Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1908
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Chicos, vamos, ya que empezó el tema, tened un poco de respeto entre vosotros. Aquí me has enviado un archivo con entradas y otro con un objetivo, te ruego que me perdones, ¿cómo se debe pegar a los datos directamente o de vuelta? Y tomar para traer la primera línea para firmar los datos de entrada, la última columna el objetivo, el primero puede ser el número de línea o no. He pasado más tiempo poniendo el archivo en la forma correcta.
Sinceramente, es la primera vez que veo un resultado así. VTRIT tiene 0 entradas útiles, creo que tiene que ver con la propia macro porque su objetivo no está mezclado. Pero el hecho es que no hay datos útiles para el objetivo.
Lo ejecuté en el optimizador desde el fondo. Era capaz de pasar de 4 entradas a 8, pero la calidad de la curva de aprendizaje era pobre.
Este es el máximo al que pudo llegar y conseguir el modelo con esta calidad no es posible. Salvando el modelo empieza con más del 85% de generalizabilidad, tienes como ves 63,51 y no creo que suba más. Intenta montar el archivo como mencioné anteriormente pero asegúrate de barajar las líneas para que la función de destino se altere, tal vez VTRIT sea capaz de manejarlo.
Chicos, vamos, ya que este es el tema, tened un poco de respeto entre vosotros. Aquí me has enviado un archivo con las entradas y otro con el objetivo, perdona, ¿cómo debo pegarlo a los datos directamente o al revés? Y tomar para traer la primera línea para firmar los datos de entrada, la última columna el objetivo, el primero puede ser el número de línea o no. He pasado más tiempo poniendo el archivo en la forma correcta.
Sinceramente, es la primera vez que veo un resultado así. VTRIT tiene 0 entradas útiles, creo que tiene que ver con la propia macro porque su objetivo no está mezclado. Pero el hecho es que no hay datos útiles para el objetivo.
Lo ejecuté en el optimizador desde el fondo. Era capaz de pasar de 4 entradas a 8, pero la calidad de la curva de aprendizaje era pobre.
Este es el máximo al que pudo llegar y conseguir el modelo con esta calidad no es posible. Salvando el modelo empieza con más del 85% de generalizabilidad, tienes como ves 63,51 y no creo que suba más. Trate de montar el archivo como he señalado anteriormente, pero asegúrese de barajar las líneas para que la función de destino se altere, tal vez VTRIT sea capaz de manejarlo.
Vale, lo sabré yo.
En general, todas las entradas deberían ser útiles, si reduzco el número de entradas a 80 el resultado es mucho peor. Este es un sistema real, probablemente utiliza ondulaciones, zigzags, no lo sé, tampoco sé cuál es su período. La red lo recupera todo por sí misma. Si tienes google drive puedo subir mi variante para jugar.
¿Hay algún interés? Para mezclar los ejemplos habrá que juguetear.
Vale, lo tendré en cuenta.
En general todas las entradas deberían ser útiles, me parece que cuando reduzco el número de entradas a 80 el resultado es mucho peor. Este es un sistema real, tal vez utiliza ondulaciones, zigzags, tampoco sé cuál es su período. La red lo recupera todo por sí sola. Si tienes google drive puedo subir mi variante para jugar.
¿Hay algún interés? Para mezclar los ejemplos habrá que juguetear.
Parece ser el mismo forexprostools que el tuyo, tomado del widget de investingcom.
Sí, mal) Aparentemente todo son fallos en el parsing, o en los datos donde va la lectura.
Es poco probable que la normalización sea útil. Lo bueno es que necesitamos datos de noticias de archivo en el terminal, la posibilidad de descargarlos regularmente y un servicio para trabajar con ellos. No creo que no haya archivos) Pero a juzgar por la opinión de los creadores no empezará a funcionar hasta que los usuarios digan que lo quieren, e incluso si empieza a funcionar, será en la versión de pago primero).
Bueno, en primer lugar hay muchos retrasos, se puede ver a simple vista. Prepara el archivo, lo ejecutaré....
las parrillas no tienen memoria, por lo que hay que alimentar los rezagos
las parrillas no tienen memoria, así que hay que alimentar el retardo
Según VTRIT, ninguna de las entradas es relevante para el objetivo, por desgracia. La pregunta está cerrada.
Puede utilizar todas las entradas, menos de 100 entradas es inaceptable
Con 50 entradas, el mejor error es de 0,5
Y puede utilizar todas las entradas, no hay manera de que menos de 100 entradas
Con 50 entradas el mejor es el 50%.
Según tengo entendido, durante su funcionamiento mira cada barra individualmente para la formación de niveles en relación con el objetivo, a cada barra se le asigna un coeficiente. En esencia, compara las barras en relación con el objetivo en su caso ninguna de las barras podría cruzar el umbral por encima de la unidad todas las barras mostraron falso. Actualmente estoy escribiendo un artículo sobre el preprocesamiento de este y hay un montón de cosas interesantes en él. Una de las reglas dice que una columna debe correlacionarse con el objetivo y NO correlacionarse con otras columnas y en tu caso parecen tener una correlación muy alta entre ellas, por lo que se vuelven prsoto inútiles. Espera a que compruebe algo más....
No es exactamente estándar. Normalmente se toma algún tipo de oscilador y se introduce en la red. Estos indicadores utilizan un cierto número de barras pasadas para el cálculo en función de sus períodos. En mi caso, la red lee primero estos indicadores y luego los utiliza para dar la respuesta, por lo que necesita conocer los valores de los precios pasados.
Aquí no es del todo estándar. Normalmente toman algún tipo de oscilador y lo introducen en la red. Estos indicadores utilizan un número de barras pasadas para el cálculo, dependiendo de sus períodos. En mi caso, la red primero lee estos indicadores y luego los utiliza para darme una respuesta, por lo que necesita conocer los valores de precios pasados.
Tengo un archivo desordenado de 7700 barras donde tomo 24 ligas, así que no sigas, sino que mira aquí. Aquí está su archivo
Y aquí está la mía.
Cuál es la diferencia???? No te mantendré en suspenso. En el análisis de componentes principales, cuando cada columna es su propio sistema de coordenadas, es importante que puedan agruparse para que los puntos de diferentes columnas puedan representarse en el mismo sistema de coordenadas. La interpretación es sencilla. Cuantos más vectores verticales y horizontales, más frío es. En su caso se trata de una mancha uniforme y contundente.