Modelo de mercado: rendimiento constante - página 4
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¿Cómo se produjo exactamente la adición?
Tuve que experimentar con él. Al principio tomé cambios de precios relativos. El archivador se comprimió un 30%.
Luego probé los cambios de precio absolutos (en pips) - el archivador comprime un 60%.
Además, resultó que si se localizan los datos de los instrumentos financieros no por filas, sino secuencialmente (la primera, luego la segunda, etc.), la compresión aumenta otro 5%. No experimenté más.
Preste atención al gráfico de cambio del tamaño de la ventana de muestra de un instrumento financiero(AUDUSD) y su distribución.
Completamente simétrico y la varianza es relativamente baja. Si comparamos con otros gráficos en los que la muestra contiene más instrumentos financieros, podemos ver que casi no hay picos.
Es la primera vez que lo encuentro, normalmente al contrario, cuantos más instrumentos financieros, más cerca de la estacionariedad. En nuestro caso es al revés, un instrumento financiero a través de algoritmos de compresión elementales (sin matemáticas, encontramos los patrones más simples) da una excelente estabilidad.
P.D. He medido la correlación entre los cambios relativos del AUDUSD y los cambios del tamaño de la ventana comprimida del AUDUSD. La correlación es cero (~0,004).
Tuve que experimentar en este caso. Al principio tomé cambios de precios relativos. El archivador ha comprimido un 30%.
Luego probé los cambios de precios absolutos (en pips) - el archivador comprime un 60%.
Además, resultó que si se localizan los datos de los instrumentos financieros no por filas, sino secuencialmente (la primera, luego la segunda, etc.), la compresión aumenta otro 5%. No experimenté más.
La información es un conjunto de bits que no se puede comprimir de ninguna manera para transmitirla.
¡Achtung!
¡Ha habido una sustitución conceptual!
La información es un dato estructurado. No importa cómo se compriman los datos, no se convierten en información mientras no informen de nada.
Es decir, la cantidad de datos en la ventana es 9 veces mayor para 9 símbolos que para 1? ¿Y qué pasará con un símbolo cuando el tamaño de la ventana sea 9 veces mayor?
Sí, la cantidad de datos crece linealmente.
Si aumento la ventana, entonces sólo para el muestreo de un instrumento financiero, porque con muestras grandes incluso con una ventana constante tenía que comprimir gigabytes de datos, lo que consume muchos recursos. Lo probaré para el AUDUSD.
Si aumento la ventana, entonces sólo para el muestreo de un instrumento financiero, porque con muestras grandes incluso con una ventana constante tenía que comprimir gigabytes de datos, lo que consume muchos recursos. Lo probaré para el AUDUSD.
Un detalle más. Efectivamente, no hay reacción a la adición de oro. Pero hay una reacción anómala a la adición de plata. ¿Y si se añade primero el oro y después la plata?
Y por supuesto joo tiene razón, sería bueno hacer esto para las filas aleatorias.
Un detalle más. Efectivamente, no hay reacción a la adición de oro. Pero hay una reacción anómala a la adición de plata.
Se puede experimentar mucho y no es fácil hacerlo solo.
Con el oro, puedo adivinar cuál es la razón. Como tomo las diferencias de precio absolutas en lugar de las relativas al formar los datos para la compresión, el oro, en contraste con todos los demás instrumentos, cambia mucho más fuerte en puntos que el resto. Aunque las razones pueden ser diferentes.
No he visto ninguna anomalía en la plata.
Si aumento la ventana, entonces sólo para el muestreo de un instrumento financiero, porque con muestras grandes incluso con una ventana constante tenía que comprimir gigabytes de datos, lo que consume muchos recursos. Lo probaré para el AUDUSD.
Se trata de un muestreo de un solo símbolo. Cambio el tamaño de una ventana deslizante (de 1 a 5 días). Gráficos con el mismo significado:
Representación tridimensional del cambio de tamaño de la ventana comprimida cuando la propia ventana deslizante AUDUSD cambia de tamaño:
Los algoritmos de compresión de zip y rar no son universales. Los propios algoritmos también tienen determinados tamaños de ventana.
La investigación es audaz, tirada por orejas de treinta kilómetros. Con un enfoque abstracto, se pueden plantear tantas hipótesis que ni siquiera diez mil personas en cincuenta años estudiarán. Lo que, en general, suele ser el caso en la ciencia.
Si te propones como norma tener al menos la justificación más sencilla de tu hipótesis, ahorrarás tiempo suficiente para tres vidas.