¿Cómo se consigue un salto cualitativo en el análisis del mercado? Hay una opción:

Yury Reshetov 2006.11.28 14:01 #51

SergNF:

Reshetov:
... "Tal vez alguien te sirva y tal vez alguien te diga cómo hacerlo mejor".

Los "clásicos del género" sugieren utilizar "desfases temporales" como entradas de la red neuronal, es decir, reconocer esencialmente un "patrón temporal" (lo que ahora está en ArtificialIntelligence.mq4). IMHO, a veces resulta interesante reconocer Y.... digamos, un "patrón situacional", es decir, introducir valores de varios "indicadores" (entre comillas!!!!) en la última barra (por ejemplo, el espectro de Fourier o "como se llame", de nuevo "Arbitraje" .

He probado ambos. Y lo que se llama más de una semana los ordenadores estaban zumbando. Los patrones de tiempo, o en ruso - los valores de los indicadores en la dinámica, casi siempre dan resultados más rentables en comparación con conjuntos de valores de diferentes indicadores en la última barra. También es importante que en el momento de la optimización estos patrones muy temporales sean más rápidos en MT4. Y con la selección de diferentes indicadores obtenemos algo parecido a la fábula de Krylov "Kvartet": ustedes no son buenos músicos todavía.

En cuanto a los wavelets, es una estafa. Si tomamos una función cualquiera, la descomponemos en una serie de Fourier y la restituimos, entra en la definición de wavelet con respecto al nivel armónico cero, ya que la integral del histograma de la función en este mismo nivel es 0. Los operadores de wavelet sólo inventan que sus "inventos" contienen supuestamente más información que la transformada de Fourier. Los malditos lobbies mienten.

Preguntas de un "tonto" Productos de software de Aprendizaje automático en el

[Eliminado] 2006.11.28 14:03 #52

Amigos, ¿alguien aquí tiene que hacerse el listo? Reshetov, entiendo que hay gente que critica todo lo que ve por principio. Lee atentamente lo que he dicho sobre tu sistema, no hay ni una palabra de crítica. De hecho, ayer no me dio pereza y lo pasé por el historial. Sinceramente, no he dedicado mucho tiempo a optimizarlo, porque tengo 5 parámetros (más 4 desplazamientos relativos a la barra actual en iAC). No obtuve ningún resultado definitivo. Pero sería un error afirmar que no se conseguirá nada. Deberíamos realizar al menos una optimización completa para todos los parámetros de entrada y analizar la superficie resultante de 6 dimensiones. No sé qué consideraciones te guiaron cuando decidiste tomar 4 pesos. Intenté, como en mi propio caso, desactivar el apoyo en tu sistema para los puros volteos. Pero no pude conseguir una vista completa. De nuevo, hay muchos parámetros para una optimización completa. El uso de la genética no da un resultado objetivo, ya que todo depende en gran medida del parámetro que se esté optimizando. Esto se puede ver sólo con el ejemplo de su experto.

Avalancha ¿Qué es más fácil, Encuesta: balance del ganador

Yury Reshetov 2006.11.28 14:11 #53

getch:
Al menos deberíamos hacer una optimización completa de todos los parámetros de entrada y analizar la superficie de 6 dimensiones resultante.

Tenemos que hacerlo, Fedya. Tienes que hacerlo. De lo contrario, resultará ser una frase vacía: hemos comprobado un parámetro en el historial con el otro, y las cotizaciones y especificaciones del contrato de la tercera empresa de corretaje.

Como dijo Zoshchenko: me sorprendería que una señora pusiera la mitad de su abrigo en un cubo con pintura. Y me sorprendería que un sistema diseñado para una cosa funcionara con otra y se viera el resultado.

Ayúdenme a encontrar un [ARCHIVO]Cualquier pregunta de novato, [¡Archivo!] Cualquier pregunta de

[Eliminado] 2006.11.28 14:21 #54

Mi investigación también ha demostrado que el uso de patrones de tiempo es más eficaz. No entiendo por qué debemos introducir los cambios de los valores de los indicadores en lugar del precio. Al final hay un reconocimiento de patrones por los valores de los indicadores (que suele ser erróneo), pero no por el precio. Supongo que el uso de la red neuronal es más eficaz cuando se ejecuta a través de los precios. Si cree en la autosimilitud de las series temporales de cotizaciones, es mejor que utilice el marco temporal más pequeño. Porque el sistema dará más señales y habrá conjuntos de coeficientes de ponderación mucho más ineficaces.

Análogo a iBarShift Apertura, cierre en el [ARCHIVO] Cualquier pregunta de

[Eliminado] 2006.11.28 14:25 #55

"Las ondículas son una estafa" es una afirmación atrevida si se tiene en cuenta la importante mejora de la relación de compresión de algunos datos al utilizarlas.

Yury Reshetov 2006.11.28 14:27 #56

getch:
Mi investigación también ha demostrado que el uso de patrones de tiempo es más eficaz. No entiendo por qué debemos introducir los cambios de los valores de los indicadores en lugar del precio. Al final hay un reconocimiento de patrones por los valores de los indicadores (que suele ser erróneo), pero no por el precio. Supongo que el uso de la red neuronal es más eficaz cuando se ejecuta a través de los precios. Si cree en la autosimilitud de las series temporales de cotizaciones, es mejor que utilice el marco temporal más pequeño. Porque el sistema dará más señales y habrá conjuntos de coeficientes de ponderación mucho más ineficaces.

Bueno, ¿quién te prohíbe sustituir todos los iAC() por los correspondientes Close[] de turno en el código?

Yury Reshetov 2006.11.28 14:29 #57

getch:
"Las ondículas son una estafa" es una afirmación atrevida si se tiene en cuenta la importante mejora de la relación de compresión de algunos datos al utilizarlas.

Si se tiene en cuenta la pérdida de calidad al utilizar esta misma compresión, se descubrirá a dónde fue a parar la información "redundante".

¿Por qué molestar a la gente con wavelets y otras innovaciones cuando es posible utilizar los mismos datos en la transformada de Fourier, cortar una parte de los armónicos con pequeñas amplitudes, reconstruirlos respecto al nivel 0 y obtener así lo que se llama una wavelet?

Probador de estrategias. Perfeccionamiento de los espectrómetros [¡AVISO CERRADO!] Cualquier pregunta

[Eliminado] 2006.11.28 14:34 #58

Una pequeña digresión: si el cambio de cotizaciones es un proceso completamente aleatorio, entonces no es posible crear un sistema rentable (de lo contrario hay pseudoaleatoriedad). Pero no hay ninguna tarea para crear un sistema rentable. Porque incluso con un comportamiento aleatorio es posible crear cualquier sistema rentable y estable en el intervalo de tiempo finito. Y este intervalo de tiempo finito puede medirse en minutos, en años o en décadas.

cómo poner los códigos Beneficio de un rango Señales de un sistema

Yury Reshetov 2006.11.28 14:39 #59

getch:
Una pequeña digresión: si los cambios de cotización son un proceso completamente aleatorio, entonces no es posible crear un sistema rentable (de lo contrario hay pseudo-aleatoriedad)

La pseudoaleatoriedad y la aleatoriedad son categorías diferentes. En los mercados de valores, las cotizaciones están dirigidas por los creadores de mercado y su comportamiento no es aleatorio. Los mercados de divisas y otros mercados tampoco lanzan dados y monedas cuando mueven pips.

De la teoría a El mercado es un Preguntas de los principiantes

[Eliminado] 2006.11.28 14:41 #60

Sí, podemos discutir la criticidad de perder alguna información durante mucho tiempo. Porque cada uno percibe el resto de la información de forma diferente. Hay que mirar el valor (cantidad de información) / (percepción). No me he encontrado con esos estudios.

Probador de Estrategias de Mi EA de rango Asesores que trabajan

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