una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 254
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Interesante, Sergei. Y algo que me gustó especialmente. Exactamente - sobre la "función de onda". :-))
Matemáticamente, por supuesto, hay muchas cosas incomprensibles.
Pero, de hecho, me gustaría ver esto. Las imágenes que has citado se refieren en general a una tendencia.
1. Sería interesante ver cómo se comporta el pronóstico en relación con el precio en la zona de cambio de tendencia, pero hay uno en un cambio de tendencia.
2. Sería interesante comparar la previsión utilizando su sistema con la previsión utilizando la regresión lineal convencional. A juzgar por las fotos, el LR también funciona bien en estos casos.
En las imágenes, las barras horarias están trazadas a lo largo del eje x ?
Una cosa más. Al parecer, hay que corregir la decodificación: "cruces rojas" y "cuadrados azules" sustituir por "cruces azules" y "cuadrados rojos". :-)))
Obtuve un resultado interesante, estudiando la estructura comparativa de los ticks reales del EURUSD de 2006 y las series aleatorias normalmente distribuidas (2200000 ticks), publicadas en este foro por Sergey.
En pocas palabras, resulta lo siguiente:
Los movimientos de la variable aleatoria son casi 1,5 veces mayores que los del EURUSD. Por movimiento me refiero al valor absoluto de cambio de CB o EURUSD para los segmentos de un zigzag (tamaño en el eje y), trazado sobre los datos de una serie correspondiente. Este resultado es casi independiente de la escala del zigzag y tiene lugar desde el zigzag de garrapata hasta los más grandes que he trazado.
La relación entre las longitudes en ticks (es decir, el tamaño en el eje x) de los segmentos en zigzag para CB y las longitudes correspondientes para EURUSD, por el contrario, depende de la escala del zigzag. Para un zigzag de garrapatas, este valor es aproximadamente 1,43 y cae rápidamente a 0,72-0,75 a medida que aumenta la escala de zigzag.
Todo esto significa que los movimientos del precio real del EURUSD tienen un carácter de retorno claramente expresado y el valor de este retorno es mucho mayor de lo que se puede suponer a partir de los resultados de Pastuhov. Al mismo tiempo, los procesos en el mercado real se desarrollan de forma mucho más lenta (a excepción del nivel de ticks) que en el caso de ST.
¿Quizás estos resultados se obtienen debido a las propiedades específicas de la serie de CBs generada por Sergei? Aunque, si la memoria no me falla, lo hizo intentando reproducir de la mejor manera posible la distribución de primeras diferencias para el EURUSD en CB. Si me equivoco, por favor, corríjanme.
En el aspecto matemático del asunto, por supuesto, hay mucha incomprensión.
Pero, en esencia, me gustaría ver esto. Las imágenes que has citado se refieren en general a una tendencia.
1. Sería interesante ver cómo se comporta el pronóstico en relación con el precio en la zona de cambio de tendencia, pero hay uno en un cambio de tendencia.
.
¡¡¡¡¡Tiene mucha razón al señalar!!!!! Y estaba seguro de que serías tú quien lo viera.
Es malo en este momento. Este es el único punto débil. El coeficiente de skylining aún no es capaz de anticiparse, estoy trabajando en ello ahora. En cuanto al modelo, no se respeta la suposición de que el movimiento posterior de los precios estará dentro del intervalo de confianza (IC). Y la DI, por su propia naturaleza en el modelo (hay que admitir que no se publica en su totalidad), es en cierto modo una restricción a la evolución de los precios.
El criterio para elegir el número de muestras N es decepcionante. Ahora bien, este es un verdadero punto débil y particularmente difícil. Esto también es algo en lo que estoy trabajando.
2. Sería interesante comparar la previsión utilizando su sistema con la previsión utilizando la regresión lineal convencional. A juzgar por las fotos, el LR también funciona bien en estos casos.
Funciona mucho mejor, con total honestidad, ya sea con o sin fotos, porque es todo para mí, no para informar, porque es mi dinero el que será administrado por este algoritmo :o)))) ¡¡¡!!! (H+L)/2 se predice con bastante precisión, y por lo tanto puedo estimar con mucha precisión (dentro de lo razonable) la propia trayectoria, lo que no se puede hacer utilizando LR. La recopilación de estadísticas se hará en 1-2 semanas, ya se verá.
El eje x en las imágenes es de barras horarias ?
Sí, tenga en cuenta que la predicción se construye "en pequeño": sólo en (H+L)/2 y en muestras MUY limitadas.
Una cosa más. Al parecer, hay que corregir la transcripción: "cruces rojas" y "cuadrados azules" sustituir por "cruces azules" y "cuadrados rojos". :-)))
¡¡Correcto!! :о)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Corregido para la historia.
PD:
¿Quizás estos resultados se obtienen debido a las propiedades específicas de la serie de CBs generada por Sergei? Aunque, si la memoria no me falla, lo hizo intentando reproducir de la mejor manera posible la distribución de primeras diferencias para el EURUSD en CB. Corrígeme si me equivoco.
Sólo hay que tener en cuenta que si Sergei creó la serie por suma, no es aleatoria. Sin embargo, ya he escrito sobre ello.
Supongo que no hace falta. No obligues a tu coeficiente a hacer algo que no puede hacer en PRINCIPIO. Has estado haciendo Hirst para nada. Úsalo.
Y el número de barras N de la muestra no es un objetivo tan significativo. No encontrarás una predicción de punto de giro en esa pista. IMHO
Supongo que no hace falta. No hagas que tu cociente haga algo que en principio no puede hacer. Has estado haciendo Hirst para nada. Úsalo.
Y el número de barras N de la muestra no es un objetivo tan significativo. No puedes encontrar una predicción de punto de giro en este camino. IMHO
Para Hearst la muestra es muy pequeña, es decir, a priori encontraré cualquier cosa menos la verdad.
Sólo exijo una cosa del número de recuentos, que las barras futuras se sitúen dentro de los límites del canal, y esto no siempre ocurre. Esa era la idea: si lo hace, entonces el modelo funciona más o menos bien, y si no lo hace, entonces miente. Y para que encaje, deberíamos retroceder un par de compases (en sentido figurado).
Lo único que requiero del número de muestras es que las barras futuras estén dentro de los límites del canal, lo que no siempre ocurre. Esa era la idea: si lo hace, el modelo funciona más o menos bien; si no lo hace, el modelo miente.
Sergei, ¿quién te impide usar la muestra correcta para Hearst?
¿Quién le obliga a tomar la misma muestra tanto para Hearst como para el modelo predictivo?
¿Y cuál es el valor de este modelo si sólo funciona en parcelas y no se pueden determinar los límites de las mismas?
От количества отсчетов я требую только одно, что бы будущие бары легли в границы канала, что происходит не всегда. В этом и была вся задумка, если укладывается, то модель более менее работает нормально, а если нет, то врет.
Sergei, ¿quién te impide tomar la muestra para Hearst como deberías?
¿Quién le obliga a tomar la misma muestra tanto para el modelo de Hearst como para el de predicción?
¿Y qué valor tiene este modelo si sólo funciona en parcelas y no se pueden definir los límites de las mismas?
Es complicado, o más bien no tan sencillo. El índice de Hearst refleja un fenómeno (al menos Hearst no descubrió ningún índice) que sólo tiene sentido para una muestra específica y la estimación sólo es válida para esta muestra específica, ni más ni menos.
También hay que tener en cuenta la "resolución", que está relacionada con la longitud de la muestra, el método de cálculo y otros detalles. Precisamente por estas razones "veo el bosque" en una previsión estratégica pero no "veo los árboles", o sea, lo que está debajo de mis narices. :о)
Pero ya he buscado a tientas las direcciones de la investigación... Estoy seguro de que todo saldrá bien.
Adenda...
Pensé en aclarar un poco mi pensamiento. Si tomamos muestras de 100 y 500 a partir del recuento actual, ¿coincidirán los valores del índice de Hurst, por ejemplo, en el quinto recuento?
Espero que le sirva a alguien...
has estado callado... ¿estás trabajando?
Nunca se me ha ocurrido nada mejor que implementar un simple procedimiento de comprobación con una toma y parada fija en el código del indicador en mql4...
Sin embargo, ahora la idea de repetir esa hazaña me hace temblar...
(había un indicador de autoaprendizaje. Puedo publicar el código si está interesado).
Tengo que probar todo en mi mente en este momento - utilizando el método de Tesla. :)
Pensé en aclarar un poco mi pensamiento. Si tomamos muestras de 100 y 500 a partir del dato actual, ¿coincidirán los valores del índice de Hurst, por ejemplo, en el quinto dato?
Sergei, creo que esta es una formulación incorrecta de la pregunta.
Hay que suponer que la quinta comprobación se cuenta a partir de la actual y la actual es cero?
Obviamente, no coincidirán. Y no puede haber coincidencia para cualquier procedimiento iterativo que utilice un trozo de historia finito de diferentes longitudes. ¿Y qué? Lo importante es la convergencia del proceso iterativo, no la coincidencia. Si converge, sólo hay que elegir la longitud de la historia que garantice la precisión que se necesita. Y no hace falta una gran precisión, ya que se trata de un proceso estocástico y la precisión del cálculo de Hearst influye poco en la precisión de la predicción.
:-)))