Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1889

[Aleksey Vyazmikin]

mytarmailS:

Alexei, ¿te acuerdas de la cantidad de akurasi que conseguimos exprimir en el zigzag cuando violábamos juntos una cita?

¿0,71? o ¿cuánto?

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Aprendizaje automático en el comercio: teoría, práctica, comercio y más allá

Aleksey Vyazmikin, 2020.05.17 18:45

Pero si aumentamos la muestra a un año (2019) veremos la tendencia de 2018 al menos

De la fusión de dos muestras obtenemos Accuracy=68,06261099940409

Y, según el gráfico, parece que la tendencia de los nuevos árboles se ha desviado.

Decidí entrenar por separado en las dos muestras ya que tenía que podarlas, como dijo el resultado:

Ваша Accuracy=65.46896295378517

Mi precisión=68,03370090447281.

[mytarmailS]

Aleksey Vyazmikin:

Gracias.

logró obtener

 Accuracy 
0.82

Pero no es exacto )))) El código es tremendamente engorroso, hay probabilidad de error.

Mientras tanto se oye gritar que los mercados son aleatorios ))

[[Eliminado]]

Petros Shatakhtsyan:

No te lo inventes.

Nunca dije nada sobre cómo los organizadores de Sportlotto cambiaban regularmente las bolas, la velocidad de giro de la máquina de lotería, el número de giros, etc. para descartar un patrón.

Lo mismo pasa en el forex y aquí no ayuda ningún MO. El movimiento de los precios, es un proceso aleatorio y depende del factor humano.

Y el comportamiento del mercado y los pares de divisas cambian todo el tiempo dependiendo de las condiciones políticas y del mercado. Es imposible predecir la dirección del movimiento.

El nacimiento del hombre también es accidental, el mundo entero es una lotería deportiva

[Maxim Dmitrievsky]

El f-i se analiza ahora con todas las estadísticas del cment. Es posible mirar en la función y entender inmediatamente qué clúster es responsable de qué.

Además hay una idea para formar de una vez el archivo .mqh con los archivos f para todos los relojes necesarios. Y en general para simplificar la posterior referencia a ellos

double decision_tree(double &features[]) {
/*
      cl 0 mean  cl 0 std  cl 1 mean  cl 1 std  cl 2 mean  cl 2 std
0      0.000007  0.000195   0.000739  0.000732  -0.000528  0.000344
1      0.000009  0.000187   0.000789  0.000693  -0.000538  0.000326
2      0.000013  0.000179   0.000810  0.000651  -0.000583  0.000344
3      0.000010  0.000190   0.000829  0.000645  -0.000630  0.000392
4      0.000017  0.000187   0.000824  0.000625  -0.000654  0.000403
5      0.000026  0.000195   0.000832  0.000651  -0.000688  0.000438
6      0.000025  0.000196   0.000839  0.000602  -0.000703  0.000437
7      0.000023  0.000199   0.000865  0.000615  -0.000717  0.000459
8      0.000016  0.000202   0.000905  0.000630  -0.000730  0.000469
9      0.000007  0.000215   0.000931  0.000659  -0.000738  0.000478
10     0.000006  0.000232   0.000928  0.000716  -0.000765  0.000480
11     0.000007  0.000255   0.000934  0.000782  -0.000783  0.000549
mean   0.000014  0.000203   0.000852  0.000667  -0.000671  0.000426
*/
    if ( features[10] <= 0.00035 )  {
        if ( features[10] <= -0.000315 )  {
            if ( features[11] <= -0.000385 )  {
                if ( features[8] <= -6.5 e-05 )  {
                    if ( features[9] <= -0.000595 )  {
                        if ( features[11] <= -0.00054 )  {
                            if ( features[6] <= -5 e-05 )  {
                                return 2; }
                            if ( features[6] > -5 e-05 )  {
                                return 0; } }
                        if ( features[11] > -0.00054 )  {
                            return 0; } }
                    if ( features[9] > -0.000595 )  {
                        return 2; } }
                if ( features[8] > -6.5 e-05 )  {
                    return 0; } }
            if ( features[11] > -0.000385 )  {
                if ( features[5] <= -0.000265 )  {
                    return 0; }
                if ( features[5] > -0.000265 )  {
                    if ( features[3] <= -1 e-05 )  {

[Mihail Marchukajtes]

Maxim Dmitrievsky:

¿Qué tema? Nada funciona, lo hemos comprobado.

Se supone que estás aprendiendo python... apréndelo. Es bueno para ti. Pero no confíe en los beneficios de las redes neuronales.

Joder Max, es que no sabes cocinarlos y sí que aumentan las charlas en un 80% como mucho. En el caso de BO, se trata del umbral de activación o ligeramente superior. Literalmente el 5% pero incluso eso será suficiente..... El problema es el siguiente. No se puede poner cualquier reloj, hay que conseguir unos específicos.... Secesh????

[Aleksey Vyazmikin]

mytarmailS:

Gracias.

logró obtener

del zigzag, pero tssss... no es exacto )))) El código es muy loco, hay una posibilidad de error.

Mientras tanto se pueden escuchar los gritos de que los mercados son aleatorios ))

Si no hay ningún error, es un buen resultado - probablemente también muestre las reversiones antes.

[mytarmailS]

Aleksey Vyazmikin:

Si no hay ningún error, es un buen resultado - tal vez también muestre los retrocesos antes.

Los retrocesos muestran perfectamente que 0,8 en el zigzag es absolutamente suficiente para ganar dinero...

así es como se ven las previsiones con los nuevos datos con acurasi 0.83

Pero debemos simular el comercio real, aquellos cuando una barra viene al sistema cada 5 min. Realmente espero que no se encuentren errores. :) si no, será lo mismo de siempre).

[Maxim Dmitrievsky]

Mihail Marchukajtes:
Geez Max, simplemente no sabes cómo cocinarlos y sí suben los shats en un 80% como máximo. En el caso de los BO, este es el umbral de activación o ligeramente superior. Literalmente el 5% pero incluso eso será suficiente..... El problema es el siguiente. No se puede poner cualquier reloj, hay que conseguir unos específicos.... ????

Bueno, mytarmails te escribió, puede hacerlo.

aprender python...

[Petros Shatakhtsyan]

mytarmailS:

Los retrocesos muestran un gran 0,8 en el zigzag es absolutamente suficiente para ganar dinero...

así es como se ven las previsiones con los nuevos datos con acurasi 0.83

Pero tenemos que simular el comercio real, aquellos cuando una barra se alimenta al sistema cada 5 min. Realmente espero que no se encuentren errores. :) de lo contrario será lo mismo de siempre ))

¿No está claro que dinámicamente NO es posible determinar mínimos y máximos.

Si se hace incluso un poco más allá, con un retraso, no hay garantía de que no sea una falsa inversión.

[Aleksey Vyazmikin]

mytarmailS:

Los retrocesos muestran un gran 0,8 en el zigzag es absolutamente suficiente para ganar dinero...

así es como se ven las previsiones con los nuevos datos con acurasi 0.83

Pero tenemos que simular el comercio real, aquellos cuando una barra viene al sistema cada 5 min. Realmente espero que no se encuentren errores. :) de lo contrario será lo mismo de siempre ))

Se ve bien, ¿has inventado nuevos predictores?