Gama de optimización - página 2
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a Neutrón
¿Estos dos tipos de errores se aplican a cualquier ST o sólo a las redes neuronales?
Estos dos tipos de errores se refieren a cualquier método de optimización de los parámetros de la estrategia comercial. También se refieren al Comprobador de Estrategias MT, pero la conclusión se basa en la suposición de que el número de parámetros a ajustar en el comprobador es igual al número de parámetros de entrada. Si el número de parámetros de entrada es inferior al número de parámetros establecidos en el comprobador, la fórmula se convertirá en una fórmula más general.
Escucha, no entiendo cómo debería funcionar esto en la realidad... Porque inicialmente no conocemos la frecuencia media de tratos de esta ST con estos parámetros... además, al cambiar estos parámetros, la frecuencia de tratos cambia...
lógicamente debería elegir el más rentable de estos 3 vagones y la mayoría de las veces será el 9º...
pero eso es solo el vagón... y tengo otros 4 parámetros y todos ellos afectan a la frecuencia de las operaciones... y, en consecuencia, el período de optimización... digamos que cambiar el stop loss de 25 a 250 afectará a la frecuencia de las operaciones...
¿Por qué lado debo entrar en la optimización?
No, no. ¡Espera!
La frecuencia de los tratos por sí misma, y su número óptimo en el historial de pruebas por sí mismo. Usted optimiza los parámetros de TS mirando los resultados de las operaciones - encuentra el máximo de alguna funcionalidad, en este caso, puede ser el ingreso acumulado o la rentabilidad (número de puntos por transacción). Ahora tiene una pregunta: dado el número de parámetros ajustables, necesita encontrar el número más óptimo de transacciones, en el que el probador optimizará la estrategia. Tenga en cuenta, no el tiempo, sino el número de entradas y salidas al mercado.
En resumen, la tarea incluye sólo el número de operaciones - no deben ser ni más ni menos que el número óptimo. Ha encontrado la rentabilidad óptima: el comercio. Después de un cierto período de tiempo, se empieza a sobreoptimizar y se hace todo el tiempo. ¿Cómo implementarlo en el Probador de Estrategias? Tienes que pensar...
En resumen, la tarea es sólo el número de operaciones - no deben ser ni más ni menos que el óptimo. Cuando hayas encontrado la rentabilidad óptima, opera. Después de un cierto período de tiempo, se empieza a sobreoptimizar y se hace todo el tiempo. ¿Cómo implementarlo en el Probador de Estrategias? Tienes que pensar...
ah... Así que... Entonces, ¿se refiere a poner un límite al número de operaciones al principio de la optimización?
>> Bueno, sí.
no hay un enfoque unificado para este asunto, ni puede haberlo..... cada uno lo hace por sí mismo.... Sé una cosa, hasta que no se decida sobre esta cuestión (qué periodo y cuántos forwards, etc.) nunca se confiará en el sistema de comercio....... :(((( y si no se confía, no se comercia.......
a Vinsent_Vega & Neutron
Tengo algunas ideas interesantes en cuanto a la optimización, o más bien a la reconversión, corregidme si me equivoco:
Tomamos una estrategia de trading, la ejecutamos en 3 intervalos - 1 mes, 2 semanas, 1 semana (cada intervalo es dos veces mayor que el anterior), guardamos los resultados en una BD (la misma MS Access o cualquier otra) de cada periodo en una tabla separada. A continuación, hacemos una consulta que muestre el tamaño de la operación con el conjunto de parámetros siendo el mismo para las tres tablas y, teóricamente, obtendremos el conjunto que no dará el máximo beneficio sino el más estable. Los periodos del probador pueden ser arbitrarios, lo principal es mantener la dependencia entre ellos (reduciendo cada uno de ellos a la mitad). Está claro que no podemos tener esa opción, cuando las tres tablas muestran resultados exitosos con el mismo conjunto de parámetros, entonces debemos seleccionar todos los parámetros que más se acerquen a ellos. Si tomamos como base a Fibonacci y construimos las consultas por números de Fibo en un intervalo de tiempo determinado, con el uso posterior de los números de Fibo como criterio de peso (los resultados en el intervalo más cercano al final tienen más peso que los anteriores). En general, tengo bastantes ideas hasta ahora, y compartiré los resultados a medida que los obtenga...
a Vinsent_Vega Yo también me preguntaba cómo saber la cantidad de operaciones antes de ejecutar la optimización - la respuesta es simple - ejecutamos el Asesor Experto con los parámetros por defecto en un intervalo necesario y miramos la cantidad de operaciones, luego se puede ejecutar una segunda vez en el mismo intervalo habiendo cambiado los parámetros drásticamente, así se puede estimar cuántas operaciones realizará el EA. Dado que la optimización requiere un uso intensivo del procesador, empiezo con el rango mínimo y lo aumento según sea necesario
Para Neutron, ¿qué pasa si todos los parámetros del Asesor Experto son ajustables? ¿O en este caso obtendremos un ajuste puro para la historia?