Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más

Maxim Dmitrievsky 2023.09.28 18:05 #32651

Forester #:
Creo que tiene sentido normalizar las columnas antes de calcular la correlación. Las razones se han discutido antes.
Maxim - Pensé que querías probar la normalización. ¿Hubo alguna mejora? O deterioro.

Todo está más o menos bien sin normalización.

mytarmailS 2023.09.28 18:35 #32652

Experimento de nivel.

1)

Tomamos una sección del gráfico del euro 1m en el tamaño de 100 velas y contar cuántas veces el precio de alta se mantuvo en el mismo lugar, es decir, cuántos eran altos en el mismo precio.

Haga esto 500 veces en 500 tramos diferentes no solapados, resuma las estadísticas.

2) Generar series aleatorias con distribución idéntica a los precios, con el mismo promedio de ticks reales, con la misma desviación estándar, generar una serie de m1, así como la serie tiene el mismo número de decimales (karoch hizo la máxima identidad).

Dudo que nadie distinga este gráfico del real.

============================================

Hagamos un experimento.

n_times real simul 1 1 19506 24036 2 2 6575 4829 3 3 2373 959 4 4 873 141 5 5 375 32 6 6 154 3 7 7 70 0 8 8 35 0 9 9 18 0 10 10 11 0 11 11 3 0 12 12 5 0 13 13 0 0 14 14 1 0 15 15 0 0 16 16 1 0 17 17 0 0 18 18 0 0 19 19 0 0 20 20 0 0

Se trata de la suma absoluta de rebotes de todos los experimentos.

La tabla muestra que en los datos de simulación el precio casi nunca golpea el mismo precio 5-6 veces, pero el precio real puede golpear mucho más veces.

Así que se puede interpretar en la dirección de la existencia de niveles.

De la teoría a ¿Cómo se puede confiar una estrategia de negociación

Maxim Kuznetsov 2023.09.28 21:47 #32653

mytarmailS número de decimales (karoch hizo la máxima identidad).
Dudo que nadie distinga este gráfico del real.

============================================

Experimentemos

Esta es la suma absoluta de rebotes de todos los experimentos.

La tabla muestra que en los datos de simulación el precio casi nunca rebota 5-6 veces, pero el precio real puede rebotar muchas más veces.

Así que puede interpretarse en el sentido de la existencia de niveles.

En las cotizaciones reales de divisas existe (no muy grande, pero existe) dependencia de los niveles de precios. Se inició el análisis de datos, pero tradicionalmente para la rama nos apresuramos a experimentos.

ZY. en general, en cualquier precio hay también, pero aún más débil, inducida por las monedas

Tendencia y niveles Índice de las divisas FOREX - Tendencias, previsiones

mytarmailS 2023.09.29 02:11 #32654

Maxim Kuznetsov #:

en las cotizaciones de divisas reales hay (no muy grande, pero la hay) dependencia de los niveles de precios. Empezamos a analizar los datos, pero tradicionalmente para la rama nos precipitamos a los experimentos.

ZY. en general, cualquier precio también tiene, pero aún más débil, dependencia inducida de las divisas

El experimento es el criterio de la verdad...

Y el experimento ha demostrado que si el precio alcanza algún nivel 3 veces o más, no es una coincidencia, porque la coincidencia tiene estadísticas completamente diferentes en un evento similar.

¿Qué es "inducida por las monedas"?)))

Bitcoin y todo lo Buscando patrones ¿Por qué se han

Alexandr Sokolov 2023.09.29 07:09 #32655

mytarmailS número de decimales (karoch hizo la máxima identidad).

Dudo que nadie distinga este gráfico del real.

============================================

Experimentemos

Esta es la suma absoluta de rebotes de todos los experimentos.

La tabla muestra que en los datos de simulación el precio casi nunca rebota 5-6 veces, pero el precio real puede rebotar muchas más veces.

Así que se puede interpretar como la existencia de niveles.

¿Puede ver el código que genera el gráfico?

mytarmailS 2023.09.29 07:12 #32656

Alexandr Sokolov #:
¿Podemos ver el código que genera el gráfico?

El código está en R

Maxim Kuznetsov 2023.09.29 07:27 #32657

mytarmailS #:
La experimentación es el criterio de la verdad...

Y el experimento ha demostrado que si el precio alcanza un cierto nivel 3 veces o más, no es una coincidencia, porque la coincidencia tiene estadísticas completamente diferentes para un evento similar.
.

¿Qué es la"manipulación de divisas"?)))

Todas están relacionadas. Las monedas golpean y todos los derivados, valores, acciones repiten el movimiento de una manera u otra. Las divisas son más fuertes y afectan a todos directamente, y el efecto inverso es del agregado total.

Muy figurativamente: EURUSD golpea un nivel, un trader ve un canal débil en AAPL y trata de hacer algo. Entonces tiene una pista, no relacionada con el negocio de apple, un cambio significativo en la oferta/demanda de la acción y el sentimiento de los inversores. Está fuera, está fuera, está fuera.

¡Atención concurso! Adivina el Algo interesante en el Cursos absolutos

mytarmailS 2023.09.29 07:50 #32658

Maxim Kuznetsov #:

todos están conectados. Las divisas golpean y todos los derivados, valores, acciones repiten el movimiento de una forma u otra. Las divisas son más fuertes y afectan directamente a cada persona, mientras que el efecto inverso es del agregado total.

Muy figurativamente: EURUSD golpea un nivel, un trader ve un canal débil en AAPL y trata de hacer algo. Entonces tiene una pista, no relacionada con el negocio de apple, un cambio significativo en la oferta/demanda de la acción y el sentimiento de los inversores. Está fuera, está fuera, está fuera.

Estoy de acuerdo.

Alexandr Sokolov 2023.09.29 08:14 #32659

mytarmailS #:
Código R

Lo resolveré.

... o al menos dime el principio.

mytarmailS 2023.09.29 08:59 #32660

Alexandr Sokolov #:
Lo resolveré.

... o al menos dime el principio

#  install.packages("quantmod")
library(quantmod)


#  Ето реальные тики которые мы заргужаем откудо то
real_tiks <- cumsum(rnorm(10000))
#  plot(real_tiks,t="l")
dft <- diff(real_tiks) #  ретурны



#  генерируем случайные тики из характеристик ретурнов реальных тиков
fake_tiks <- rnorm(n = 10000, mean = mean(dft), sd = sd(dft))
fake_tiks <- cumsum(fake_tiks)



#  создаем временной вектор чтобы создать обьект xts
times <- seq(as.POSIXct("2016-01-01 00:00:00"), length = length(fake_tiks), by = "sec")
xts_fake_tiks <- xts(fake_tiks, order.by = times)


# из тиков  создаю  м1
ohlc_m1 <- to_period(xts_fake_tiks, period = "minutes", k = 1)
#  head(ohlc_m1)
chart_Series(ohlc_m1)

para cada función hay una ayuda "signo de interrogación + nombre de la función" en la consola.

?cumsum

También hay paquetes especiales para la simulación de series temporales

https://cran.r-project.org/web/packages/simts/vignettes/vignettes.html

https://search.r-project.org/CRAN/refmans/forecast/html/simulate.ets.html

Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3266