una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 255
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No he tenido mucha suerte con el "Año Nuevo" - mientras llegaba a casa después de las vacaciones me resbalé - doble fractura de tobillo con dislocación - el yeso fue retirado recientemente - así que tengo movimiento limitado hasta ahora. Tuve que arrastrar todo a casa desde la oficina cuando empecé a levantarme, y la conexión desde casa es sólo GPRS, y se ajusta constantemente - por lo que no funciona en absoluto.
Así que todavía no hay muchas noticias. He probado el Expert Advisor en diferentes variantes y desgraciadamente desde 2004 la rentabilidad general no es tan alta como me gustaría y el drawdown es del 40%, lo que me parece inaceptable para la cuenta real (aunque en la cuenta real y en el tester este periodo es normal (la segunda mitad de 2005 y 2006 hasta agosto y luego cerca de octubre pasa perfectamente), pero los últimos drawdowns siguen dejando algunas dudas). Así que todavía estoy experimentando. El único problema de Internet es que funciona un poco y es inestable.
Buena suerte.
Todas las chicas, si hay alguna entre nosotros, os felicito y os deseo éxito en el campo del comercio.
He terminado mis experimentos de modelos con construcciones renko-kagi basados en la disertación de Pastukhov y estoy publicando los resultados de la comparación del rendimiento bruto para 2006 y 2007. Se puede argumentar que, con rendimientos casi idénticos, las construcciones kagi tienen casi el doble de rendimiento con los mismos datos históricos. Esto se debe al mayor número de transacciones por unidad de tiempo. Por lo tanto, a continuación sólo consideraremos las construcciones de Cagi. La figura siguiente ilustra la estabilidad de los ingresos brutos de estas construcciones. Los círculos muestran los ingresos en pips para el EURCHF y el EURGBP en 2006, los cuadrados muestran los ingresos en 2007.
A modo de ilustración, presento los datos similares sobre el beneficio del modelo autorregresivo:
El parámetro predicho por el modelo AR se traza en el eje de abscisas.
Se puede comprobar la superioridad de las construcciones AR para estos símbolos en esta muestra de ticks.
Desgraciadamente, no pude obtener una superioridad estadísticamente fiable de la rentabilidad sobre el spread, ni siquiera de 1 punto, ni por el método kagi-build, ni por AR-builds para el EURUSD.
Personalmente, dejo de estudiar el material proporcionado por Pastukhov como menos prometedor en comparación con los modelos autorregresivos.
Has sido rápido.
Sólo lo he leído y he ejecutado la volatilidad H durante un tiempo. Entiendo que las construcciones kagi no son muy rentables. Pero también hay modelos de varios pasos, como dice Pastukhov, es decir, paternas. Lo más bonito es que si hay una medida introducida por Pastukhov, entonces las redes neuronales no son necesarias en absoluto, se pueden buscar patrones y clasificarlos usando esta misma medida de Pastukhov, sin que surjan reentrenamientos y otros problemas relacionados con las redes.
Pero aún no he llegado a eso. Atascado en canales y Hurst. Creo que todavía es prometedor.
¡Mi aplauso!
Esta es probablemente la observación más valiosa que he encontrado. No tengo ninguna duda de que te hará feliz y rico.
Prueba la señal
Oferta<Low[1] = comprar
Oferta>Alta[1] = vender
Creo que te dará una pista.
Buena suerte.
Al leer el material, me he acordado de un personaje de los dibujos animados "Investigando detrás de los bichos". Daba pisotones y decía periódicamente "no entiendo nada...". :о)
a Vladislav
Me alegro de que estés con nosotros. Recupérate pronto, hay muchas cosas interesantes que esperar. :о)))
a Yurixx
Sergey, me parece que esta es una formulación incorrecta de la pregunta.
¿Hay que suponer que el 5º recuento se cuenta a partir del actual, y el actual es cero?
Está claro que no van a coincidir. Y esta coincidencia no puede ser para ningún procedimiento iterativo que utilice un trozo de historia finito de diferentes longitudes. ....
Tal vez, no he expresado mi pensamiento muy correctamente. Me refería a la barra de corriente fija. Por ejemplo, para la energía potencial del canal, una muestra de 100 de la barra fija actual encajaría definitivamente en la muestra de 500, pero no lo haría para el índice Hurst. En definitiva, no es muy importante. Mientras sigo investigando, y recordando, sobre la energía potencial del canal...
***
He decidido compartir el criterio "tecnológico" y "avanzado" para determinar la inversión, que también utilizo en mi modelo de previsión estratégica. Funciona bien tanto en muestras pequeñas como grandes (en tamaños relativos, por supuesto). Tengan en cuenta que estoy presentando el material de una manera muy conceptual.
Permítanme recordar lo que Vladislav compartió antes: el precio es más probable que se desarrolle dentro de los límites del canal que tiene el valor mínimo de la energía potencial. En consecuencia, este mínimo puede darse en cualquier lugar de la muestra de longitud N. Así que me pregunté una vez si podía estimar de alguna manera la dinámica de desarrollo de los extremos locales (en mi caso tengo que prestar atención no sólo al más bajo) y hacer suposiciones en cuanto a la posibilidad de una inversión basada en la dinámica.
El número de muestras N=100, la "zona muerta" es de 30, y la energía potencial (PE) de los canales es la siguiente
Y así es como se ve el cálculo de PI una barra hacia atrás con una ventana del mismo tamaño:
Montar el "modelo dinámico" es bastante fácil:
Otro ángulo:
La flecha marca "ahora", es decir, se toma como lectura actual. El eje "VENTANA", es la ventana, larga N, a través de la cual "miramos el proceso". Al estimar el nivel de PI y su cambio relativo, podemos hacer suposiciones sobre posibles retrocesos. Así, por ejemplo, si hay una tendencia constante a la baja de los niveles de PI de los extremos locales y su desplazamiento relativo más cercano a cero, es probable que haya una inversión cuya escala relativa a la RMS de los canales también debe estimarse, es decir, un "rebote" de un límite o la salida de un canal cuando hay "fuga" de energía hacia los canales vecinos.
Por supuesto, no es necesario construir tal modelo, pero lo necesito para cálculos adicionales (esto está lejos de todo lo que se puede "sacar" de tal modelo). También podemos estimar (se muestra el cálculo del PE para una muestra de longitud N de la barra actual y el PE de longitud N cuenta atrás cuando la barra actual era -N)
Este es el tipo de cambio que estamos viendo:
Muy interesante, pero desgraciadamente no hay nada claro. :-))
Principalmente, porque no está claro a qué llamas energía potencial. Y como no está claro qué cantidad es y de dónde viene, tampoco está claro cómo interpretar lo que se ve en las imágenes. La interpretación tradicional (el sistema se mueve a lo largo de una trayectoria de fase, que minimiza la energía potencial) tampoco parece encajar muy bien, porque contradice su propia afirmación:
Y desde el punto de vista clásico es viceversa: cuanto más bajo es el nivel de energía potencial, más cerca está el sistema de la posición de equilibrio estable.
Algunos otros puntos tampoco están claros. Por ejemplo, la primera imagen va precedida de la frase
¿Qué es la "zona muerta" y por qué dice "energía potencial (PE) de los canales" si sólo hay una curva en la imagen? ¿O todos los canales tienen la misma energía potencial?
He advertido desde el principio que la presentación es de carácter conceptual. :о)) Y principalmente perseguía dos objetivos:
(1) para trazar la dinámica del comportamiento del PE, bueno esto es para los que lo calculan de alguna manera, y para compartir el criterio extendido del PE
(2) para hablar del "modelo dinámico" utilizado. Este sencillo método también puede utilizarse para otros indicadores, no necesariamente para la PE.
En general, por supuesto, debería haber escrito un poco más, porque realmente no se puede entender todo. Pensé que cien y más páginas contienen lo necesario. Pero, vamos, no borres el post :o)))
El principio de la búsqueda de canales es el mismo que el del índice de Hearst, sobre el que escribí antes. No hay nada nuevo aquí. La barra más a la derecha es la que se toma como recuento actual de toda la muestra (recuerde, unas 50.000 entradas). Los valores de la muestra son (H+L)/2. La "zona muerta" de 30 muestras es el primer canal para el que se calcula el PI (es el primer punto a la derecha de la línea roja que simboliza el PI). Este es el mínimo en el que tiene sentido calcular algo. Luego, en el paso +1 voy al historial desde la "zona muerta". Esta iteración (+1 barra en el historial) limita un nuevo canal para el que aparece el segundo punto calculado de la curva roja de la derecha. Y así sucesivamente, hasta el final de la muestra y hasta el final de la línea curva roja ("final", ya a la izquierda, pasamos de la zona N), que simboliza el PE.
Fijando la longitud de la ventanilla, miramos lo que había hace un compás (como si trasladáramos el punto de referencia, es decir, podemos ponernos al lado de la carretera y mirar el coche, o podemos sentarnos en el coche y mirar la carretera, sí, ¡¡¡todos lo sabéis mejor que yo!!!). En consecuencia, cada punto de una superficie PE corresponde a algún canal [0; n] en el rango [0;N]. El canal [0; n] es un "trozo" del precio, para el que se calcula todo, eso es todo.
Llevamos mucho tiempo pensando en la educación física, a partir de la página 4, y lo recuerdas bien. Cada uno lo calculó de manera diferente, alguien "dobló las vigas", otro se divirtió con ello de alguna manera. Llevo mucho tiempo buscándolo, lo he encontrado y comparto su "aspecto". En general, funciona y realmente tiene una visión cuadrática. ¡Para! Aquí hay más detalles. Para cada canal específico (precio de muestra en una iteración) el PE (cada punto de la curva PE) es una forma cuadrática, es decir, cada punto de la curva roja se calcula utilizando la forma cuadrática. (El punto de la curva PE corresponde al segmento precio/canal) Mi PE funciona bien, y ni siquiera le pregunto a Vladislav por la similitud. A mí me funciona igual en combinación con las PYMES :o)))
Respetar las normas anteriores y guardar silencio sobre el cálculo del PE en sí. :o)
Y desde un punto de vista clásico es lo contrario: cuanto menor es el nivel de energía potencial, más cerca está el sistema de una posición de equilibrio estable.
Y qué te hace pensar que contradice la teoría, dado que "no está claro a qué llamas energía potencial". ¡Es una broma! ¡¡¡En realidad no hay ninguna contradicción!!! El punto de equilibrio se va acercando poco a poco al origen(no siempre, a veces se observa el proceso contrario, y ¿por qué pensar que el PE debe permanecer siempre en su sitio?), para que este equilibrio no se vea perturbado por la próxima inversión. Un análogo (repito, es sólo un análogo que no tiene relación directa con el proceso que se estudia) - un motociclista cuando hace un giro en U pronunciado, para no caer se apoya prácticamente en el suelo. Es decir, al principio conduce en línea recta (el punto de equilibrio toma cualquier valor del espacio de equilibrio), luego empieza a girar, cambiando su punto de equilibrio en función de las condiciones imperantes (velocidad, masa, rozamiento, etc.). Si no lo hace, seguirá funcionando..... no puede girar.
En otras palabras, el sistema se está reorganizando ante sus ojos, cambiando sus características. No se puede saber hacia dónde se "menea", para eso hay otros indicadores (soy yo el que habla de los canales).
Addendum...
En conclusión: la siguiente correlación es cierta: un canal limitado por una muestra de precios [n:0] corresponde a un valor total de energía potencial de todos los constituyentes de los movimientos en el canal. Aquí.
PD: he cambiado la imagen para mayor claridad
Por lo que entiendo ahora, el valor de PE en un punto determinado cambia a medida que el recuento actual se desplaza más y más a la derecha? Al fin y al cabo, el canal que conecta este punto y el punto de referencia actual está cambiando.