Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3261

Новый комментарий
 
mytarmailS #:

нелепая МО стратегия с этого поста  

Стратегии могут быть самые невзрачные, важно одно чтобы среднее  приращений баланса было больше ноля


генерируем 100 условных стратегий с средним выше ноля

f <- function() cumsum(rnorm(500,mean = 0.01))
s <- sapply(1:100,\(x) f())


прибыль по отдельным стратегиям ниже ноля и сами стратегии выглядят ужасно

par(mfrow=c(4,4),mar=c(2,2,2,2))
for(i in 1:16){
          plot(s[,i], main=paste("стратегия номер",i),t="l") 
          abline(h=0,col=4,lty=2)}


но вместе эти стратегии генерируют стабильную прибыль

sc <- rowMeans(s)
layout(1)
plot(sc,t="l", main="все стратегии")

========================================

Вот так.. немного переосмыслив все и отказавшись от качества (одна хорошая ТС) можно перейти к количеству и в результате прийти к качеству


=========================================

Вопрос один, как наверняка отбирать стратегии с не нулевым ожыданием.

Все остальное решаемо

 
СанСаныч Фоменко #:

Уровень становится уровнем, когда он закончился, а в будущем, в котором принимаются торговые решения, будет другой уровень, т.е. предсказательной способностью уровень не обладает.

Но в реальности все еще хуже.

Построение ТС на уровнях на этапе обучения, тестирования может дать прекрасные результаты из-за "заглядывания вперед", так как учим на готовых уровнях, а когда начнем считать предиктора, то уровня не будем - см. выше. Поэтому ошибка предсказания на разных там ООВ ООС может дать прекрасные результаты, но если начать гнать шаг за шагом вне файлов обучения, делая расчеты предикторов, то ошибка классификации  будет произвольной.

несогласен нисчем из сказаного

 
mytarmailS #:
на стохастиках и других кривульках успешного алгоритма никто так и не построил

Это очень спорно. Как минимум мои роботы это опровергают. Но там есть специфика и некоторое дополнение к "стохастикам и другим кривулькам".

mytarmailS #:
но вместе эти стратегии генерируют стабильную прибыль

А вот с этим согласен, так они у меня и работают.

Но вот из МО это бы всё в отдельную тему вынести, не место ему тут. Да и мне тоже, не созрел ещё для МО, и стимула нет - и так неплохо работает.

 
JRandomTrader #:

А вот с этим согласен, так они у меня и работают.

А оно не может не работать, тут чистая матиматика 
 
mytarmailS #:

Стратегии могут быть самые невзрачные, важно одно чтобы среднее  приращений баланса было больше ноля


генерируем 100 условных стратегий с средним выше ноля


прибыль по отдельным стратегиям ниже ноля и сами стратегии выглядят ужасно


но вместе эти стратегии генерируют стабильную прибыль

========================================

Вот так.. немного переосмыслив все и отказавшись от качества (одна хорошая ТС) можно перейти к количеству и в результате прийти к качеству


=========================================

Вопрос один, как наверняка отбирать стратегии с не нулевым ожыданием.

Все остальное решаемо

Почему тогда лига торговых систем не очень работает  ?  
Может туда перенести обсуждение темы торговли нескольких систем  ?!! 
 
Roman Kutemov #:
Почему тогда лига торговых систем не очень работает  ?  
Может туда перенести обсуждение темы торговли нескольких систем  ?!! 
как-бы намекает :-)
 
Maxim Kuznetsov #:
как-бы намекает :-)
На что  ?  ) 
Он ведь даже пока заморозил опыты. 
 
Roman Kutemov #:
Почему тогда лига торговых систем не очень работает  ? 

Там главное условие не соблюдено - все системы должны быть прибыльные.

 
Roman Kutemov #:
На что  ?  ) 
Он ведь даже пока заморозил опыты. 

что неплохую в общем-то идею (групповые рост/падение equity типичных алгоритмов как индикация рынка и "дрейф" их оптимальных параметров) угробил оптимизатором. 

а сумма стратегий или выборка стратегий не даёт плюс. "есть бочки дёгтя с мёдом: как их не складывай и не выбирай лучше не будет; даже перемешивая отдельные, мёд не выделить"

 
JRandomTrader #:

Там главное условие не соблюдено - все системы должны быть прибыльные.

Думаю, что как раз смысл в другом. 
Не должны они все быть прибыльными, иначе всё очевидно. 
1...325432553256325732583259326032613262326332643265326632673268...3745
Новый комментарий