Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2797

 
mytarmailS #:
Así es como puedes escribir una respuesta a todo un libro y tu respuesta es : no has contestado, la respuesta no es sustantiva, es una retractación))))

Así que vuelve a leer mi mierda de post.

Si la expresión "persona que se precie" no va contigo entonces que otras preguntas. Gee-gee)

 
Uladzimir Izerski #:

Si la expresión "persona que se respeta a sí misma" no le gusta, entonces qué otras preguntas hay. Gee-gee).

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Foro sobre negociación, sistemas automatizados de negociación y prueba de estrategias de negociación

¿Hay un patrón en el caos? ¡Intentemos encontrarlo! Aprendizaje automático en el ejemplo de una muestra específica.

Aleksey Vyazmikin, 2022.10.21:46

En realidad, sugiero descargar el archivo en el enlace. Hay 3 archivos csv en el archivo:

  1. train.csv - una muestra, en la que usted necesita para entrenar.
  2. test.csv - muestra auxiliar, se permite usarla durante el entrenamiento, incluso fusionada con train.
  3. exam.csv - una muestra que no participa en el entrenamiento.

La muestra en sí contiene 5581 columnas con predictores, el objetivo en 5583 columna "Target_100", las columnas 5581, 5582, 5584, 5585 son auxiliares, y contienen:

  1. 5581 columna "Hora" - fecha de la señal
  2. 5582 columna "Target_P" - dirección de la operación "+1" - compra / "-1" - venta
  3. 5584 columna "Target_100_Buy" - resultado financiero de la compra
  4. 5585 columna "Target_100_Sell" - resultado financiero de la venta.

El objetivo es crear un modelo que "ganar" más de 3000 puntos en exam.csv muestra.

La solución debe ser sin mirar en el examen, es decir, sin utilizar los datos de esta muestra.

Para mantener el interés - es deseable contar sobre el método que permitió alcanzar tal resultado.

Las muestras pueden transformarse como se desee, incluso cambiando la muestra objetivo, pero debe explicarse la naturaleza de la transformación, de modo que no sea un ajuste puro a la muestra de examen.


 
Aleksey Vyazmikin #:

Coges el paquete rattle:: rattle() de R, te da respuesta a todas las preguntas del post y a un montón de preguntas adicionales y útiles, te sorprenden los resultados y nos cuentas brevemente los resultados .

Rattle lo tiene todo: preprocesamiento, representación gráfica de la capacidad predictiva de los predictores, 6 modelos, evaluación del modelo .

Tienes que dedicar un poco menos de tiempo a obtener resultados que te sorprendan que a publicarlos en el foro. Pero serán tus resultados, tus conocimientos y habilidades, no los de otro.

De lo contrario, vamos al mercado y usted será feliz, aunque pagado.

 

Foro sobre trading, sistemas automatizados de trading y prueba de estrategias de trading

¡¡¡¡No es el Grial, sólo ordinaria tales - Bablokos!!!!

Aleksey Nikolayev, 2022.10.11 21:16

Si de repente se piensa en ello, aquí es un buen libro sobre los fundamentos de R y como libro de referencia.


Si lo que puedo descuento)))) Para mi este es mejor que otros)))

 
СанСаныч Фоменко #:

Toma del paquete R rattle:: rattle() da respuesta a todas las preguntas del post y a un montón de preguntas adicionales y útiles, tú mismo te sorprendes de los resultados y nos cuentas brevemente los resultados .

Rattle lo tiene todo: preprocesamiento, representación gráfica de la capacidad predictiva de los predictores, 6 modelos, evaluación de modelos .

Tienes que dedicar un poco menos de tiempo a obtener resultados que te sorprendan que a publicarlos en el foro. Pero serán tus resultados, tus conocimientos y habilidades, no los de otro.

De lo contrario, vamos al mercado y usted será feliz, aunque pagado.

Aquí y demostrar que eres capaz de algo, y no sólo agitar el aire aquí - no había ninguna evidencia de usted de la presencia de soluciones terminadas, sólo una declaración de que usted ha encontrado una manera grial de la selección de los predictores. Creo que su sonajero es sólo un juguete - no es muy útil para una muestra compleja como ésta.

Sólo sugerí una tarea de este tipo en forma de competición, para que no se cagaran los unos en los otros, sino que realmente pudieran mostrar sus habilidades y así hacerse respetar.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Demuestra que eres capaz de algo, en lugar de limitarte a agitar el aire aquí - no has dado ninguna prueba de soluciones completas, sólo una afirmación de que has encontrado una forma grial de seleccionar predictores. Creo que tu sonajero es sólo un juguete - no sirve de mucho para una muestra compleja como ésta.

Sólo sugerí una tarea de este tipo en forma de competición, para que no se cagaran unos en otros, sino que realmente pudieran mostrar sus habilidades y así hacerse respetar.

Usted no debe "sentir", pero publicar el código y los resultados de código.

¡Muy codicioso! Y codicioso por pereza.

500 dólares y todas las respuestas. Y luego se acuesta en el sofá y "sentir" con un bolsillo más ligero, pero con el resultado.

 
СанСаныч Фоменко #:

No deberías "sentirlo", deberías publicar el código y los resultados del código.

Eres muy codicioso. Y codicioso por pereza.

500 dólares y todas las respuestas. Y luego te tumbas en el sofá y "sientes" con el bolsillo más ligero, pero con resultados.

Así que no seas perezoso - ¡trata de resolver el problema!

Y sobre el tacto, escribo desde el hecho de que lo probé, y o lo usé incorrectamente o realmente no sirve en muestras complejas.

Tengo mi propio método de extracción de información útil, por lo que quiero compararlo con los demás.

 
mytarmailS #:
Sigues, pero no entiendes nada...(

Por ejemplo lo que - para resolver cualquier problema que necesita un criterio para resolver el problema, también es un error))))


Ahora me di cuenta de que ha completado el post. Así que me voy a permitir contestar.

No buscas más que errores. Ahí radica el problema con los soñadores de MO. Buscan errores, no resultados de predicciones concretas. Incluso el más pequeño error es 100%_un error)). En los mercados financieros en primer lugar.

Sigue equivocándote))) No voy a responder e interferir más.

 
Uladzimir Izerski #:

Ahora me doy cuenta de que has actualizado el post.

Además, yo también contesté a tu pregunta hace tiempo))


Uladzimir Izerski #:

No buscas más que errores. Este es el problema de los soñadores de MO. Buscan errores, no resultados concretos de las previsiones.

Tienes una visión muy, muy estrecha del concepto de "error".

en un caso se trataba de un error en la previsión de un indicador,

en otro caso, por ejemplo, el error podría ser la curva de balance, o la desviación de algún capital ideal,

o la dinámica de crecimiento del capital,

o, por ejemplo, el número de errores del algoritmo (el número de errores del algoritmo también es un error).

o puedes mirar al robot algoritmo con tus ojos y decirle (por código/botón) - me gusta esto, pero no hagas esto otro, y esto también se puede considerar un error....

Y hay millones de variaciones diferentes, e incluso lo que haces, también tiene algún criterio (bueno / malo). Eso también es un error.

El hecho de que no te des cuenta, no lo admitas, es solo tuyo....


Un error es un criterio bueno/malo expresado por un número.

Razón de la queja: