acciones tienen derecho a la vida, aunque debido a las diferentes opiniones sobre una misma cosa llegar a algo común no va a funcionar
Richie ha escrito el segundo consejero de su vida. Califícalo.
Que Richie, continúe la prueba con los mismos parámetros para 2010.
La base del ts debe seguir siendo un indicador, y si es correcto el ts en sí no importa, no debe depender del ts, mm, etc.
Es decir, la recarga tiene derecho a la vida, aunque por las diferentes formas de ver lo mismo no se llega a lo mismo.
Considero la posibilidad de hacer una recarga sólo si se trabaja con grandes sumas. Si ves que el mercado va a bajar (esto no es para MT, no hay cristal y volúmenes). Entonces se empieza a dividir los lotes. Pero de todos modos el primer acuerdo debe tener la calidad que he descrito anteriormente. Es como promediar, sólo que con beneficios. Añades, a un stop ya desplazado en beneficio y un lote inteligente, de manera que si el mercado fuera en tu contra y activara un stop, estás a cero (mejor un pequeño beneficio), sin pérdidas, ¡eso es lo principal, nada es más importante!
No entiendo qué es un indicador (...)