Modelo de mercado: rendimiento constante - página 15
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Sí, es significativo y muy confuso. Ahora sólo veo una forma de relacionar el tema con el comercio. Podría seguir hablando de ello durante mucho tiempo, pero es la forma en que he estado viendo el mercado -informativo- durante mucho tiempo. Pero todavía no me he puesto a ello. Una vez más, la palabra "entropía" me trae a la memoria.
Ahora me voy a dejar llevar :) Pero apenas puedo decir nada sensato sobre la compresibilidad de la información. Desde el punto de vista de la información (quizás sea el contenido más importante del tema) el mercado no sólo tiene esta característica, y personalmente me interesan otras.
En primer lugar, una imagen a grandes rasgos. Ya he dado los detalles de todo ello aquí en el foro, así que puede que a alguien le resulte ya una canción conocida. Un agradecimiento especial en ausencia a Simeon Semenych, que básicamente inició todo el lío.
Así pues, lo primero, que ya es conocido desde hace tiempo, pero que es lo más esencial: lo principal en el mercado son las divisas, no los pares . En consecuencia, algunos términos extremadamente populares sólo pueden aplicarse a las monedas y sólo tienen sentido para ellas. En particular, por ejemplo, el concepto de tendencia. La tendencia en un par es una ficción y un impulso para la gente. Una tendencia sólo existe en una moneda, es decir, es el concepto de todo el mercado de pares asociado a esa moneda. Y la tendencia en el EURUSD no se identifica de forma fiable en uno solo de estos pares, sino en todos los pares asociados a la divisa que, de hecho, dio lugar a la tendencia. Por ejemplo, si Ben Bernanke se tira un pedo, lo más probable es que signifique que se avecina una tendencia al quid, y por lo tanto debemos fijarnos en los pares del quid. (La situación del piso es mucho más complicada, pero es mejor hablar de ello más adelante).
Otra consideración que confirma lo anterior. Algunos frikis de las matemáticas de la zona saben muy bien que el proceso de cambio de tasa de cada par dado está muy cerca de una martingala. Como sabemos, cuando hablamos de la martingala, debemos tener siempre presente la información de la que disponemos. Por ejemplo, si consideramos sólo el EURUSD, veremos casi sólo la martingala en este par. Lo mismo ocurre con otros pares más o menos líquidos. Entonces, ¿es posible ver una tendencia en una martingala? ¡No, no puedes, porque es una martingala!
IMHO: los intentos de construir un TS robusto, utilizando sólo información sobre el par negociado, están condenados al fracaso - simplemente porque limitamos conscientemente el campo de visión y nos enterramos en la contemplación de la martingala. No digo que sea imposible construir un "par" robusto. Es que es muy difícil.
La situación cambia drásticamente cuando ampliamos el campo de visión (compárese con la entrada de la TFDP en el dominio complejo, es decir, en la TFCP: ¡muchas integrales "no correlacionadas" se calcularon elegantemente mediante el aparato de la teoría de la deducción!) Así sucede aquí: seguimos viendo martingalas casi perfectas en cada par que son independientes entre sí (lo que vemos es que no están correlacionadas), pero en algún momento, sin embargo, algunas de estas martingalas asociadas a una determinada moneda se realinean de repente y se convierten en altamente correlacionadas. Estos momentos de dependencia (o de correlación múltiple) son las tendencias muy reales y fiablemente identificables de las divisas.
Para por ahora, es hora de dormir :) Ni siquiera hemos empezado a hablar de la vinculación con el tema del hilo. Mañana será más interesante.
¿Qué sentido tiene todo esto?
Porque el mercado no se rige únicamente por la nueva información. Cambia por "un cierto número de puntos" y sin él. Los cambios se basan en las opiniones de los participantes sobre el futuro y en las suposiciones de algunos participantes sobre las acciones de otros.
¿Viniste y te fuiste 40 pips después? Habiendo comprendido la falacia de sus suposiciones sobre la novedad de sus ideas (sobre la información antigua), fue a leer sobre la eficacia de los mercados...
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No es viernes.
¿Por qué se fueron? Hicieron el trato y luego se fueron :)
La teoría de los mercados eficientes supone que los mercados sólo cambian en respuesta a la nueva información y la tienen en cuenta al instante. Lo que está lejos de ser el caso. Porque hay mucha gente que quiere ganar dinero con los cambios de precios, y por eso se ven obligados a hacer suposiciones subjetivas sobre los futuros cambios de precios. Estos supuestos y todo lo que en ellos se basa no se consideran "información nueva", tal como se entiende en la teoría de los mercados eficientes. En el lenguaje común se llama sentimiento :)
Así, lo primero que se conoce desde hace tiempo, pero lo más esencial, es que lo principal en el mercado son las divisas, no los pares . En consecuencia, algunos términos extremadamente populares sólo pueden aplicarse a las monedas y sólo tienen sentido para ellas. En particular, por ejemplo, el concepto de tendencia. La tendencia en un par es una ficción y un impulso para la gente. Una tendencia sólo existe en una moneda, es decir, es el concepto de todo el mercado de pares asociado a esa moneda. Y la tendencia en el EURUSD no se identifica de forma fiable en uno solo de estos pares, sino en todos los pares asociados a la divisa que, de hecho, dio lugar a la tendencia. Por ejemplo, si Ben Bernanke se tira un pedo, lo más probable es que signifique que se avecina una tendencia al quid, y por lo tanto deberíamos fijarnos en los pares del quid. (La situación es mucho más complicada con el piso, pero de eso es mejor hablar después).
A los importadores/exportadores, a los swappers, a algunos especuladores, etc. les da igual lo que diga Benya y no negocian una cesta de monedas. No comprarán la libra para diferentes monedas, sino para una moneda específica. Y analizarán los cambios para una moneda específica. Los bancos centrales, los coberturistas, etc., actuarán exactamente como has descrito. Así que en algunas situaciones la principal información útil puede ser la dinámica de la divisa, y en otras los pares.
Z.I. Esto no es una objeción al enfoque, sino que el funcionamiento y el análisis de los pares individuales es fundamentalmente peor que el de la multidivisa. Diferentes métodos simplemente.
+Por eso empecé con MT4 con Delphi sintético y creo que terminaré con él - ya tengo el 50% de MT4 sintético listo - el principal problema es la sincronización de datos, los datos de las divisas se desplazan o las diferentes divisas cotizan/demandan con diferente intensidad o en diferentes momentos
Al tener una moneda sintética de alta calidad, se puede operar literalmente - 5 minutos al día, porque es una tarea ardua calcular qué moneda ha marcado el movimiento
+Empecé con MT4 usando el sintético de Delphi y creo que terminaré con él - ya tengo el 50% del sintético de MT4 listo - el principal problema es la sincronización de los datos, los datos se desplazan o las diferentes divisas operan/demandan con diferente intensidad o en diferentes puntos de tiempo
Tener una moneda sintética de alta calidad - puede operar literalmente durante 5 minutos al día, porque es una tarea muy difícil calcular qué moneda es responsable del movimiento
gracias a Mathemat el tema ha pasado a https://forum.mql4.com/ru/15758, https://forum.mql4.com/ru/27705, https://forum.mql4.com/ru/19399 etc.
Pero, ¿está usted seguro de que una determinada empresa de corretaje, sin ninguna astucia, realiza cruces sintéticos de otros instrumentos sobre la base de otros?
por qué deberían comprar información sobre todos los instrumentos del proveedor, en cuyo caso ir correctamente no resolverá su problema de archi-rivalidad...
Gracias a Mathemat, ha pasado a https://forum.mql4.com/ru/15758
¿Estás seguro de que un determinado DC, sin pensarlo demasiado, hace cruces sintéticos de los demás instrumentos, basándose en otros?
por qué comprarían información sobre todos los instrumentos de un proveedor, en cuyo caso ir a la derecha no resuelve el problema de su archirrival...
No importa, porque mis sintéticos no están ligados a intervalos de tiempo, sino sólo a la cantidad de información y al valor medio, y quién me prohíbe tomar ticks en un DC y operar en otro - se tarda una hora en automatizar la transferencia de comandos de un terminal a otro
No importa, porque mis sintéticos no están ligados a intervalos de tiempo, sino sólo a la cantidad de información y al valor medio, y quién me prohíbe tomar ticks en una empresa de corretaje y operar en otra - se tarda una hora en automatizar la transferencia de comandos de un terminal a otro
loprincipal en el mercado son las divisas, no los pares.
Con todos los respetos, se trata de una noticia económica muy importante. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8#.D0.9E.D0.BF.D1.80.D0.B5.D0.B4.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D0.B5.D0.B3
Algún objeto abstracto se convierte en dinero si se reconoce como algún tipo de medida en los bienes y servicios, es decir, el dinero siempre está emparejado con los relojes, los pantalones y, en particular, con otro dinero.
Me gustaría alegrarme de que cierto conocido banquero, entre los presidentes del Banco Central Adjunto y el Presidente del Banco Central, fuera miembro del Consejo de Administración en un Commerzbank. Bajo el patrocinio de este banquero, este banco se ofreció a emitir dinero mundial. Esto lo hicieron personas en su primer año de universidad que estudiaron la disciplina llamada "Dinero, Crédito y Banca". No estás solo. Un ejemplo más reciente. El rublo se propone como moneda mundial (a qué altura está su idea). El problema es que el rublo no puede emparejarse con otras materias primas del mundo. No lo reconocen, y basta. Ni siquiera lo necesitamos por sí solo, sin un par. Por cierto, fue así hasta los años 90.
es cierto, pero ¿quién es quién (me refiero a las empresas de corretaje), esa es la cuestión?
No sé de qué otra manera explicarlo - DC, no importa, lo importante es encontrar la moneda que marca el movimiento y luego trabajar con esa moneda frente a las demás, es decir, calculas que el euro realmente subió de valor - como lo calculaste, no importa que sean valores sintéticos, incluso índices, incluso....
Por lo tanto, su tarea consiste en comprar euros y vender aquellas divisas que no han "cambiado" de precio o se han abaratado
He visto hace unos 6 meses con el mismo principio, por lo general una moneda establece el movimiento y los otros comienzan a corregir en sus precios, es decir, la esencia del problema es buscar un momento en que un jugador importante del mercado apareció o la multitud se precipitó después de la noticia