Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 278
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Encontré una transacción en mi diario de hace 5 años, cuando operaba en "oanda", por pura casualidad. Fue una buena época, llena de esperanza y de una especie de romanticismo de mercado. :)
Si tienes una comprensión de lo que es el ahorro / asignación, la comprensión de quién toma el dinero y lo más importante la disciplina y la paciencia, no sólo para entrar con éxito, sino también para esperar a cabo todo el movimiento, con los últimos elementos que tengo problemas crónicos, y por eso me uní a los algoritmos :)
P.D. todo el sistema de comercio en un post GRATIS :))
No, no es un error.
El traqueteo es una broma bastante astuta.
Por un lado, permite ver todo el ciclo del aprendizaje automático con un coste ínfimo: dataminig, modelización, evaluación del modelo.
Por otro lado, da la ilusión de la simplicidad del modelo. Y esto no es nada fácil. Cada elemento de los modelos utilizados requiere una actitud muy reflexiva. Y esto es necesario en absolutamente todas las etapas del trabajo de aplicación de las IM. En particular, la selección de la variable objetivo tampoco es un problema sencillo. Uno puede elegir variables objetivo muy tentadoras y luego encontrarse con la imposibilidad de seleccionar predictores para ellas. En cuanto al PP en el artículo, estrictamente hablando, no está nada claro QUÉ es lo que se predice....
No existe el grial y, sobre todo, no hay que hacerse ilusiones, se necesita trabajo y conocimiento.
El hecho de que haya tomado el indicador adelantado, ya se ha desplazado hacia el futuro. Si tomara el indicador Momentum, tendría que desplazarse medio período, pero ZZ muestra el futuro en un momento dado. Para comerciar con ZZ no es necesario cambiarlo, si no se revaloriza? Las estadísticas de la ventana con un retardo deben ser desplazadas, ZZ no tiene retardo, la pendiente de ZZ muestra la dirección de la posición ideal y debe ser enseñada al clasificador.
El desfase no estropeará significativamente el aprendizaje si la distancia entre las rodillas de ZZ es mucho mayor que el paso de desfase, pero enseñará al sistema a adelantarse a ZZ y eso significa enseñarle a trabajar "mejor que perfecto", empeorará el aprendizaje por razones obvias, porque los atributos apropiados pueden no haberse formado todavía.
Aconsejo tomar cualquier serie simple, por ejemplo una onda sinusoidal con un signo por ejemplo un impulso en el medio período de la onda sinusoidal, un objetivoZZ con y sin desplazamiento y enseñarlo al bosque, puede ver que con un desplazamiento será un poco peor que sin.
La cuestión es que usted ya tomó un indicador adelantado, ya está desplazado hacia el futuro, si usted tomó el impulso, entonces sí, tuvo que desplazar por medio período, pero ZZ muestra el futuro en este momento particular. Para comerciar con ZZ no es necesario cambiarlo, si no se revaloriza? Las estadísticas de la ventana con un retardo deben ser desplazadas, ZZ no tiene retardo, la pendiente de ZZ muestra la dirección de la posición ideal y debe ser enseñada al clasificador.
El desfase no estropeará significativamente el aprendizaje si la distancia entre las rodillas de ZZ es mucho mayor que el paso de desfase, pero enseñará al sistema a adelantarse a ZZ y eso significa enseñarle a trabajar "mejor que perfecto", empeorará el aprendizaje por razones obvias, porque los atributos apropiados pueden no haberse formado todavía.
Aconsejo tomar cualquier serie simple, por ejemplo, sinusoide con un rasgo, por ejemplo, el impulso de la mitad de un período de la sinusoide y el objetivoZZ con y sin desplazamiento y enseñarlo al bosque - se puede ver que es un poco peor con el desplazamiento que sin.
Sería bueno ver los resultados de los cálculos.
Espero que haya leído todos los artículos que ya se han publicado en el sitio sobre estos temas y no vaya a describir la invención de la bicicleta...
Las nuevas ideas son siempre interesantes.
Buena suerte
Sí, incluso un mono por tres rublos puede hacerlo aquí, esta es una típica bandera descendente.
AHAHAHAHAH.... )) y había un estocástico típico en una zona de sobrecompra típica y muy probablemente una línea de tendencia típica que se rompió y algo más típico que me perdí... Y, efectivamente, allí estaba también el típico analista que suele analizar el precio después del hecho..... Típica víctima de la próxima cocina de forex...
AHAHAHAHAH.... )) y había un estocástico típico en una zona de sobrecompra típica y muy probablemente una línea de tendencia típica que se rompió y algo más típico que me perdí... Y efectivamente, allí estaba el típico analista que suele analizar el precio después del hecho..... Típica víctima de otra cocina de forex...
Típica bandera bajista, se cerraron compras se abrieron nuevas ventas cuál es el problema. En realidad hay 2 banderas allí. Típica venta direccional, típico pullback direccional, nada nuevo en el mercado y no lo será.
Típica bandera bajista, las compras se cerraron, las nuevas ventas se abrieron ¿cuál es el problema? En realidad, hay dos banderas. Típica venta direccional, típico pullback direccional, nada nuevo en el mercado y no lo será.
Una vez más, todo es típico a posteriori, a posteriori se puede explicar la tendencia del mercado con los estocásticos, las noticias, los patrones o cualquier otra chorrada, incluso se puede explicar la caída como un picor de oreja izquierda y si a los hámsters les suena a confianza, puede que se lo crean y esta fábula funcione, pero ¿sabes qué? Mañana, cuando la señal se repita y haya que tomar la decisión en tiempo real en lugar de post factum, todos los hamsters perderán dinero con esta típica señal, y esta situación será típica del mercado sin ningún sarcasmo.
Puedo encontrar millones de ejemplos en los que su bandera no funcionó, así que ¿cuál es la tipicidad aquí? ¿cuál es el poder de predicción? Además puedo generar ruido aleatorio y darle diciendo que es el eurodólar y encontrará cientos de sus banderas descendentes ahí, ¿significa eso que están ahí? Ni siquiera te darías cuenta de que no es eurodólar, piénsalo.
Lo repetiré una vez más, el post factum es lo típico, el post factum puede explicar el movimiento con un estocástico, una noticia, una cifra o cualquier otra gilipollez, incluso puedes explicar la caída con el picor de tu oreja izquierda y si les suena plausible a los hámsters, se lo creerán y esta fábula funcionará, pero ¿sabes qué? Mañana, cuando la señal se repita y haya que tomar la decisión en tiempo real en lugar de post factum, todos los hamsters perderán dinero con esta típica señal, y esta situación será típica del mercado.
Puedo encontrar millones de ejemplos en los que su bandera no funcionó, así que ¿cuál es la tipicidad aquí? ¿cuál es el poder de predicción? Además puedo generar ruido aleatorio y darle diciendo que es el eurodólar y encontrará cientos de sus banderas descendentes ahí, ¿significa eso que están ahí? ni siquiera te das cuenta de que no es eurodólar, piénsalo.
¿Ves el movimiento direccional? Lo ves, así que según tú los participantes se basaron en tus conclusiones en ese momento. Todos empezaron a creer lo principal - utilizar los trabajos científicos del miembro del foro mql5 mytarmalis)) ¿Lo crees tú mismo? Es simplemente ridículo.
¡¡¡¡Bueno, vamos a reírnos de !!!! ))) En realidad, cada uno tiene sus propias ideas, así que qué más da....)
¡¡¡¡Bueno, vamos a reírnos de !!!! ))) realmente cada uno a lo suyo, bueno eso es todo....)