El mercado es un sistema dinámico controlado. - página 14
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Aquí hay una imagen - parece una cita ordinaria, de hecho es una suma de ondas sinusoidales. Me pregunto si se puede saber si es una serie estacionaria.
mostrar no 1500, sino 15000 o más observaciones... debería ser visible para el ojo...
mostrar no 1500, sino 15000 o más observaciones... debería ser visible para el ojo...
El uso de sistemas dinámicos de estructura aleatoria en un libro de texto sobre econometría puede estar descrito en algún sitio, aunque no me he topado con él, pero normalmente el aparato descriptivo que te interesa está dedicado a la literatura sobre mecánica estadística o dinámica estadística, otro nombre.
sistemas dinámicos, pero describiendo en la dinámica exactamente
probabilísticas
de los procesos.
p.s. Espero, que al autor del tema no le moleste un breve comentario, faa1947 no entenderá que su paquete favorito no está diseñado para el análisis de series de mercado con características probabilísticas inestables.
Eso es comprensible. ¿Pero en esta muestra?
Si lo vinculamos a un segmento de cotizaciones ( digamos un crecimiento lento prolongado )... entonces este modelo continuará este segmento... es decir, no mostrará un declive...
faa1947
si no te importa mostrar la aplicación práctica del paquete econ.
el artículo es francamente poco impresionante...
Aquí hay una imagen - parece una cita ordinaria, de hecho es una suma de ondas sinusoidales. Me pregunto si se puede identificar como una serie estacionaria.
faa1947
si puede mostrar la aplicación práctica del paquete económico.
La pregunta está formulada de forma algo incorrecta. Por lo tanto, es correcto decir que cualquier serie puede ser sometida a la prueba cuyos resultados ayudarán a hacer la conclusión sobre su estacionariedad o no estacionariedad con una cierta confianza. Por otra parte, siempre hay cierta incertidumbre en cualquier prueba sobre cualquier dato. Es decir, no sólo influye el conjunto de datos de entrada, sino también la forma en que se toma la decisión.
Al observar la imagen, parece que la serie no es estacionaria: las cotizaciones habituales del mercado. Pero por su origen es estacionario: la suma de las sinusoides. ¿Cómo demostrar que la intuición es errónea en el intervalo de muestra dado? Por ejemplo, ¿con el fin de identificar zonas fuertemente/débilmente no estacionarias en las cotizaciones reales?
Por cierto, sería interesante ver qué diría este paquete económico sobre los datos dados.
Tanto en ellos como en los datos reales... pero como la econometría utiliza datos fa (su recuperación y durabilidad es un problema) no creo que haya un resultado real que funcione (sólo un poco en + si poner en TS)
faa1947 show...al menos algo ....
Al observar la imagen, parece que la serie no es estacionaria: las cotizaciones habituales del mercado. Pero por su origen es estacionario: la suma de las sinusoides. ¿Cómo demostrar que la intuición es errónea en el intervalo de muestra dado? Por ejemplo, ¿con el fin de identificar zonas fuertemente/débilmente no estacionarias en las cotizaciones reales?
Incluso si seleccionas estas secciones... cambiarán caóticamente, no con un paso determinado... significa que no hará nada... o incluso si lo hace, su uso práctico será insignificante... en mi opinión, claro...