La interacción de los mercados. - página 11
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1. La correlación es una consecuencia, no una causa. Si se acerca a -1 o 1, entonces hay alguna razón por la que las dos series están relacionadas.
2. Fórmula de correlación R(x,y) = COV(x,y) / ((D(x)*D(y) )^1/2) - por lo que la correlación depende sólo de la fila x y y, los primeros números de la fila contribuyen a R exactamente igual que los últimos. ¿Qué significa? Que recalcular la correlación en un día es un ejercicio totalmente inútil.
3. Si la correlación es cercana a 1, y X ha cambiado, podemos suponer que Y también cambiará. Lo contrario también es cierto, por lo que no hay esclavos líderes.
4. Existe una correlación >0 entre todos los mercados de valores porque todos los países están relacionados con la exportación e importación.
Casi todas las divisas tienen una correlación con el dólar y el yen < 0, porque el dólar y el yen se consideran las divisas de menor riesgo, y cuando las condiciones económicas se deterioran los inversores acuden a estas divisas , de ahí que cuando el crecimiento económico (aunque haya comenzado en EE.UU.) las divisas de riesgo suban.
El Dow sube, el xxx/USD sube y el USD/xxx baja
Pero no puedes ganar dinero con esto - porque la correlación no responderá al spread entre ellos, y en general, en economía, esta maldita pseudociencia basada en tu estupidez y codicia, nadie debe nada a nadie, y si lo hace - se recupera tan rápido que tú y tu mt4 seréis los últimos.
Yo calculo el Dow incluso media hora antes de la apertura de la Bolsa de Nueva York, y durante la negociación mi cálculo es más preciso que el que realiza la propia Bolsa, pero eso no me da ventaja. Básicamente, por eso te lo dije, porque no es así :)
5. La suposición de que hay esclavos y plomos en la renta variable es igual de ridícula. Por supuesto, la correlación dentro de un sector es más fuerte que entre distintos valores de diferentes sectores. Así que sale un informe fuerte para Sber, WTB rebota al mismo tiempo que Sber, lo contrario también es cierto. Además, los americanos publican informes después de la negociación y todo rebota en la apertura.
1. Корреляция – это следствие, а не причина. Если она близка к -1 или 1, значит есть какая-то причина почему два ряда взаимосвязаны.
2. Формула корреляции R(x,y) = COV(x,y) / ((D(x)*D(y) )^1/2) – итак, корреляция зависит только от ряда x и y, при этом, вклад в R первые числа в ряду вносят точно такой же что и последний. Что это значит ? То что пересчитывать корреляцию внутри дня вообще бесполезное занятие.
3. Если корреляция близка к 1, и X изменился, можно предположить что Y тоже изменится. Справедливо и обратное, поэтому никаких ведущих ведомых не существует.
4. Между всеми рынками акций корреляция >0, потому что все страны между собой взаимосвязаны экспортом-импортом.
Почти все валюты имеют корреляцию с долларом и йеной < 0, так как доллар и йена считаются валюты с самым низким риском, и при ухудшении экономической ситуации инвесторы уходя в эти валюты, следовательно, при экономическом росте (даже если он начался в США) растут рискованные валюты.
Растет доу, растут xxx/USD, и падают USD/xxx
Но, заработать на этом нельзя – потому что корреляция не даст ответ какой должен быть между ними спред, и вообще, в экономике, в этой чертовой лженауке, основанной на вашей тупости и жадности, никто никому ничего не должен, а если и должен – это отыгрывается так быстро, что вы со своим мт4 будете последними.
Я рассчитываю Доу еще за полчаса до открытия NYSE, да и во время торгов мой расчет более точный, чем его рассчитывает сама биржа, но это не дает мне преимуществ. В принципе, поэтому и рассказал, потому что не дает :)
5. Предположение, что есть ведомые и ведущие в акциях так же нелепо. Конечно, корреляция внутри отрасли сильнее, чем между разными акциями разных отраслей. Ну вышел сильный отчет по сберу, втб отскочит одновременно со сбером, справедливо и обратное. Более того, амеры выпускают отчеты после торгов, и все отыгрывается сразу при открытии.
No he releído todo el hilo, así que no sé si se mencionó aquí que la correlación es una medida de una relación lineal.
¿Y si la relación es NELINEAL? Lo que es más probable.
No he releído todo el hilo, así que no sé si se mencionó aquí que la correlación es una medida de una relación lineal.
¿Y si la relación es NELINEAL? Lo que es más probable.
Y no veo por qué hay que calcularlo en absoluto, mira el gráfico y lo ves todo.
Lo principal es encontrar una explicación a los movimientos.
А я вообще не понимаю зачем ее рассчитывать, посмотрел на график и всё увидел.
Главное, найти объяснение движений.
la correlación es una medida objetiva, es decir, un número, un escalar, y un valor independiente de
independiente de nuestra opinión, de nuestra percepción subjetiva. Ese es el valor.
una medida objetiva.
la correlación es una medida objetiva, es decir, un número, un escalar, y un valor independiente de
independiente de nuestra opinión, de nuestra percepción subjetiva. Ese es el valor.
una medida objetiva.
depende de la fecha a la que se tomen los datos. Y a partir de esto, puede cambiar de - a +.
Medida objetiva ... ))))
Si está cerca de -1 o 1, entonces hay alguna razón por la que las dos series están relacionadas.
¿Siempre es así?
Lee atentamente el punto 4: "en economía nadie debe nada a nadie"
No he releído todo el hilo, así que no sé si se mencionó aquí que la correlación es una medida de una relación LINEAL.
¿Y si la relación es NELINEAL? Lo que es más probable.
Co-integración
она зависит от того, с какой даты и по какую дату ты будешь брать данные. И от этого, она может измениться от - до +.
Объективная мера ... бугагага :))))
Tu comentario demuestra el más profundo conocimiento del tema. Me sorprendes ....
Es lo que es.