Modelos de mercado - página 34
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Mmmmmm.... No sé, no sé... Algo falla en la premisa sobre la que se construye el modelo.
¿Qué es exactamente lo que te confunde?
Bueno, aquí hay un comienzo:
Supongamos además que durante un intervalo de tiempo infinitesimal dt la fuerza actuante disminuye en una cantidad dD(t) proporcional a la fuerza restante D(t) en el tiempo t
En otras palabras, se asume una simple retroalimentación negativa a las funciones continuas. Las series temporales de precios son intrínsecamente discretas y las "fuerzas" no dependen de sus incrementos tan fácilmente, ya que no son generadas por campos potenciales simples como en la física.
Si eliminamos el componente estocástico de las "fuerzas externas" y consideramos sólo las retroalimentaciones, definitivamente hay dos fuerzas, una proporcional al desplazamiento, hasta un cierto umbral del tiempo que el desplazamiento está en una dirección, la otra opuesta cuando se pasa este umbral. En general, es similar a la interacción interatómica.
Puedes ver por qué. Los efectos de las fuerzas fundamentales de peso (noticias, etc.) debidos a las predicciones y a las reacciones retardadas se "desprestigian", y las fluctuaciones estadísticas que han superado el umbral son recogidas primero por el bucle de retroalimentación (¡Ups! ¡tendencia!) y luego frenadas por las paradas de los que no acertaron la predicción y de los que adivinaron, que se volcaron al principio. El decaimiento exponencial no es ni siquiera aproximadamente el modelo correcto. Es más bien una mezcla de retroalimentación positiva y negativa con diferentes coeficientes.
Me gustó eso de la araña
Aquí es usted un economista, que una vez fue promocionado como el más sensato de los economistas alternativos a los americanos. ¿Puedes al menos explicar por qué no hay ningún libro de texto sensato sobre economía de mercado, sino todo mentira? ¿O tal vez sí?
Andrey
Hace unos diez años decidí escribir un buen libro de texto de economía de mercado. Me preguntaba por qué nadie había escrito uno todavía. Decidí seguir estrictamente el modelo matemático, no dibujar cruces como todos los autores de libros de texto. Sinceramente, he construido un modelo de negociación de Bem-Bawerk, un modelo de formación de precios de mercado en general. Empecé a demostrar la convergencia de los procesos, la ergodicidad...
Y entonces descubrí que los procesos de tal clase son en el caso general irreducibles. Es decir, en el caso general el precio de mercado simplemente no existe. De ello se deduce que la regulación del mercado sólo es posible en una clase muy limitada de sectores. En el resto, conlleva inevitablemente desequilibrios y, por tanto, debe ser objeto de un ajuste externo y violento.
Entonces también descubrí la imposibilidad de formar un equivalente universal de forma natural. La matriz de precios era en general asimétrica. En consecuencia, todas las teorías sobre el origen natural del dinero carecen de fundamento.
Lo mismo ocurre con los modelos de mercado de la jurisprudencia. En cuanto empecé a resolverlos analíticamente en lugar de dibujar cruces, se reveló que no hay equilibrio en los mercados, un proceso generalmente divergente, como el Universo de Friedman: sin un término cosmológico no hay equilibrio que ajustar. Así que toda la teoría keynesiana en general resultó ser un farol.
Y salieron muchas anécdotas como esa. Después abandoné la idea de escribir un libro de texto sobre economía de mercado. Por la falta de una descripción realista del tema.
La visión moderna del mercado se describe mejor en el libro de texto "Macroeconomía" de Gregory Mankew. Está claro que su objetivo es educar a los funcionarios, y no tiene nada que ver con los negocios reales.
Los rayos gamma son algo totalmente distinto. Pero no importaría si el indicador mostrara algo útil, pero aún no he visto nada así.
Los rayos gamma son algo totalmente distinto. Pero no importaría si el indicador muestra algo útil, pero aún no he visto nada de eso.
Aquí está la carrera en el probador (hasta ahora) de 2009 a 2013 con SL=TP. Por favor, dígame, ¿qué nos permite obtener la ventaja si no es debido a la distribución Gamma, que he incluido específicamente en el indicador a un lote constante 0,1?
Y en R=0,0005:
Bueno, eso es todo desde el principio:
En otras palabras, estás asumiendo una simple retroalimentación negativa, y a funciones continuas. Las series temporales de precios son intrínsecamente discretas y las "fuerzas" dependen, entre otras cosas, de sus incrementos no tan fácilmente, ya que no son generadas por campos potenciales simples como en la física.
Si eliminamos el componente estocástico de las "fuerzas externas" y consideramos sólo las retroalimentaciones, definitivamente hay dos fuerzas, una proporcional al desplazamiento, hasta un cierto umbral del tiempo que el desplazamiento está en una dirección, la otra opuesta cuando se pasa este umbral. En general, es similar a la interacción interatómica.
Puedes ver por qué. Los efectos de las fuerzas fundamentales de peso (noticias, etc.) debidos a las predicciones y a las reacciones retardadas se "desprestigian", y las fluctuaciones estadísticas que han superado el umbral son recogidas primero por el bucle de retroalimentación (¡Ups! ¡tendencia!) y luego frenadas por las paradas de los que no acertaron la predicción y de los que adivinaron, que se volcaron al principio. El decaimiento exponencial no es ni siquiera aproximadamente el modelo correcto. Es más bien una mezcla de retroalimentación positiva y negativa con diferentes coeficientes.
1. La continuidad del FWR es una suposición forzada para poder aplicar el aparato matemático más fácilmente. Posteriormente, quedó claro que este supuesto es despreciable con un muestreo suficiente.
2. Se supone que la función D(t) puede ser tanto positiva como negativa y entonces todo converge a su razonamiento sobre la retroalimentación positiva y negativa.
Aquí está la ejecución del probador (hasta ahora) desde 2009 hasta 2013 con SL=TP. Por favor, dígame, ¿cuál es entonces la ventaja, si no es debido a la distribución Gamma, que he incluido en el cuerpo del indicador en el lote constante 0,1?
Y en R=0,0005:
Entonces, ¿por qué las señales son tan malas?
En mi opinión, la premisa es muy dudosa. Y el resultado es una especie de alquimia. Tal vez haya algo de sentido común, pero está claro que no está en los exponentes.
Pero me gustaría jugar con él, si hay un indicador para MT5. No he encontrado ninguno.
Entonces, ¿por qué las señales son tan malas?
En mi opinión, la premisa es muy cuestionable. Y el resultado es una especie de alquimia. Puede que haya algo de sentido común, pero está claro que no está en los exponentes.
Pero me gustaría jugar con él si hay un indicador para mt5. No he encontrado ninguno.
1. Este modo está conectado desde el 13. 08. 13
2. ver el indicador para mt5 en el kodobase https://www.mql5.com/ru/code/10339.
Lo pondré en Anales, es muy jugoso.
Muy gracioso lo que dices))
1. este modo está conectado desde el 13. 08. 13
2. ver el indicador para mt5 en kodobase http://codebase.mql4.com/ru/7638 .
Gracias.
Sólo soy un principiante, así que podría decir algo estúpido, pero en mi opinión los indicadores-extrapoladores, deben ser implementados en dos versiones, una es para los seres humanos, es decir, alguna curva (s) con instrucciones para su (su) interpretación y la otra es para las máquinas,2d vector de probabilidad de desplazamiento potencial. X-qué camino, Y-qué probabilidad. Usando este vector en una barra particular (tick) sin pensar innecesariamente el TS es construido (probado) y todas las preguntas desaparecen sobre si atrapa algún patrón o no.
No entiendo cómo reducirlo a estos dos números en esta realización de su indicador, por eso no puedo evaluar adecuadamente la eficacia del algoritmo.
Por favor, formalícelo, es decir, cada barra corresponde a un vector de este tipo.