Modelos de mercado

 

Hola a todos. Soy Pantural.

Ya he intentado utilizar el Forex por tercera vez, creo que hay algo en él, pero la vida se tuerce. Nunca he ido más allá de 2 depósitos de 200$ cada uno. ¡Ahora creo que la situación es mejor que hace 4 años, al menos los diferenciales son wow cool!(¡Dios mío! ¡Es el pantural! ¡Guau!)

Llevo un tiempo mirando aquí, cada vez que tengo un minuto libre. Todavía no me he metido de lleno en la automatización. Tampoco tengo mucha experiencia en el comercio manual. ¡Estoy maduro, como un jugoso melocotón! Así que decidí conectarme e iniciar un diálogo. Soy un tipo caucásico caliente. Soy un tipo caucásico caliente, que exige seriedad y deferencia.

Leí el hilo Cómo escribir un asesor experto robusto, y algunos posts me animaron a investigar.

En particular, quiero definir de una vez por todas lo que se entiende por "regularidad del mercado", también se llama "ineficiencia", como yo lo entiendo en el sentido de que la eficiencia = aleatoriedad, respectivamente, la ineficiencia = no aleatoriedad. En general, hace tiempo, inmediatamente y sin entrar en la esencia, como si entendiera de qué se trata, pero ahora debo admitir que ya no entiendo, todo se astilla. Tengo que volver a ponerlo todo en su sitio.

Por ejemplo, un camarada está hablando en blanco y negro:

1(the pantural!)

El primer lugar para empezar a escribir un EA robusto es buscar patrones de mercado .

Si el patrón que has identificado existe realmente, seguramente aparecerá en el gráfico de Equidad o, al menos, estadísticamente (debes utilizar scripts para recopilar estadísticas). Si el "patrón" es realmente ruido de precios, entonces en una muestra suficientemente grande colapsará a cero y no habrá ninguna ventaja.

2. En la fase inicial también es muy importante limitarse a los parámetros mínimos. Es deseable eliminar absolutamente todas las variables auxiliares, incluyendo StopLoss y TakeProfit. La práctica demuestra que una estrategia robusta genera beneficios sin topes de protección ni niveles de beneficio, pero una estrategia de negociación con ruido no se salvará con ningún tope.

3) Si el patrón identificado se confirma con las pruebas preliminares, se construye un gráfico de rebasamiento. Se hace de la siguiente manera, la salida de la operación se sustituye por la salida por tiempo. Entonces se optimiza el parámetro responsable del tiempo de retención, como resultado se obtiene una cierta dependencia de la eficiencia de la estrategia (rentabilidad) del tiempo que lleva en el mercado. El extremo de esta curva determinará el horizonte de esta dependencia. Ahora tenemos la dependencia y el tiempo para el que es válida.

4. Entonces interviene el optimizador. Buscamos entre todos los parámetros posibles y construimos superficies 2D o 3D del tipo beneficio-parámetro. Si la convexidad de la superficie tiene una estructura estable, podemos hablar de un algoritmo realmente fiable.

5. Pruebas de avance. Unas pruebas adecuadas sobre el OOS permiten identificar la adecuación de la estrategia al mercado y los errores en su desarrollo, así como asegurarse de la estabilidad de un determinado patrón.

6. Además es sencillo. Modificamos la estrategia obtenida añadiendo topes de protección y reglas adicionales que pueden mejorar el rendimiento de la estrategia. Lo principal es no exagerar en esta fase.

7. La variante final también debe confirmarse en el historial y pasar el OOS.

8. Probando en modo demo. Se buscan errores técnicos y se corrigen las imprecisiones de aplicación. Se confirma la correlación entre los resultados de la prueba y la demostración.

9. Real.

¿Existe un procedimiento (método, algoritmo) para buscar tales regularidades? O es una búsqueda aleatoria de todas las combinaciones posibles de parámetros de indicadores y Asesores Expertos, patrones de velas, etc. ¿Y si la equidad aumenta y difiere del gráfico, se anuncia la regularidad determinada? ¿Tiene alguna lógica o plan?

Por favor, habla sin demasiado pudor ni vergüenza, pero sin memes ni otras payasadas, por favor.

 
¿Y cómo es que los indicadores típicos pueden ayudar en el trading? Antes de responder, piense objetivamente en el mecanismo de fijación de precios.
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о запущенной MQL5-программе
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Heroix:
¿Cómo ayudan los indicadores típicos en el trading? Antes de responder, piense objetivamente en el mecanismo de fijación de precios.

He estado pensando mucho, he probado cientos de pavos, probablemente miles, y cuanto más pienso y estudio, más se nublan las cosas. Al principio todo parecía sencillo.

Lo interesante del "cómo" es, simplemente, resumirlo. ¿En qué sentido o no? Desgraciadamente, sigo teniendo dificultades para entender el cuadro completo, como que el MACD o los estocásticos hagan predicciones por sí mismos sin tener en cuenta todas las razones, ¿es mejor que una moneda o es posible en general hacer una predicción superior al 50%? No he visto tanta diferencia de opiniones en un asunto tan sencillo, salvo en el comercio. A veces sí, a veces no, a veces sí, a veces no... La sensación de que todo lo relacionado con el mercado, incluso las leyes sobre el mercado, muerden como las comillas. Pero sólo hay una verdad, todas sus variantes son mentiras. Me gustaría averiguarlo.

En realidad quiero mostrar los principales tipos de correlaciones de mercado a nivel de regularidades matemáticas sin utilizar índices particulares y sus modificaciones. Por ejemplo, "tendencia(t)>>>tendencia(t+1)", "plano(t)>>>plano(t+1)", es decir, ineficiencia de tipo inercial, o "tendencia FI1>>tendenciaFI2", o algunos patrones razonablemente válidos desde el punto de vista estadístico, es decir, si(F(X(t-n,...,t)*P (t-n,...,t)) >>>UP\DOWN, como si alguna función del producto escalar del vector de pesos al vector de precios cruza algún umbral entonces se espera el movimiento hacia o desde tal o cual probabilidad...

Básicamente, quiero resumir en alguna galería de regularidades, agruparlas, promediarlas, reducir las redundancias, etc. Apunta a reducir el gigantesco volumen de todo tipo de alquimia, que personalmente me siento estúpido e incapaz de captar la inmensidad. Llevo ya un año pensando en el trading, aunque no lo hago muy a menudo, he tratado de desglosar lo más básico.

Es puramente a nivel de series temporales, sin el silbido alcista/bajista, los toros y la naturaleza de los IF específicos, las cestas, etc. La idea es que el propio análisis destaque lo dominante y lo esclavo, lo estructural y lo elemental.

Opero como a menudo intento hacerlo y me distraigo por no haber entendido los fundamentos. Lo estropeo y me olvido de ello durante un tiempo, pero luego mi interés aumenta. Aquí quiero poner todos los puntos sobre las íes.

 
hrenfx:

He leído este hilo, es una concentración del mismo. A ti personalmente, un elogio especial por no guisar en tus propios jugos, sino por transmitir conocimiento.

Estoy seguro de que mis intenciones no han sido suficientemente comprendidas. Permítanme intentar el otro lado...

Se necesita una especie de catálogo de relaciones estadísticamente fiables entre series temporales y un conjunto de formas de encontrarlas. El esquema más crudo posible, sin diferenciales, swaps, deslizamientos, comisiones, fregaderos de cocina, etc.

Supongamos que las condiciones son perfectas, cuáles son las relaciones puras y cómo se buscan, las relaciones más típicas y las formas más típicas de encontrarlas.

Soy diseñador de profesión (2D, 3D, animación, etc.). Me gustaría dibujar la estructura del sistema de raíces de los fundamentos del comercio. Creo que está claro que no saldrá nada bueno sin unos buenos fundamentos de construcción y procesamiento. Lo he aprendido por las malas. La situación es diferente en el diseño: se puede crear parche tras parche y al final algo funcionará, pero veo que no es así con el comercio. El castigo es más severo para ese pensamiento perezoso.

He leído bastantes libros y he visto video-medios de comunicación, pero es como si todo el mundo evitara hablar de lo más importante, todos van directamente a las especialidades, modifican millones de veces todos los principios conocidos y piden el know-how, tengo que entender estos detalles toda mi vida en cualquier lugar, incluso en los detalles de los detalles, son fractales como el mercado, se puede mirar alrededor y no hay límite a las variaciones y matices. Y me pasé un año en pruebas tontas e irreflexivas sin entender si un sistema así tenía alguna posibilidad de éxito, y si este éxito era algo objetivo, en lugar de un simple accidente... Debería apuntar mejor a entender lo que hay que tratar para no quedarse atrapado en la irreflexión para siempre.

¡De todos modos! Quiero hacer una galería de ineficiencias.

Una variante de la discusión de la primera más obvia:

TREND(t-n,...,t)>>>TREND(t,...,t+m)


El movimiento en el pasado aumenta la probabilidad de movimiento en el futuro.

Quiero hacer una selección desde las más sencillas hasta las más complicadas, y luego clasificar los principales tipos de estrategias y ver cuáles pertenecen a cada tipo, cuáles son mezclas, cuáles son incluso inútiles, etc.

 
No era por el hilo, era por la información de un post concreto de otro foro en el enlace dado.
 

pantural:

...Los bocetos más burdos, sin diferenciales, intercambios, deslices, comisiones, trucos de cocina, etc. ....

Teoría de Dow
 
No digas tonterías. Topekstarter, no pierdas el tiempo con este oscurantismo.
 
Heroix:
No digas tonterías. Topekstarter, no pierdas el tiempo con este oscurantismo.
No te preocupes tanto, hay suficiente para todos.
 
hrenfx:
No era por el hilo, era por la información del post concreto del otro foro en el enlace dado.

"Encontrar lo que no se sabe qué" es aparentemente mi caso.

Y en cuanto a los matices de la comunicación en el foro, la filtración de la inundación, etc., francamente hablando, los foros de diseño son más basura como me pareció, después de todos los compinches pseudo-bogeyman son más femenina y de mal humor, y los comerciantes por el riesgo de pensamiento sobrio (IMHO), masa oopsyvayut aparentemente ... En general, no me importa mucho acerca de la inundación. Lo principal que había entre ella era un grano de verdad.

Silenciosa:
Teoría de Dow
Heroix:
No mientas. Topikstarter, no pierdas el tiempo con este oscurantismo.

¿Por qué el oscurantismo? Es un gran punto de partida. Pensemos, para empezar, en cómo se puede concentrar en un conjunto de inferencias rigurosas. Con el que se pueden procesar series temporales y hacer predicciones.

1) Tres tipos de tendencias.

Bastante controvertido, en mi opinión. Puedes hacer 2, puedes hacer 5 y puedes hacer 10 también. Miles de grandes y cientos de miles de pequeñas influencias en el precio, una avalancha de órdenes de negociación que se basan en una predicción arbitraria, miles de estrategias, todos los marcos temporales, etc. La distribución se aproxima a la normalidad en la mayoría de los parámetros. No quiero dividirlo en 3 tipos. No entiendo de qué se trata. Lo rechazo.

2)Tres fases de tendencia primaria del mismo hilo. (IMHO) Es un poco exagerado.

3)El mercado tiene en cuenta todas las noticias. Sí, tiene sentido. Es una especie de ratificación del AT, pero no más.

4)Los IF y sus cestas están correlacionados. ¡¡¡О!!! Eso sí que es un pensamiento arrollador. Averigüemos exactamente cómo y cuáles son las formas más comunes de encontrar las correlaciones más significativas, basándonos en la medida de lo posible sólo en los TzVR sin explicaciones adicionales preferiblemente. Esto es porque si la información es pública, es obvio que ha sido completamente cortada, mordisqueada y rascada, es decir, no queda nada, toda la fuerza está en los métodos de búsqueda, o mejor dicho en los ladrillos de dichos métodos, no vamos a finalizar los métodos en sí, ya que estropearía la idea, pero el constructor puede ser discutido.

5)La PA del volumen complementa la predicción. También es bueno. En cuanto a mí, en general, necesito encontrar una forma de cuantificar cómo se puede relacionar toda la información disponible con la BP en estudio. Y utilizar todos los datos, con un cierto umbral, por supuesto.

6)Una señal de cese con un solo valor es muy subjetiva. "Monovalor" no es lo mismo que monovalor, así es como lo defines, en definitiva no estoy de acuerdo.

El principio fundamental de Dow es que es más probable que el mercado se mantenga en las mismas condiciones que cambie bruscamente. Que la tendencia es estadísticamente más probable que continúe.

En principio es algo que hay que pensar, cómo convertirlo en una breve declaración formal y ponerlo en la galería.

¡Genial! Se ha hecho un comienzo, ¡creo que podemos hacerlo!

 
Por lo visto no has visto la parte constructiva de ese post. Parece que tampoco estás aquí por el beneficio.
Razón de la queja: