una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 257
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No lo entiendo, quitamos canales con un mínimo de energía y luego se filtra por otro lado. Si no es así, la energía entre los canales debería igualarse y así reponer la energía de los canales tomados (para hacerlos menos estables). Quizás he vuelto a confundir funciones y funciones :) .
Básicamente sí, es una función, a la que me obstiné en llamar función. Pero parece que se ha solucionado. Para terminar con el análisis dinámico, cabe destacar que este sencillo método permite seguir el ciclo de vida de los canales. Conceptualmente, es similar a sus canales "en tiempo real" que "miran" hacia el futuro. Observando el indicador, se observa el desarrollo del canal hasta que deja de existir y se forma uno nuevo. Este método permite "leer" todo el proceso en el historial.
Con una identificación adecuada, que no es difícil, se pueden identificar características adicionales muy importantes como la "edad", la "tasa de crecimiento/envejecimiento" y muchas otras para cada canal. La trayectoria de los extremos locales en el plano de la ventana parece bastante simple y puede ser bien aproximada por una parábola, que a su vez puede ser convencionalmente (!) representada por un ciclo de vida. Podemos detenernos aquí o ir más allá, conectando, por ejemplo, la teoría de las catástrofes.
El modelo dinámico puede aplicarse no sólo a PE, espero que el planteamiento general (y muy simple) expuesto anteriormente le sirva a alguien, quizás a Solandr, (los canales pueden ser no sólo lineales) sólo me alegraré. :o)))
Sólo queda fuera el método de cálculo de la PE, pero es correcto. De lo contrario, la discusión de algunos aspectos del modelo se habría convertido en una publicación elemental. Y es de esperar que tal objetivo no merezca la pena.
Exactamente, no tengo la intención de hacerlo y no soy un buen "editor". No pretendo publicar "mi" Hearst, MSP actualizado, energía potencial y demás. A este respecto, agradezco a Vladislav que no haya publicado nada más que su idea. :o)))
Así que me pregunto a qué resultados conduciría un sistema tan rico en componentes y matemáticas.
Hay un viejo chiste que dice que "lo mejor es enemigo de lo bueno". Lo que quiero decir es que en este momento tengo dos modelos que compiten entre sí y, por lo tanto, se está trabajando en el modelo. Ahora me alegro de haber abandonado el comercio en favor de la investigación profunda y de escarbar en la historia, aunque he faltado a mi palabra algunas veces, pero me he beneficiado de ello.
Los resultados actuales son más que satisfactorios. En comparación con ellos, incluso entre 2 y 7 horas de cálculos (dependiendo de la serie de precios) parecen una nimiedad, después de todo, resueltos con una "chatarra", digamos, un ordenador de doble procesador. Ni siquiera me intimida escoger la historia, porque de hecho todas las buenas teorías surgieron de su análisis, incluida la teoría de las ondas de Elliott.
Evaluando sobriamente el tiempo de traspaso del sistema a real (créanme, me gusta la cerveza, pero no las 24 horas, los 7 días de la semana y los 365 días del año, así que estoy sobrio muy a menudo :o) me di cuenta de que es un proceso muy, muy largo, y dadas sus condiciones de contorno, el traspaso a MT se hace casi imposible de lograr en un tiempo razonable. No tiene nada que ver con las capacidades del MQL4, son suficientemente buenas. No soy suficiente para este trabajo. Y tomarse 5-6 meses de licencia es de alguna manera un problema demasiado grande.
Estoy escribiendo una especificación de requisitos para el desarrollo de dll para MT, por cierto, aquí hay un breve extracto de la misma:
Arquitectura técnica
(1) Servidor para los cálculos y la base de datos (presumiblemente un ordenador muy potente, ya que la duración de los cálculos es significativa)
(2) Cliente DC (presumiblemente un ordenador portátil)
Se supone que el cliente MT tiene dos tarjetas de red. Una para Internet y otra para la red interna. Puede haber algunos problemas con ODBC.
Componentes del sistema
(1) Base de datos
(2) Experto
(3) MT
La base de datos y el experto se encuentran en un servidor de cálculo independiente. El ordenador con nombre "cliente" sólo alberga MT, antivirus y firewall. Esto es lo que parece:
Base de datos
Se permiten dos versiones de la base de datos, Oracle o MS Access. La segunda opción es preferible porque requiere menos administración y no es tan exigente con los recursos del sistema. Además, ya admite una cantidad considerable de datos para las tablas. La base de datos propiamente dicha consta de dos subsistemas:
(a) Almacén de cotizaciones
(b) Gestión de pedidos
Más procedimientos para comprobar la calidad de los datos: si hay lagunas en el historial de cotizaciones, si hay un retraso en los datos de los centros de distribución en relación con la hora actual del sistema, la sincronización de la hora del sistema, etc.
MT
En MT todo el tiempo están abiertas las ventanas de cotizaciones, en las que se está operando con un indicador que se ejecuta en cada una de ellas en los gráficos de minutos. Las funciones principales son las siguientes
(a) envío de cotizaciones al minuto desde el cliente de la empresa de corretaje al servidor
(b) lectura de instrucciones para la gestión de órdenes desde la base de datos
(c) sincronización de la gestión de órdenes reales con la base de datos
Supongo que con una dll correctamente escrita no es necesario utilizar un EA. En el código del indicador se ejecuta la llamada de la dll, accede a la base de datos, lee el código de la instrucción, ve lo que significa y lo ejecuta y sincroniza con la base de datos. Aunque es posible que tengamos que aplicar algunas acciones mínimas de gestión de pedidos en caso de fallo del servidor. También tenemos que averiguar cómo el cliente debe controlar que el Asesor Experto funcione. Al fin y al cabo, hacer ping al ordenador no significa que el programa esté funcionando.
Expert Advisor
MathCAD es un sistema maravilloso para la investigación, pero no puedo usarlo para la vida real por varias razones. La primera versión completa de Expert se implementará en MathLAB. Por el momento, la portación ya ha comenzado. Esto es mucho más fácil que transferir todo el código a MT. En el futuro puede que cambie completamente a la implementación en C/C++, respectivamente, ya que yo mismo no soy capaz de tal hazaña.
Así que, por ahora, hay suficientes problemas y tareas. Terminaré el TOR, y buscaré un programador que implemente la dll y los procedimientos necesarios para la base de datos.
a Alien
Gracias grasn, una vez más me has convencido de que voy por el buen camino. Es cierto que mi función de distribución de energía potencial resultó ser multidimensional, pero en cualquiera de los planos ortogonales del espacio funcional tiene aproximadamente el mismo aspecto. Para mi análisis utilizo un complejo de redes neuronales, conectadas arquitectónicamente entre sí.
La red debe tener en cuenta el "flujo" de energía de un canal a otro y definir las zonas de inversión por separado para cada uno de los canales. Después hago una aproximación parabólica y sintetizo una gráfica de la función (gráfica del precio) utilizando la función de onda. El problema de las fuertes distorsiones debidas a los efectos de los bordes sigue sin resolverse. Estoy trabajando en ello ahora - tengo algunas ideas. Los resultados aún no son impresionantes. Los cálculos duran 5 minutos. Tardo 24 horas en entrenar la red.
P.D. Todas las coincidencias con su sistema, por favor, considérense casuales. Como no puedo copiar porque su sistema no se ve:).
Muy interesante. Tendría curiosidad por verlo, y más detalles sobre el esquema general, en la medida de lo posible. Tal vez podría preparar material para la revisión, dentro de lo razonable, por supuesto. Lo pensaremos juntos.
Por cierto, hace tiempo que abandoné el uso de redes neuronales de cualquier tipo. Todas mis investigaciones en este campo no dieron ningún resultado positivo.
A Jhonny
Si quitamos los canales con un mínimo de energía y luego todavía sale en alguna parte. Si hay algún desajuste, entonces debería ser al revés, la energía entre los canales debería igualarse y así reponer la energía de los canales seleccionados (para hacerlos menos estables). Quizá he vuelto a confundir funciones y funciones :).
No hay ningún malentendido. Se trataba de la energía potencial del canal, los criterios de selección de canales estables y los problemas de estabilidad (me preocupaban especialmente los ciclistas y los motoristas :o), no de la energía total. Si calculo la energía potencial, significa que también sé calcular la energía total, de la que aún no te he hablado. En general, la energía potencial también puede cambiar en un sistema, especialmente en uno complejo con muchos grados de libertad.
Pero que se iguale o no es una cuestión del modelo elegido. Lo principal es que la teoría se corresponda con la práctica. Como tal modelo, elegí el MSP, aunque tuve que revisarlo y desarrollarlo en la dirección correcta. :о)))
Su percepción es muy correcta. Una piedra siempre caerá al suelo, tendiendo a tomar una posición con un valor mínimo de energía potencial. Si lo dejamos caer en Plutón, caerá en Plutón, no volará a la Tierra. Pero hay otro factor que se suele descuidar. La piedra caerá al suelo, pero sólo si nadie se interesa por ella. Permítanme explicarlo con un simple ejemplo. Se lanza un balón al campo. Por supuesto, fracasará y se quedará ahí, si no hay 30 jugadores a los que les interese. Correrán por el campo y darán patadas todo el tiempo. La ley de la gravedad se aplicará todo el tiempo, todo el tiempo la pelota tendrá energía potencial, pero es poco probable que esto ayude a que la pelota se mantenga en una posición de equilibrio hasta el medio tiempo, y además con un valor mínimo de energía potencial. Y si no están jugando en la Tierra, sino en, digamos, un asteroide girando en una trayectoria complicada, ...y si están quietos, ...sin embargo, es suficiente de los chicos. :о)
Y no hay ninguna contradicción con los canales, la única diferencia es que es un sistema mucho más complejo. A intervalos de una hora "mido" la energía potencial del sistema, limitada a un número finito de cuentas. De todo el conjunto, me interesan los canales que tienen el valor mínimo de PI. Pero eso es por ahora, en este momento se consideran los más estables si, en sentido figurado, no pasa nada. Pero en una hora, el precio ha sido "pateado". Cuando ha pasado una hora, vuelvo a medir el PE. Los canales se mantienen aproximadamente estables, más o menos unos pocos recuentos (se puede ver en los gráficos). Aunque puede haber puntos de bifurcación, cuando un canal, por ejemplo, empieza a dividirse en varios. También hay que tener en cuenta que la longitud relativa de los canales ha cambiado (el propio Sistema está cambiando, es decir, se está reconstruyendo). Luego analizo qué ha pasado, por qué el canal pierde su estabilidad o, al contrario, aumenta. Que "se llevó" la energía. Esto es un poco (en el sentido literario) como un fotograma congelado, en el que varios jugadores de fútbol golpean el mismo balón al mismo tiempo.
Desde el ejemplo dado, el mismo canal (24 cuenta), pierde longitud y aumenta el nivel de PE (tomó energía de alguien) - se vuelve menos estable, no contradice nada de lo que has dicho. El canal 88, en cambio, se ha vuelto más estable (nivel de PI reducido), prácticamente ha ganado, al transportar un mayor flujo de energía. ¡Y el canal 117 también ganó! Vivió bastante tiempo, teniendo en cuenta su longitud original. He descrito todo con detalle. Bueno casi todo, debería dejar algo para mí... Necesitas un modelo, con tomar el nivel de PE directamente no es suficiente, los canales tienen su propia longitud, edad y otras cosas. En resumen, son diferentes.
¡¡¡Un canal que ha tomado más energía puede estallar de codicia por completo!!! Pero es una hipótesis de trabajo por ahora :o))))
Un balón tumbado en el suelo es un "sistema muerto", aunque depende desde qué punto de referencia se mida la PE. ¿Si se mide desde el centro de la Tierra? ¡¡¡¡Tiene toneladas de energía!!!! ¿Puede ser realizado por el balón? Y luego está la energía cinética. El sistema puede darlo o adquirirlo sin cambiar el nivel de PE. Entonces, un jugador de fútbol se acercó y pateó el balón ligeramente. El nivel de PI no ha cambiado. ¿Estás seguro de que no ha cambiado? ¿Y si hay una zanja delante, y si hay un bache? A no ser, claro, que se recurra a un libro de texto y se lea el problema hasta el final.
Precisamente por eso escribí que se necesita un buen modelo. No me distingue la capacidad de explicar claramente la primera vez, pero créeme, no hay contradicción con las leyes fundamentales y tu percepción es excelente. Y los canales no van en formación y no son de igual a igual. Si sales a la calle y ves una pelota volando hacia arriba en un ángulo de 45 grados, no se te ocurrirá pensar que las leyes de la física han dejado de funcionar. El caos, después de todo, es difícil de predecir...
Mis canales no están destruidos (porque puedo dibujar LR o PR en cualquier muestra) pero no son óptimos. Una de las características de optimización es el PE, por lo que en cuanto se incrementó significa que el canal ya no está optimizado y significa que en algún lugar el canal obtuvo PE (o no para otros canales es otra cuestión).
Aquí hay otra cosa, la destrucción de los canales también es algo relativo, mis canales no se destruyen (como en cualquier muestra que pueda sacar LR o PR), sino que dejan de ser óptimos. Y una de las características de optimalidad es el PE, por lo que en cuanto se aumentó significa que el canal dejó de ser óptimo y significa que en algún lugar el canal obtuvo PE (o no para otros canales es otra cuestión).
Oh, ya veo, sólo que tienes una perspectiva ligeramente diferente. Pero no uso LR para calcular el PE. Sólo cuando tengo un recuento, que simboliza un canal, construyo LR. Los términos, por supuesto, son muy relativos y tienen sentido para una lógica particular: considerar un canal "muerto" o menos que óptimo.
Alienígena.
Paternoster es un concepto demasiado amplio como para no tratarlo. Incluye canales, tácticas adversas, trabajo de nivel y muchas otras cosas. Básicamente, cualquier cálculo puede reducirse a paternales. Los patrones son más bien peculiaridades del proceso de cálculo o pueden ser peculiaridades del lenguaje en el que se formula el algoritmo del sistema de negociación.
La base de un sistema de comercio debe ser una idea de comercio, que debe traer beneficios, no importa cómo y en qué idioma el sistema de comercio debe ser formulado. Así que lo estoy buscando, pero paternales o regresiones, las energías potenciales no son tan importantes.
¡Sergey, lo que propones es grandioso! Y los términos de referencia (ToR) parecen maduros. Impresionante.
Por supuesto, antes de desarrollar sus TdR, usted estimó la tasa media de rendimiento por transacción para la estrategia de negociación propuesta. Dígame, ¿cuál es la rentabilidad esperada excluyendo las comisiones de corretaje y para qué pares de divisas? ¿Cubre el diferencial?
Le recuerdo que la muestra debe ser representativa.
Hola Sergei. Es bueno que sigas buscando aquí.
En la página anterior IronBird dio un enlace a un post donde UP en el foro de forexclub publica su prueba matemática que el comercio rentable es posible en forex. Y (!) no como resultado de la ruptura del proceso de Markov, sino precisamente en base a la suposición de que es un proceso completamente aleatorio, es decir, de Markov.
Ahora he leído este post y tengo sentimientos encontrados. Por un lado, veo lugares en los que el autor utiliza, en mi opinión, afirmaciones incorrectas. Por otro lado la forma de pensar me parece interesante. Probablemente, estas discrepancias son de carácter técnico, computacional y no anulan la corrección del esquema general. Además, por desgracia, hay algo que no me queda nada claro.
Me pregunto qué diría usted al respecto.
También me pregunto qué diría el Viento del Norte, si es que a veces sopla aquí.
El enlace es http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=22097&page=3
Para información. Ya he implementado el esquema computacional que sugieres. Sin embargo, mis objetivos eran ligeramente diferentes, a saber, permanecer en el entorno de software conocido, pero la filosofía es la misma: divide y vencerás.
Puedo compartir con usted un Asesor Experto que implementará el intercambio, con el propósito de la prueba conjunta y así sucesivamente. La verdad es que no he hecho dlls y he hecho intercambios de archivos, algo más universal, según me parece.
Sin embargo, vende sus EAs pero es un buen programador y no necesito elaborar nada. No me gusta mucho que se usen archivos.
Ya que ha decidido pagar de todos modos, puede ser interesante.
¿Y la base de datos? Una base de datos es buena para selecciones inteligentes y series de precios simples sin delicadeza.
Buena suerte.