Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3262
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Думаю, что как раз смысл в другом.
Да, в стаде может быть одна-две паршивых овцы, с небольшим минусом. Но недолго, селекция делает своё дело. Это я про своих.
Думаю, что как раз смысл в другом.
Они должны быть статисчически прибыльными обезательно...
Они могут быть не прибыльны на тестовом периоде , но за счет того что стратегий много и они прибыльны статистически, срабоает закон большых чисел и в сумме общая еквити будет в +
Почему тогда лига торговых систем не очень работает ?
Потому что там идея другая и сама реализация дико кустарная
Там нету отбота качественных ТС, проверок на прочность итп
Там просто постоянно отбираються ТС которые работали в недалеком прошлом (что ниочем не говорит)
Те идет постоянная карусель из псевдо прибыльных ТС
А у меня ТС проверенные и они не изменяються и не заменяються , по крайней мере пока.
Потому что там идея другая и сама реализация дико кустарная
Там нету отбота качественных ТС, проверок на прочность итп
Там просто постоянно отбираються ТС которые работали в недалеком прошлом (что ниочем не говорит)
Те идет постоянная карусель из псевдо прибыльных ТС
А у меня ТС проверенные и они не изменяються и не заменяються , по крайней мере пока.
Все, что Вы пишите - это банальная идеология портфеля, про которые все известно, начиная с Марковица (1980).
Если кратко в Вашем случае, то при торговле портфелем прибыль/убыток складывается, а вот просадка портфеля не более просадки по самой просадочной ТС. Обычно просадка меньше до 50% от самой плохой ТС.
Все, что Вы пишите - это банальная идеология портфеля, про которые все известно, начиная с Марковица (1980).
Если кратко в Вашем случае, то при торговле портфелем прибыль/убыток складывается, а вот просадка портфеля не более просадки по самой просадочной ТС. Обычно просадка меньше до 50% от самой плохой ТС.
да
Только там портфель из акций "купил держи" , а у меня портфель из стратегий...
Кстати можно и ребалансировку портфеля стратегий тоже делать , это будет уже шаг в строну похожести с "лигой торговых систем" (или как оно там называеться)
Только стремность каждой отдельной стратегии не говорит о том, что она устойчивая
А никто этого и не говорил...
Так же как и НЕстремность стратегии не говорит о том что она устойчива, а скорей говорит о переобучении..
А теперь вопрос : какую стратегию которая работает на нвых данных легче получить ? стремную но работающюю или НЕстремную и работающую?
=================
Я в предложеном подходе меняю требования к ТС (меняю целевую функцию) , делаю их более мягкими, более простыми , более доступными...
А почему они должны ломаться если стоит требование стабильность (по сути это главное требование)
НЕ красивое еквити , НЕ минимальные просадки , НЕ максимальная прибыль итп... просто стабильный , статистически значимый результат
А почему они должны ломаться одновременно если они разные , соответсвенно не скоррелированы , так же помним про требвание "стабильность" которое должно выполняться обезательно , иначе все остальное не имеет смысла
из выше сказаного понятно что это утверждение не верно
Точно!!
Логику надо практиковать, а не симулировать ) Сильные модели как раз построены на том принципе, который ты сейчас проповедуешь.
Но это не отменяет того, что интересно попробовать )