Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3263
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¿Por qué entonces la liga de sistemas de trading no funciona muy bien?
Porque la idea es diferente allí y la realización en sí es salvajemente tupida
No hay selección de TS de calidad, pruebas de durabilidad, etc.
Sólo hay una selección constante de TS que funcionaron en el pasado reciente (lo cual no dice nada).
Hay un carrusel constante de TSs pseudo rentables.
Tengo TSs probadas y no se cambian ni se sustituyen, al menos de momento.
Porque la idea es diferente y la aplicación en sí es tremendamente artesanal
No hay selección de CT de calidad, pruebas de durabilidad, etc.
Sólo hay una selección constante de CTs que funcionaron en el pasado reciente (lo cual no dice nada).
Hay un carrusel constante de CT pseudo rentables.
Y he probado TS y no se cambian y no reemplazado, al menos no todavía.
Todo lo que escribes es una ideología banal de cartera, de la que se sabe todo desde Markowitz (1980).
Brevemente en tu caso, cuando se negocia una cartera, se suman los beneficios/pérdidas, pero el drawdown de la cartera no es mayor que el drawdown de la TS más drawdown. Normalmente el drawdown es menor hasta el 50% de la peor TS.
Todo lo que escribes es ideología banal de cartera, de la que se sabe todo desde Markowitz (1980).
Brevemente, en tu caso, cuando se negocia una cartera, se suman los beneficios/pérdidas, pero el drawdown de la cartera no es mayor que el drawdown de la TS con peor drawdown. Normalmente, el drawdown es inferior al 50% de la peor TS.
sí
Sólo hay una cartera de acciones de "comprar y mantener", y yo tengo una cartera de estrategias....
Por cierto, también puede reequilibrar la cartera de estrategias, será un paso hacia la similitud con la "liga de los sistemas de comercio" (o como se llame).
Que cada estrategia individual sea una aspiración no significa que sea sostenible
Nadie ha dicho eso...
Igual que la no robustez de una estrategia no indica que sea sostenible, sino que está sobreaprendida....
Ahora la pregunta es: ¿Qué estrategia que funcione con nuevos datos es más fácil de conseguir? ¿Una estrategia que sea robusta pero funcione o una estrategia que no sea robusta y funcione?
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En el enfoque propuesto cambio los requisitos a la ST (cambio la función objetivo) , los hago más suaves, más simples, más accesibles ...
Y por qué deben romper si hay un requisito de estabilidad (de hecho, este es el requisito principal).
NO hermosa equidad, NO drawdowns mínimos, NO máximo beneficio, etc ... sólo un resultado estable, estadísticamente significativo.
Y por qué deberían romperse al mismo tiempo si son diferentes, respectivamente no correlacionados, también recuerde sobre el requisito de"estabilidad" que debe cumplirse sin falta, de lo contrario todo lo demás no tiene sentido.
de lo anterior se deduce claramente que esta afirmación no es cierta.
¡Exacto!
La lógica debe practicarse, no simularse ). Los modelos fuertes sólo se basan en el principio que ahora predicas.
Pero eso no anula el hecho de que sea interesante intentarlo )En fin. He expuesto mi punto de vista, si es útil para alguien, me alegro.
Ahora buscaré patrones no correlacionados en la matriz y veré como interactúan las dos estrategias.