Modelos de mercado - página 7
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He estudiado antes el ángulo y las etapas, pero no me acostumbré / no me acostumbré/.
He estudiado antes el ángulo y las etapas, pero no se me pegaron / no me salieron / pero en general te agradezco el "recordatorio" del ángulo de inclinación de la serie de precios, lo interpretaré...
Y cuando el diferencial Oferta-Precio se amplía en ambas direcciones, ¿qué es: una tendencia plana, de "doble cara" o una tendencia?
Y cuando el diferencial Oferta-Precio se amplía en ambas direcciones, ¿se trata de una tendencia plana, una tendencia "bidireccional" o una tendencia?
¿Quiere una fórmula universal que lo explique todo, desde los milisegundos hasta los años? Lo siento, no tengo ninguno.
Analizo desde M5 a través de H1 hasta D1. ¿De qué tipo de expansiones de la difusión podemos hablar en este contexto?
Las extensiones de spreads son algoritmos HFT, las tendencias son tendencias que duran mucho más que un día.
Estamos hablando de cosas incomparables. He escrito más arriba que incluso en M5 no tiene sentido buscar tendencias.
No, sólo me interesa mucho saber cómo se explican las personas que se basan en nociones como la de plano/tendencia.
Otro ejemplo, tendencia/flotación/tendencia durante la sesión bursátil y un comportamiento similar por la noche/festividades/fines de semana. ¿Hasta qué punto son equivalentes estos periodos de tiempo? Me refiero al volumen negociado. ¿Dónde se encuentra un indicio de esto en las definiciones/notas dadas?
Eres tú el que luego(me dirijo en sentido figurado ) excluyes "irracionalmente" los primos "equivocados" de tu análisis, corrigiendo intuitivamente los conceptos "básicos".
pantural : Si es tendencia... Si es plano, entonces... Dos supuestos opuestos según el tipo de estado. Es difícil identificar los estados (muchos métodos) y el principal rompecabezas está en cómo explicarlos en detalle.
Aquí estamos.
Baba Klava en el muelle, tranquilamente bajo el delantal cambiando dólares por hryvnia y hryvnia por dólares, se preguntaba constantemente cómo se las arreglaba tan bien para reconocer el estado.
Sí... y tiene más ingresos que la mayoría de la comunidad aquí. Y eso no se puede discutir, creador de mercado.
La tendencia (trend) es el supresor (lo que suprime) la fiesta alcista o bajista (según el caso), el componente mental del mercado que está en la cabeza de la mayoría de los participantes en el mercado.
La supresión de una parte del mercado provoca un flujo de participantes de una parte condicionada a otra, lo que da lugar a un aumento relativo cuadrático de los participantes en la parte ganadora. De ahí la naturaleza del impulso.
Como el componente es mental, cambia de acuerdo con las leyes psicológicas de nucleación, desarrollo y conquista del espacio vital (mentes) por las ideas.
En la TF más baja es muy dinámica, cambiando casi sin inercia, mientras que en las más altas hay inercia (que crea ángulos de movimiento).
La tendencia sólo tiene un "ángulo" característico. También es una fuerza de presión. Si el ángulo cambia podemos hablar de la degeneración de la tendencia o de su finalización.
La volatilidad no está relacionada con las características de la tendencia (no define su desarrollo), pero es necesaria para obtener beneficios. Por lo tanto, sería razonable medirlo en TS y utilizarlo como punto de referencia.
Las tendencias tienen 3 etapas:
El primero se produce en la lava de la oposición, y es característico de la 3ª etapa de la tendencia dominante. La segunda etapa es el control total del partido en el poder, con guerras internas entre los estamentos.
El desarrollo de la confrontación interna (cuando unos quieren ir deprisa y otros no tienen prisa) conduce a la transición a la tercera etapa. Así, la aparición de una nueva tendencia tiene lugar en paralelo al marchitamiento de la antigua tendencia (es la etapa de la incertidumbre, la decisión tomada en esta etapa es la más cara, la criticidad del error es alta), el trabajo en la 2ª etapa es saltar a un tren en marcha (a menudo ineficaz, pero con la habilidad adecuada se puede tomar sin mucho riesgo).
Agradezco a Uran la definición menos clara de una tendencia. Aunque el concepto de "ángulo" es bastante relativo, es mejor utilizar el término "incremento", ya que el "ángulo" depende de la interpretación 2d y de una escala arbitraria.
Trend(pronunciado"trand", deling. Las tendencias pueden describirse mediante diversas ecuaciones: lineales, logarítmicas, de ley de potencia, etc. El tipo real de tendencia se determina a partir de la selección de su modelo funcional por métodos estadísticos o de suavización de laserie temporal original.
Wiki.
IMHO La forma más fácil de encontrar una tendencia es calcular el incremento del precio suavizado por MA. El signo indica la dirección y el módulo la intensidad. Si el módulo es inferior a un determinado valor, se trata de un piso. Por "precio" se entiende un valor que contiene la máxima información estadística de un determinado IF, por ejemplo OHLC/4. En cuanto a la estructura de la distribución intrínsecade OHLC, dejémosla para más adelante y supongamos una pequeña influencia de estos datos por el momento. Este método es, en mi opinión, el más "lógicamente limpio".
TF=TD((k*(SF(precio(t),n)-SF(precio(t-m),n)),x)
TF-tendencia/flet (1,0), k-factor de escala , SF- filtrode suavización , precio-precio, t-tiempo, n-periodo SF, m-pasos diferenciación, x-valor delumbral tendencia\flet, TD- (umbral) función .
SF es, por regla general, cualquier MA (SMA,EMA etc) para el análisis retrospectivo filtro(s) de suavizado es bilateral, es decir, sin retraso, y en el comercio se selecciona de acuerdo a los datos, filtro de lado izquierdo.
En esta definición, "plano" es un tipo de tendencia. Pero no está clarocómo seleccionar los coeficientes (k,n,m,x) y SF para dar una señal correcta para cambiar el tipo de TS de la tendencia siguiente a la del canal.
Se cree que esto se consigue enumerando los parámetros en las pruebas, completas o cualquier acelerada (genética, montekarlo, etc.) pero me atormentan vagas dudas de por qué eso es...
Los resultados son muy extraños, al menos para mí. Me siento como si estuviera caminando a ciegas, o en un tanque de buceo cometiendo cópula...
Es como si la idea principal estuviera ahí, pero aún no puedo captarla, ni siquiera puedo formular la pregunta con claridad. En general, señores que me reprochan que no sea específico, estoy en mi derecho.
Pero como se dice, la peor pregunta no se hace.
Se suele creer que se consigue mediante pruebas, completas o aceleradas (genética, montecarlo, etc.), pero tengo mis dudas...
Sin pruebas no hay manera, todo el poder está en las estadísticas. En general, es el único dato en el que se puede confiar. La tendencia o plano no es importante, lo que importa es el patrón que anticipa estadísticamente, lo que es el potencial de los cambios de precios. En general, es probable que no podamos introducir condiciones de mercado específicas con nombres y rituales asociados. Basta con hacer una media de los patrones seguidos en retrospectiva y luego comparar el actual con esos puntos de referencia generalizados. Creo que en cada escala e instrumento, habrá un patrón diferente.
....... En principio, probablemente sea posible no introducir estados de mercado específicos, con nombres y rituales asociados. Sólo hay que hacer una media de los patrones que se siguieron en retrospectiva y luego comparar el actual con esos puntos de referencia generalizados. Creo que en cada escala e instrumento, habrá diferentes patrones.
Esa es una dirección. Pero no es una panacea. Y la dirección es la más ornamentada. Se pueden implementar dichos reconocedores en mql5 según un plan ya preparado, pero el desarrollo, las pruebas y los algoritmos de entrenamiento son más fáciles en un conjunto de entornos especializados de DataMining y/o desarrollos propios.
Créanme, la marca tentadora de las "redes neuronales" en manos de un diletante no es mejor que el tándem MACD+martin, sólo probando parámetros y arquitecturas de red estándar, nada funcionará. Se trata de la más compleja fusión de ciencia y arte.
No se puede mezclar y combinar todos los patrones que preceden a una inversión o tendencia deseada, sólo para promediar conjuntos de precios... eso es una tontería. Los patrones mismos deben ser representados de manera bastante intrincada, por varios niveles de "derivados" de diferentes órdenes, que representan la parte más esencial de la información de los patrones. Tal codificación en sí misma es alquimia, que, aunque tiene alguna base en sí misma, pero todavía se refina y se somete a la selección y el resultado es completamente lógico difícil de fundamentar en todos los detalles, cluster, describir correctamente atalons para cada clase, etc. Y entonces neuronki es la más alta hechicería. Pero debo admitir que son incomparables hasta ahora, con el enfoque correcto.
Aconsejo tratar con una neurona y red de aprendizaje con ella, luego dos, una capa, dos, etc. visualizando qué distribuciones de pesos aparecen en el aprendizaje de qué datos por qué algoritmo de aprendizaje, empezando con series simples de qué funciones periódicas, luego patrones más complicados, etc. Debemos intentar ver cómo piensa y aprende la red. No debería tratar de adivinar lo que saldrá sólo probando parámetros y filtrando la serie inicial.
De todos modos, ¡lo entiendo! ¡Es una gran ilusión!
Ayer tuve una discusión con un profesor de matemáticas, que defendía su tesis sobre un análisis funcional dimensional infinito muy poco trivial, aunque tengo título técnico, pero no entendí de qué iba su tesis ni siquiera al intentar explicarla "con los dedos", o mejor dicho con los dedos es inexplicable, igual que es imposible imaginar que en >3d dimensiones por ejemplo no se pueda hacer un nudo. Un tipo muy duro.
Pues bien, me demostró en diferentes ejemplos que el recargo en el componente efectivo, que de alguna manera aparece a veces en todo tipo de algoritmos que buscan conexiones no aleatorias, existe sólo a posteriori, pero en realidad se lo comen por completo los insiders, es decir, los que tienen más información (cualitativa) en comparación con la multitud. Sólo queda el SB. La mayoría de las correlaciones obvias y no obvias ya se tienen en cuenta en los diferenciales y las comisiones a nivel interbancario, y los corredores, los que salen al interbancario, exageran esta contabilidad entre 2 y 5 veces. Y hay una mayoría que no lo sabe y una minoría que sí.
Así, otro impulso de mi interés por hacerme rico rápidamente se ha estrellado contra el granito de la ciencia.
¡Lo entiendo! ¡Es una gran ilusión!
Resulta que a los que no tienen acceso sólo se les permite tener una renta cercana a la del mercado, lo que, desde mi punto de vista, no es tan bonito en términos de rentabilidad. Aunque soy vendedor de ilusiones por profesión actual, no vendo cosas peligrosas a sabiendas, sólo empujo imágenes.
Pero en el nicho de mercado, no es, si se toma como opinión cualificada axiomática mi amigo científico, resulta que a partir de una situación social en la que sólo puedo ganar centavos de venta atractiva para probar(datos pasados) sistemas automáticos, a través de sitios, pero es 3 (ue) cifras al mes, y por lo que ganar sin secuestro y stoka.
Si se considera una estafa, es sólo en el contexto de las superganancias. Pero esto ni siquiera puede llamarse "beneficio", es más bien el sueldo de un plancton de oficina cualificado.