Modelo de mercado: rendimiento constante - página 18
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¿Qué sentido tiene este abuso verbal, hrenfx?
Bueno, si quieres hablar a toda costa, entonces supongo que es perdonable.
Una vez más, la idea principal, especialmente para usted: la noción de tendencia en el contexto de la información sobre un solo par no tiene ningún sentido, porque no hay tendencias en las martingalas. Sólo es válida tras la ampliación de la vista (a los dos pares del "ramo") y su posterior reducción al par original.
La tendencia es una noción informativa, no geométrica.
¿Y qué sentido tiene esta verborrea, hrenfx?
Si quieres hablar a cualquier precio, es excusable.
Una vez más, el punto principal, especialmente para usted: la noción de tendencia en el contexto de la información sobre un solo par no tiene ningún sentido, porque no hay tendencias en las martingalas. Sólo es válida tras la ampliación de la vista (a los dos pares "bouquet") y su posterior reducción al par original.
La tendencia es informativa, no geométrica.
1. ¿Cuál es su criterio para clasificar las series de precios de pares individuales como martingala?
2. ¿Qué es una tendencia tal y como usted la entiende?
1. ¿Qué criterios utiliza para clasificar las series de precios de los pares individuales como una martingala?
2. ¿Qué es una tendencia tal y como usted la entiende?
Alexey. He leído tu post. Pensaba mucho))). De hecho, en términos de "por qué no", no tiene sentido discutir. Discutido hace tiempo (¡espero!)). Mitificarse con adicciones donde no debería haberlas, dedicarse a la autohipnosis... no tiene sentido. Ya sea por estudios estadísticos, o por las más que personales conclusiones teóricas. El que quiera, que siga discutiendo con Dub))). Martingale - Estoy de acuerdo.
Pero la conclusión, o mejor dicho, el camino hacia la luz que se ve en la orgullosa soledad (aquí), no me queda claro. Algo, aparentemente, me falta en tu razonamiento.
Martingale - Estoy de acuerdo. Soy un comerciante de Forex, ya lo sabes. Pero no veo ninguna diferencia con el Forex desde el punto de vista del AT (es decir, no sólo en el Forex, sino también en el comercio en el mercado fx). TA (es decir, sólo la que opera con datos del flujo de cat.; FA, etc., por supuesto, es otra cosa). Las mismas técnicas, los mismos indicadores, etc. El mismo comportamiento de la herramienta. // ¡ja! imprevisible!))
Por supuesto, puedes decir que sí, por supuesto, es lo mismo: todo eso no funciona allí, y no quiere funcionar aquí))). Pero esa no es la cuestión.
Imagina que no operas con monedas, sino con papeles.... ¿Como con la luz al final de una tubería de calefacción? ¿O es ese, no aplicable a FX?
Un cuento de hadas.
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"Es curioso.
Alexei decía algo. Pero no cualquier cosa.
Y las palabras parecen ser claras, pero no hay nada comprensible.
Tras las palabras de Alexei, suele haber silencio durante unas horas... Todo el mundo está pensando, digiriendo, rascándose los nabos. Los que carecen del empuje de la picazón piden a sus colegas vecinos que se rasquen. Y cómo, porque ellos, las palabras, aparentemente, no al azar, sino con significado.
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Ese es el final del cuento. Bien hecho a quien lo haya escuchado.
Todos los personajes son ficticios. La coincidencia accidental de nombres y apellidos es muy accidental. :)
1. ¿Con qué criterio ha clasificado las series de precios de pares individuales como martingala?
2. ¿Qué es una tendencia en su opinión?
1. a) Sí, puede que haya sido demasiado categórico. Pero razonemos, Slava.
¿Por qué no aceptar una forma débil de eficiencia del mercado? Ciertamente, no tengo ninguna prueba formal y no puedo. Y los inversores tienden a aceptar incluso una forma media de eficiencia, es decir, una aún más categórica (por lo que también aceptan una débil). Sin embargo, la mayoría de los lugareños tienden a rechazar incluso la eficiencia débil :)
b) Las diferentes formas de eficiencia son las mismas martingalas, sólo que sobre diferentes flujos de información disponible. Vale, que no sea una martingala, pero casi una martingala. El grado de diferencia es muy pequeño. No estamos hablando de estrategias de arbitraje, que se basan en la multidivisa, que veo como una forma de salir de la trampa de la martingala.
c) Pero lo más importante es que quería señalar otro punto (esto también es una hipótesis): probablemente es posible construir un sistema de martingalas "perfectas", que corresponde a una forma débil de eficiencia para cada uno de los pares individualmente, pero que aún permite extraer beneficios de la información del sistema completo. La característica clave de este sistema de martingala es una relación funcional rígida entre martingalas individuales (como EURUSD/GBPUSD = EURGBP).
2. Maldita sea, sigo confundiendo entre tendencia e impulso. Ya he escrito más o menos lo que entiendo por tendencia. No sé lo que es una tendencia en acciones, índices o futuros, pero en forex no me gusta nada la definición clásica de tendencia (mediante una serie de mínimos crecientes a mínimos crecientes, etc.). Esta definición no se corresponde con la esencia del proceso, ya que éste se parece demasiado a un paseo aleatorio, en el que, en principio, no existen tendencias predecibles (o, mejor dicho, tendencias de las que se pueda obtener un beneficio sistemático y a largo plazo).
Si vemos que el EURUSD sube con fuerza, no significa que estemos en una tendencia para el par. Puede ser una tendencia al alza del euro o a la baja de la libra. La tendencia del euro se define aquí como la subida del euro frente a todas las monedas (o la mayoría de ellas; esto es fácil de formalizar). La tendencia del quid es la caída del quid frente a la mayoría de las divisas. Para formalizar la tarea de determinar la tendencia de una moneda, basta con la combinatoria habitual. La idea principal es la siguiente: la tendencia del EURUSD se identifica sólo después de analizar el comportamiento de todos los pares dependientes del euro y del dólar.
P.D. Chicos, responderé a todos, no lo hagamos todos a la vez :) La orden de aumentar el nivel de discusión no fue mía...
Puedo vender mi lugar en la fila para la atención de Alexei. Nos pondremos de acuerdo en el precio. Por favor, escriba en persona.
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¿Qué pasa? Es un buen negocio. ¡Y no te pongas así! )))
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¡Alexei! ¿No crees que te estás alejando cada vez más del objetivo principal del comercio? De acuerdo. La tendencia es buena. Es bueno cuando se puede aprovechar. ¿Pero no crees que te recuerda la definición de tendencia cuando miras la MA de 12 barras, la de 60 barras, la de 200 barras? Cuando están todos abajo, es cuando son tendencia. Pero, por lo general, en ese momento la tendencia ha terminado. ))) Al fin y al cabo, no está operando con esta noción abstracta, una tendencia, sino con un par puramente concreto. Y según tú resulta que el movimiento del par no es nada, y la tendencia (¿y qué hacer con ella, si ya se ha ido?) no es nada.
Puede que me equivoque, pero me parece que con este enfoque obtendremos una herramienta analítica más de gran calidad, trabajando en el lado izquierdo del gráfico. Y entonces puedes mostrar a los niños: Mirad, niños, mirad, aquí había una tendencia. ¿Y por qué, niños, lo sabéis? ¡Porque encontró confirmación en todos los pares relacionados!
¿Y qué sentido tiene esta verborrea, hrenfx?
¿Y qué aspecto tienen los índices/clusters de divisas ideales?
Por ejemplo, ¿se debe mantener la igualdad Cluster_EUR/ Cluster_USD == EUR/USD?
Mathemat:
¿Por qué Semenych suma los signos individuales para obtener el índice de impulso? ¿Qué utilidad tiene esto desde el punto de vista estadístico (o, lo que es lo mismo, informativo)? ¿Es posible encontrar una medida razonable del movimiento de las divisas que sea funcionalmente diferente de la simple suma de los signos de los pares?
La modificación más sencilla de la CC es la ponderación igual a la rentabilidad hipotética de un instrumento financiero (GDF).
El GDF se calcula de forma aproximada pero sencilla como sigue:
Si se desea el GDF máximo, se puede tomar N como el valor de la dispersión media del punto 3.
P.D. Las comisiones no se tienen en cuenta en el cálculo del GDF.