Modelos de mercado - página 35
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No es exactamente una tontería, pero no es la representación más completa, un vector de dos componentes sólo puede utilizarse para comprobar la predicción a una distancia fija de la barra actual, de lo contrario hay que predecir N barras por delante con una probabilidad exponencialmente decreciente. Pero estoy de acuerdo en que para un TS concreto sólo necesitamos dos números, el potencial estimado de cambio de precio y su probabilidad, el primer componente define el objetivo de precio y el segundo define la escala de riesgo.
En general, estoy de acuerdo, teniendo una distribución de este tipo, calculando la correlación con el potencial de sesgo real (con retrospectiva), se puede entender rápidamente y con precisión el potencial predictivo del patrón, sin pruebas clásicas.
1. la continuidad del FVR es una suposición forzada para poder aplicar el aparato matemático más fácilmente. Posteriormente se ha comprobado la nulidad de este supuesto con un muestreo suficiente.
2. La suposición es que la función D(t) puede ser positiva o negativa y entonces todo converge a su razonamiento sobre la retroalimentación positiva y negativa.Lucky_teapot lo que dice, cualquier extrapolador se comprueba fácilmente construyendo un indicador de predicción de paso fijo a partir de él (calculado sobre pruebas). Por ejemplo, usted predice el precio para N(=const) barras por delante basándose en la información actual. Es decir, para cada barra en el momento t, sólo se utilizan datos de precios no posteriores a t-N. Si construyes el indicador, queda claro dónde y cómo has fallado.
No es exactamente una tontería, pero no es la representación más completa, un vector de dos componentes sólo puede utilizarse para comprobar la predicción a una distancia fija de la barra actual, de lo contrario hay que predecir N barras por delante con una probabilidad exponencialmente decreciente. Pero estoy de acuerdo en que para un TS concreto sólo necesitamos dos números, el potencial estimado de cambio de precio y su probabilidad, el primer componente define el objetivo de precio y el segundo define la escala de riesgo.
En general, estoy de acuerdo, teniendo una distribución de este tipo, calculando la correlación con el potencial de sesgo real (con retrospectiva), se puede entender rápidamente y con precisión el potencial predictivo del patrón, sin pruebas clásicas.
Lucky_teapot lo que dice, cualquier extrapolador se comprueba fácilmente construyendo un indicador de predicción de paso fijo a partir de él (calculado sobre pruebas). Por ejemplo, usted predice el precio para N(=const) barras por delante basándose en la información actual. Es decir, para cada barra en el punto t, sólo se utilizan datos de precios no posteriores a t-N. Si construyes el indicador, queda claro dónde y cómo has fallado.
Lo siento, no me di cuenta de la respuesta((
Este tema ha estado rondando en mi mente como un concepto vago desde el principio. Pero hasta ahora es difícil ver cómo hacerlo en la práctica.
Se trataría de una representación clara y estandarizada del resultado de un sistema de predicción, cuya calidad puede comprobarse fácilmente sobre la marcha sin recurrir a las pruebas.
La idea es que el resultado del indicador se convierta en señal(es) o desplazamientos de precios esperados en el futuro, que luego se comparan con los reales retrospectivos, cuanto más cercanos mejor, y se calcula entonces el total acumulado.